Aufrufe
vor 2 Jahren

RISIKO MANAGER 25-26.2015

  • Text
  • Banken
  • Frankfurt
  • Gleichung
  • Fonds
  • Deutsche
  • Risiken
  • Unternehmen
  • Bestimmung
  • Risikomanagement
  • Deutschland
RISIKO MANAGER ist die führende Fachzeitschrift für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen.

Immer auf Kurs BV

Immer auf Kurs BV Compliance Cockpit MaRisk Ihre Vorteile » » » » » » » » » Sie haben Fragen?

3 standpunkt Exportgut Bad Bank? Die deutsche Kreditwirtschaft hat aus der Not eine Tugend gemacht. Im Gefolge einiger nationaler Abwicklungs- und Rückbauaktivitäten – denken wir nur einmal an die Valovis Bank, Düsseldorfer Hypothekenbank, Portigon oder Wölbern – ist das Spezialwissen erfahrener Restrukturierer mittlerweile ein wertvolles Gut geworden. Zweifelsfrei wird das generelle Know-how zur Abwicklung einer Bank künftig gefragter sein denn je. Davon könnten auch ausländische Institute profitieren. Vor allem Griechenlands und Italiens Banken leiden derzeit unter faulen Krediten. Mit dem Rückfall der Griechen in eine Rezession dürften etwa 50 Prozent aller Kredite vom Ausfall gefährdet sein. Bei vielen Instituten läuten deshalb die Alarmglocken. Auch die italienische Regierung muss tief in die Tasche greifen, um einzelne Banken zu retten. Mit rund 3,6 Mrd. ¤ wird derzeit die Abwicklung mehrerer maroder Regionalbanken angeleiert, weitere Aufwände dürften folgen. Die nicht-notleidenden Aktiva werden dabei auf verschiedene Banken transferiert, die restlichen – faulen – Kredite landen bei einer Bad Bank. Damit haben die Deutschen bereits etliche Erfahrungen gesammelt. Bad Banks sind spätestens seit der Finanzkrise wesentlicher Bestandteil der Finanzindustrie geworden. Die Gestaltung solcher äußerst komplexer Strukturen und die operationelle Umsetzung stellen höchste Anforderungen. Gelingt die Reduktion von Prozessen, Produkten und Systemen, minimieren sich die Kosten und Risiken. Hierfür sind Profis gefragt. Das deutsche Bad-Bank-Modell schafft Freiräume in den Bankbilanzen, denn die vollständige Auslagerung von Problemkrediten und anderen Vermögenswerten entlastet die Kernbank und schafft bessere Rahmenbedingungen für nicht-risikobehaftetes Geschäft. Der Nachteil an diesem Konstrukt ist, dass wesentliche Positionen auf der Passivseite der Bad Bank in die Staatsschulden eingebracht werden. Der Preis ist die Erhöhung der Staatsschulden, die erst mit der zunehmenden Abwicklung der Bestände in den Folgejahren wieder sinkt. Das deutsche Bad-Bank- Modell funktioniert also nur, wenn der Staat durch eine starke Volkswirtschaft eine hohe Bonität genießt. Als Exportgut ist das Modell deshalb leider nur bedingt geeignet. Autor: Stefan Hirschmann Neuer Stresstest beginnt im März Der nächste Stresstest für europäische Banken wird nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret im März 2016 beginnen und bis etwa Juni 2016 laufen. Die europäische Bankenregulierungsbehörde EBA, nach deren Methodik die Tests gemacht werden, hatte kürzlich noch Ende Februar als Termin genannt. Dombret sagte im Rahmen einer Veranstaltung in Frankfurt, die neuen Tests würden von der Aufsichtsbehörde nach der Top-Down-Methode durchgeführt, aber auch von den Banken selbst ermittelte Ergebnisse („bottom-up“) enthalten. „Wir werden einige Banken bitten, den Stresstest selbst durchzuführen“, sagte Dombret. Gegenwärtig gebe es einen Dialog mit den zu prüfenden Instituten. Erstmals wird in dem Stresstest 2016 auch das Risiko berücksichtigt, das sich aus möglichen Strafzahlungen für Fehlverhalten ergibt. In jüngster Zeit haben europäische Banken wegen milliardenschwerer Strafzahlungen mehrfach Maßnahmen zur Erhöhung ihres Eigenkapitals aufschieben müssen. Berücksichtigt werden zudem Risiken aus der Vergabe von Fremdwährungskrediten. Bei dem Test müssen die Banken keine einheitliche Mindestkapitalquote erreichen, sondern jeweils die für sie von der Aufsicht individuell festgelegte Kapitalquote. Die Erkenntnisse des Tests sollen in die aktuelle Runde des sogenannten Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) einfließen, bei dem die Banken mit den Behörden ihre aktuelle und geplante Eigenkapitalausstattung besprechen. Die Ergebnisse der Tests sollen zu Beginn des dritten Quartals veröffentlicht werden. Laut Dombret werden die Stresstests bei der Berechnung individueller Eigenkapitalanforderungen „eine entscheidende Rolle“ spielen. DK teilt Kritik am AnaCredit-Projekt Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) teilt die kritische Haltung des Präsidenten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Felix Hufeld, zu AnaCredit. Hufeld hat am 16. November 2015 bei einer Branchenkonferenz in Frankfurt am Main das Statistikprojekt der Europäischen Zentralbank (EZB) namens „AnaCredit“ als aus bankaufsichtlicher Sicht entbehrlich bezeichnet. Für die Aufsicht brauche man solche Schwellenwerte laut Hufeld nicht. Nach Ansicht der Deutschen Kreditwirtschaft geht AnaCredit in der jetzigen Ausgestaltung weit über das Ziel hinaus. Ein Mehrwert für die Finanzstabilität des Euroraums ist fraglich. Gleichzeitig führt AnaCredit zu erheblichen zusätzlichen bürokratischen Belastungen bei allen Banken und Sparkassen. Die Deutsche Kreditwirtschaft kritisiert insbesondere folgende Punkte: (1) Die aktuell im Raum stehende Meldegrenze in Höhe von 25.000 Euro je Kreditnehmer hält die DK für deutlich zu niedrig. (2) Die für zukünftige Ausbaustufen vorgesehene Weitergabe personenbezogener Daten (zum Beispiel Jahreseinkommen der Kreditnehmer) sieht die DK unter verbraucher- und datenschutzrechtlichen Aspekten kritisch – insbesondere die geforderten Angaben zu Konditionen, wie Zinssätze oder die Art der Zinsbindung. (3) Eine Umsetzung der Meldeanforderungen auf konsolidierter Ebene (unter Berücksichtigung konzerninterner Geschäfte) lehnt die DK aufgrund des fraglichen zusätzlichen Informationsgehalts ab. (4) Die mit dem AnaCredit-Projekt verbundenen Meldeanforderungen werden für die Institute und Rechenzentren hohe Implementierungskosten und hohe laufende Kosten verursachen. Die DK begrüßt daher auch ausdrücklich die Ankündigung der EZB, nationalen Aufsehern die Befreiung kleiner Institute von der Meldepflicht zu ermöglichen und erwartet von der deutschen Aufsicht, diese Möglichkeit zu nutzen. Zudem sollte nach Ansicht der DK das Statistikprojekt AnaCredit einer öffentlichen Konsultation unterzogen werden. Aufgrund der vielfältigen Bezüge zur Aufsicht kann es nicht allein als geldpolitisches Projekt gewertet werden. Weitere Informationen sind auf der DK Website (www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de) in der Rubrik /Pressemitteilungen verfügbar.

