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RISIKOMANAGER_04.2019

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22 firm Frankfurter

22 firm Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung Regulierungstrends Stresstests für kleine und mittlere Bankenn Die Deutsche Bundesbank startete Anfang April zusammen mit der BaFin den vierten Test zur Einschätzung der Ertragslage und Widerstandsfähigkeit kleiner und mittelgroßer Banken (sog. Less Significant Institutions – LSIs). Die vorherigen aufsichtlichen Abfragen – auch bekannt als Niedrigzinsumfragen – haben gezeigt, dass langanhaltende Phasen niedriger Zinsen, starke wirtschaftliche Abschwünge oder eine abrupte Zinswende diese Kreditinstitute nachhaltig herausfordern. Regelmäßige Prüfungen sind deshalb nach Einschätzung von BaFin und Bundesbank auch weiterhin unerlässlich. Die aufgedeckten Risiken und Verwundbarkeiten sollen zur Ermittlung der aufsichtlichen Eigenmittelzielkennziffer herangezogen werden. Am LSI-Stresstest 2019 nehmen rund 1.400 Banken und Sparkassen teil, die unter unmittelbarer nationaler Aufsicht in Deutschland stehen. Parallel zur Erhebung bei den LSIs wird ein Stresstest bei allen deutschen Bausparkassen durchgeführt, der das Geschäftsmodell dieser Spezialinstitute berücksichtigt. Weitere Informationen unter: www.bundesbank.de Freibetrag gegen Negativzinsen Peters fordert ein Ende der Belastung aus den Negativzinsen der EZB. Bildquelle: Bundesverband deutscher Banken. Der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, Hans-Walter Peters, hat ein Ende der Belastung aus den Negativzinsen der EZB gefordert, die Banken im Euro-Raum seit Juni 2014 zahlen müssen. Mehr als 20 Milliarden Euro haben die Banken im Euroraum inzwischen für ihre Liquiditätsreserven an die EZB gezahlt. „Da die EZB auch in diesem Jahr offenbar nicht in der Lage ist, die Zeit der Negativzinsen zu beenden, sollte sie sich zumindest die Notenbanken in der Schweiz und in Japan zum Vorbild nehmen. In diesen Ländern werden die Belastungen der Finanzinstitute vom ersten Tag der Negativzinsen an mit einem Freibetrag gelindert“, sagte Peters anlässlich der Vorstandssitzung des Verbands in Berlin. Er betonte, dass diese Erleichterung für die Banken im Euro-Raum überfällig und dringend notwendig sei. Eine effiziente Geldpolitik beruhe auf funktionsfähigen Finanzmärkten und profitablen Banken. „Die nächste EZB-Sitzung steht kurz bevor. Wir bleiben beharrlich und werden die Zentralbank weiterhin an ihre Verantwortung erinnern. Der Freibetrag muss jetzt kommen“, so Peters. Bessere Kommunikationskultur gefordert In einem SAFE White Paper zu „The Next SSM Term: Supervisory Challenges Ahead“ ermutigen die Autoren Martin R. Götz, Tobias H. Tröger und Mark Wahrenburg die Aufsicht, sich für eine bessere Kommunikationskultur mit den Banken und der Öffentlichkeit einzusetzen. Sie argumentieren, dass die Bankenaufsicht potenziell ihren Nutzen für die Gesellschaft erhöhen könnte, wenn sie sich stärker öffnen und ihre Prozesse transparenter machen sowie Banken ein besseres aufsichtsrechtliches Feedback geben würde. Beispiele für solche Verbesserungen in der Kommunikation können nach Ansicht der Autoren aufsichtsrechtliche Erhebungen in Bereichen wie die Bewertung von Cyberrisiken oder die Bekämpfung von Geldwäsche sein, sowie mehr aufsichtsrechtliche Forschung und der Informationsaustausch über Details interner Modelle. Um die Finanzstabilität zu fördern, müssen die Aufsichts- und Abwicklungsbehörden reibungslos und widerspruchsfrei zusammenarbeiten und zuverlässige Prozesse einführen. Die Autoren sind der Auffassung, dass der größte Bedarf an kontinuierlicher Koordination im Bereich der Abwicklungsplanung und der Mindestanforderungen an Eigenmittel und wandelbarem Fremdkapital (MREL) besteht. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass eine angeschlagene Bank jederzeit ohne Steuergelder aufgelöst werden kann, ohne die Finanzstabilität zu gefährden. Weitere Informationen unter: www.safe-frankfurt.de Kurz notiert: DFB-Neuanfang als Chance für Compliance Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland e. V. sieht den personellen Neuanfang beim DFB als Chance, mehr Sensibilität für Compliance in konkreten Situationen zu schaffen. Die im Raum stehenden Vorwürfe zu mangelnder Transparenz und möglichen Verstößen gegen Compliance-Regeln gegen den nun zurückgetretenen DFB-Präsident Reinhard Grindel müssten von den zuständigen Gremien auf nationaler und internationaler Ebene hinsichtlich notwendiger Konsequenzen weiter geklärt werden. Weitere Informationen unter: www.transparency.de Weitere Informationen unter: www.bankenverband.de

