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RISIKO MANAGER 24.2015

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10 Ausgabe 24/2015

10 Ausgabe 24/2015 Fotonachlese: RepRisk Forum 2015 RepRisk im Fokus der Bankenaufsicht Dr. Christian Wicenec, Leiter Risiko management der Paul Hartmann AG. Dr. Christian Einhaus, Leiter Operationel - les Risiko, IKB Deutsche Industriebank AG. Die Bankenaufsicht macht sich in zunehmendem Maße auch Gedanken darüber, wie Reputationsrisiken die Erträge, die Eigenmittel oder die Liquidität eines Instituts negativ beeinträchtigen können und mit welchen aufsichtlichen Maßnahmen dieser Risikokategorie entgegengewirkt werden soll. Eine Berücksichtigung der Reputationsrisiken primär im Rahmen der Bewertung des operationellen Risikos ist sinnvoll, da beide Risikoarten eng zusammenhängen. So wirken sich die meisten operationellen Risikoereignisse entscheidend auf die Reputation eines Instituts aus. In diesem Fall wären Reputationsrisiken also OpRisk-Folgerisiken. Daher werden Reputationsrisiken in den EBA-Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und Methoden für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) dem Bereich der Bewertung der operationellen Risiken qualitativ zugeordnet, führte Michael Schöppe (siehe Foto S. 12) aus, der bei der Finanzaufsicht BaFin im Grundsatzbereich operationelles Risiko tätig und Co-Chair des Fachgremiums Op- Risk ist. Jedoch fließt das Reputationsrisiko nicht in den Scorewert für das operationelle Risiko ein, sondern wird gegebenenfalls im Rahmen der Geschäftsmodellanalyse und der Bewertung des Liquiditätsrisikos berücksichtigt. Der Grund dafür ist, laut Carmen Koberstein-Windpassinger (siehe Foto

Immer im Bilde mit 11 Arbeitsgruppe zur systematischen Erfassung von Reputationsrisiken. Rainer Sprengel, Leiter OpRisk Management & Risk Reporting/ Policies, Portigon Financial Services GmbH. Risikomanager Dr. Christian Endreß (IKB). S. 13), Leiterin des Bereichs Risikomanagement und Modellierung für Kreditrisiken und operationelle Risiken der BaFin, dass das Reputationsrisiko im Wesentlichen zu einem Rückgang der Erträge des Instituts bzw. der Geschäftsaussichten, einem Abfluss von Liquidität oder einer Erhöhung der Kosten der Refinanzierung aufgrund eines Vertrauensverlusts seitens der Investoren, Einleger oder Teilnehmer des Interbankenmarkts führen kann. Seiner Art nach sei das Reputationsrisiko eher für große Institute maßgeblich, so Schöppe, die in Interbankenmärkten operieren. Für die Regulatoren greife hier deshalb das Prinzip der doppelten Proportionalität. Dabei werden u. a. die Größe und Governance, das Umfeld sowie das Geschäftsmodell der jeweiligen Institute berücksichtigt. Auf eine eigene RepRisk-Policy drängt die Aufsicht deshalb bislang nur bei Großbanken. Generell müssen die Banken das Risikopotenzial für sich selbst einschätzen, eine Eigenanalyse vornehmen, Risiken bewerten und dann ggf. vor der Bankenaufsicht rechtfertigen. „Eine aufsichtliche Säule-1-Anforderung für Rep Risk steht nicht an“, so Schöppe. Jedoch könne, laut Koberstein-Windpassinger, Rep Risk im Rahmen der Risikotragfähigkeit in Säule II eine wichtige Rolle spielen; dort sind „weitere wichtige Risiken“ zu erfassen und im ICAAP ggf. auch zu quantifizieren.

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