RISIKO MANAGER

RISIKO MANAGER 01.2019
RISIKO MANAGER 02.2019
RISIKO MANAGER 03.2019
RISIKOMANAGER_04.2019
RISIKO MANAGER 05.2019
RISIKO MANAGER 06.2019
RISIKO MANAGER_07.2019
RISIKO MANAGER 08.2019
RISIKO MANAGER 09.2019
RISIKO MANAGER 10.2019
RISIKO MANAGER 01.2018
RISIKO MANAGER 02.2018
RISIKO MANAGER 03.2018
RISIKO MANAGER 04.2018
RISIKO MANAGER 05.2018
RISIKO MANAGER 06.2018
RISIKO MANAGER 07.2018
RISIKO MANAGER 08.2018
RISIKO MANAGER 09.2018
RISIKO MANAGER 10.2018
RISIKO MANAGER 01.2017
RISIKO MANAGER 02.2017
RISIKO MANAGER 03.2017
RISIKO MANAGER 04.2017
RISIKO MANAGER 05.2017
RISIKO MANAGER 06.2017
RISIKO MANAGER 07.2017
RISIKO MANAGER 08.2017
RISIKO MANAGER 09.2017
RISIKO MANAGER 10.2017
RISIKO MANAGER 01.2016
RISIKO MANAGER 02.2016
RISIKO MANAGER 03.2016
RISIKO MANAGER 04.2016
RISIKO MANAGER 05.2016
RISIKO MANAGER 06.2016
RISIKO MANAGER 07.2016
RISIKO MANAGER 08.2016
RISIKO MANAGER 09.2016
RISIKO MANAGER 10.2016
RISIKO MANAGER 01.2015
RISIKO MANAGER 02.2015
RISIKO MANAGER 03.2015
RISIKO MANAGER 04.2015
RISIKO MANAGER 05.2015
RISIKO MANAGER 06.2015
RISIKO MANAGER 07.2015
RISIKO MANAGER 08.2015
RISIKO MANAGER 09.2015
RISIKO MANAGER 10.2015
RISIKO MANAGER 11.2015
RISIKO MANAGER 12.2015
RISIKO MANAGER 13.2015
RISIKO MANAGER 15-16.2015
RISIKO MANAGER 17.2015
RISIKO MANAGER 18.2015
RISIKO MANAGER 19.2015
RISIKO MANAGER 20.2015
RISIKO MANAGER 21.2015
RISIKO MANAGER 22.2015
RISIKO MANAGER 23.2015
RISIKO MANAGER 24.2015
RISIKO MANAGER 25-26.2015
 

Copyright Risiko Manager © 2004-2017. All Rights Reserved.