23 Ausgabe 04/2019 FIRM-News und Termine Ausstellung über Emil Julius Gumbel Noch bis zum 31. Mai 2019 ist eine Ausstellung über Emil Julius Gumbel, Statistiker, Pazifist und Publizist, in der Immatrikulationshalle der TUM in München zu sehen. 1891 in München geboren, verlebte Gumbel eine für das aufgeschlossene Münchner Lehel typische Kindheit. Nach seiner Schulzeit in St. Anna und am Wilhelmsgymnasium studierte er an der LMU Mathematik und Nationalökonomie und wurde 1914 zum Doktor der Staatswissenschaften (Dr.oec.publ.) promoviert. Wie viele seiner Altersgenossen war Gumbel zunächst Kriegsfreiwilliger, wandelte sich aber unter den fürchterlichen Eindrücken, dem Tod seines Bruders und seines Cousins und durch den Einfluss seines Onkels Abraham, der sich in antimilitaristischen Kreisen einen Namen gemacht hatte, innerhalb weniger Monate zum „militanten Pazifisten“. Bildquelle: TUM. Als frühes Mitglied entsprechend publizistisch agierender Vereinigungen wie dem „Bund Neues Vaterland“ knüpfte er noch während des Kriegs Freundschaften zu prominenten Gleichgesinnten, darunter Carl von Ossietzky, Albert Einstein und Kurt Tucholsky. Diese Verbindungen sollten oft ein Leben lang halten. Weitere Informationen unter: www.emil-gumbel.de In eigener Sache: FIRM-Jahrbuch 2019 erschienen Das aktuelle FIRM-Jahrbuch 2019 ist nun erschienen. Auf über 200 Seiten zeigt sich auch in der neuen Ausgabe das ganze Spektrum des Risikomanagements und der Regulierung. Abgerundet wird das Jahrbuch mit Berichten über die Arbeit des Frankfurter Instituts für Risikomanagement und Regulierung (FIRM). Interessenten können das FIRM-Jahrbuch hier herunterladen: https://www.firm.fm/infodienste/firm-jahrbuecher.html Risikomanagement in Zahlen 7 Jahre … verbrachte Wikileaks-Gründer Julian Assange in der Botschaft Ecuadors in London, bevor er am 11. April 2019 verhaftet wurde. 15 Jahre Haft … wegen Korruption und Amtsmissbrauch erwartet Igor Puschkarjow, ehemaliger Oberbürgermeister der russischen Stadt Wladiwostok. 4.500 Stellen … plant das Unternehmen Bayer in Deutschland zu streichen. 300 Millionen Euro … beträgt das geschätzte Vermögen des Basketballstars Dirk Nowitzki, der in diesem Jahr seine Karriere beendet. Datum Konferenz Ort Link 15. – 16. Mai 2019 5. Fachkonferenz gegen Wirtschaftskriminalität Köln www.suspektrum.de 22. – 23. Mai 2019 Compliance Days 2019 Dresden www.compliance-days.com 17. – 18. Juni 2019 International Risk Management Conference Mailand www.compliance-days.com 10. – 12. Juli 2019 23rd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME 2019) München www.mathfinance.ma.tum.de

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