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RISIKO MANAGER 23.2015

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RISIKO MANAGER ist die führende Fachzeitschrift für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen.

38 Ausgabe 23/2015

38 Ausgabe 23/2015 impressum Chefredaktion (verantwortliche Redakteure) Frank Romeike Tel.: 02 21/54 90-532, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: frank.romeike@bank- verlag.de Thorsten Manns Tel.: 0221/5490-146, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: thorsten.manns@bank- verlag.de Gesamtleitung Kommunikation und Redaktion Dr. Stefan Hirschmann Mitarbeiter dieser Ausgabe Daniel Börstker, Dr. Jürgen Ringschmidt, Hellmut D. Scholtz, Dr. Lora Todorova Verlag Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 1 50933 Köln Geschäftsführer: Wilhelm Niehoff (Sprecher), Michael Eichler, Matthias Strobel Mediaberatung Andreas Conze Tel.: 02 21/54 90-603, Fax: 0221/54 90-315 E-Mail: andreas.conze@bank-verlag.de Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 11 gültig ab 1. Mai 2015 Abo- und Leserservice Tel.: 02 21/54 90-500, Fax: 0221/54 90-315 E-Mail: medien@bank- verlag.de Produktionsleitung: Armin Denzel Objektleitung: Bernd Tretow Satz: apm AG, Darmstadt Lektorat: Ulrike Ascheberg-Klever, Köln Druck ICS Internationale Communikations-Service GmbH Geschäftsführender Gesellschafter: Dipl. Ing. Alois Palmer Voiswinkeler Str. 11d, 51467 Bergisch Gladbach Erscheinungsweise: Zweiwöchentlich Bezugspreis: Jahresabonnement 372 ¤ zzgl. Versand und MwSt. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf Datenträgern. Die Beiträge sind mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, die Redaktion übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Inhalte. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie anderer Finanz- oder Versicherungsprodukte. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Für die Inhalte der Werbeanzeigen ist das jeweilige Unternehmen oder die Gesellschaft verantwortlich. Deutsche Börse führt Risk Alerts ein AXA bietet Cyber-Schutz für KMU Deutsche Börse Market Data + Services führt am 23. November das neue Informationsprodukt „Risk Alerts“ ein. Die neuen analytischen Kennzahlen informieren Marktteilnehmer in Echtzeit über ungewöhnliche Preis- und Orderbuchbewegungen bei den wichtigsten Eurex Futures. Dabei werden Risikosignale automatisch versendet, wenn bestimmte Grenzwerte für Änderungen in gehandelten Preisen, der Geld-Brief-Spanne und der Orderbuch- Belastbarkeit überschritten werden. Die Grenzwerte werden täglich kalibriert, sodass Meldungen nur erfolgen, wenn ungewöhnliche Orderbuch-Situationen auftreten könnten. Risk Alerts werden für DAX Futures, EURO STOXX 50 Index Futures und Euro-Bund Futures berechnet, wobei drei Alert-Kategorien unterschieden werden. Die erste wird ausgelöst, wenn die maximale Preisspanne überschritten wird. Die Preisspanne misst die Differenz zwischen dem maximalen und minimalen gehandelten Preis der aktuellen Sekunde. Die zweite Alert-Kategorie analysiert die Geld-Brief-Spanne und generiert eine Meldung, wenn diese den maximalen Grenzwert überschreitet. Die letzte Alert-Kategorie, „Minimum Order Book Resilience 20“, analysiert das notwendige Handelsvolumen, um die besten Kurse um 20 Ticks zu verändern. Eine Meldung wird generiert, wenn die Anzahl der notwendigen Kontrakte für eine Bewegung von 20 Ticks unter einen statistisch bestimmten Grenzwert fällt. Weitere Informationen: www.deutscheboerse.com Industrieunternehmen offeriert AXA bereits schon länger eine Cyberpolice. Nun bietet der Versicherer auch kleinen und mittleren Unternehmen mit dem Basis- Paket „Cyber“ die Möglichkeit, sich gegen Risiken aus der digitalen Welt abzusichern. Der neue Baustein Cyber, in Verbindung mit einer Profi-Schutz-Haftpflichtversicherung abschließbar, deckt unter anderem den Sachverständigenaufwand sowie eine möglicherweise notwendige Datenwiederherstellung ab und umfasst sowohl Eigenwie Drittschäden. Die Versicherungslösung gegen digitale Risiken übernimmt die Kosten für die Beseitigung von Schadsoftware, Wiederherstellung der Website, Aufhebung einer Zugangssperrung, Beratung zur Verbesserung der Informationssicherheit sowie für die Datenwiederherstellung. Darüber hinaus sind Beratungsleistungen im Rahmen eines Reputationsmanagements im Versicherungsschutz enthalten. Auch die Aufwendungen für die gesetzlich geforderte Information von Behörden, Öffentlichkeit und potenziell betroffenen Personen im Fall einer Datenschutzverletzung sind versichert. Dazu zählen neben den Kosten für Forensik, juristische Beratung und Hotline auch Kreditüberwachungsleistungen. Außerdem deckt der Cyber-Baustein Mehrkosten ab, die entstanden sind, weil der Betrieb unterbrochen wurde oder fremde EDV angemietet und Aushilfskräfte angestellt wurden, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Auch Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund eines versicherten Cyber- Angriffs sowie Verteidigungskosten sind in der Police enthalten. Die Drittschadendeckung umfasst neben der Haftung für Löschung, Verlust oder Veränderung von Daten Dritter auch die Schäden Dritter durch Cyber-Angriffe auf IT-Anlagen und Websites des Versicherungsnehmers. Zudem sind Schäden durch Schadsoftware abgedeckt, die unbemerkt über das betroffene Unternehmen verbreitet wird. Weitere Informationen: www.axa.de Foto: © iStockphoto.com/mvp23

39 Verkauf von Genworth Mortgage Insurance Corporation Genworth Financial, Inc. hat bekannt gegeben, dass Genworth Mortgage Insurance Corporation (GMICO), eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft des Unternehmens, eine Vereinbarung geschlossen hat zum Verkauf des europäischen Hypothekenausfallversicherungsgeschäfts an AmTrust Financial Services, Inc. Erwartet wird ein Nettoerlös von rund 55 Mio. US-$. Dieser Erlös wird im Rahmen der Private Mortgage Insurer Eligibility Requirements (PMIERs) zusätzliches Kapital für GMICO bereitstellen. Vor dieser Transaktion hat GMICO kein Kapital im Rahmen der PMIERs für sein Europäisches Hypothekenversicherungsgeschäft erhalten. Die Transaktion wird voraussichtlich im 1. Quartal 2016 abgeschlossen werden und unterliegt den üblichen Bedingungen – einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigung. Weitere Informationen: www.genworth.com Höhere Kapitalanforderungen für belgische Banken Die Belgische Zentralbank hat die Kaptialanforderungen für die systemrelevanten Banken des Landes erhöht. Wie die Notenbank mitteilte, soll mit den strikteren Vorgaben für die acht wichtigsten Institute die Wahrscheinlichkeit einer Schieflage der Banken verringert werden. Zudem sollen mit der zusätzlichen Forderung die Auswirkungen eines Konkurses auf die Wirtschaft des Landes besser reflektiert werden. Für die BNP Paribas Fortis, KBC Group NV, ING Belgium, und Belfius Bank wurde die zusätzliche Kapitalanforderung mit 1,5 Prozent festgesetzt. Für die Axa Bank Europe, Argenta, Euroclear und BNYM, die Brüsseler Filiale der Bank of New York Mellon Corp wurde sie mit 0,75 Prozent vorgegeben. Wie die National Bank of Belgium weiter mitteilte, wird die neue Forderung ab Januar 2016 fällig. Die größten Herausforderungen für den Finanzsektor des Landes seien das Niedrigzinsumfeld und das langsame Wachstum, so die Zentralbank ergänzend. Damit reiht sie sich in die Äußerungen vieler Regulierer in ganz Europa ein, die vor den Folgen aus dem schwierigen Umfeld für Banken und auch Versicherungen gewarnt haben. IBM unterstützt Finanzbranche beim Kampf gegen Hacker IBM wird beim Thema Cybersicherheit künftig enger mit der Finanzbranche zusammenarbeiten. Das gaben Unternehmensvertreter auf der SIBOS Finanzfachmesse in Singapur bekannt. Dabei geht es um den besseren Austausch von Informationen zu Cyberbedrohungen. Mitglieder des Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) erhalten privilegierten Zugriff auf die IBM Austauschplattform für Cybergefahren, IBM X-Force Exchange. Das FS-ISAC ist eine Non-Profit-Organisation der Finanzbranche. Zusätzlich wird IBM künftig Soltra Edge unterstützen, eine Cyber-Threat-Intelligence-Sharing-Lösung, die von Soltra geschaffen wurde. Soltra ist ein Joint-Venture zwischen The Deposit Trust & Clearing Corporation (DTCC) und dem FS-ISAC. Der Support für Soltra umfasst neben Beratung, Systemintegration und der weiteren Automatisierung von Prozessen auch bessere Unterstützung der Standards STIX (Structured Threat Information Expression), TAXII (Trusted Automated eXchange of Indicator Information) und CybOX (Cyber Observable eXpression). Außerdem wird IBM Sponsor des OASIS Cyber Threat Intelligence (CTI) Technical Committee, um die Entwicklung von Standards für den Austausch von Cyberinformationen zu fördern. Weitere Informationen: www.ibm.com TME AG zeigt neue Perspektiven für Banken auf Welche Herausforderungen und Chancen die BCBS-239-Regelungen für Banken mit sich bringen, ist hinlänglich bekannt. Eine neue Perspektive wirft nun die TME AG auf: Gemeinsam mit der movisco GmbH hat die TME AG ein Modell entwickelt, das sämtliche Implikationen, die aus den BCBS 239-Vorgaben für ein einzelnes Kreditinstitut hervorgehen, identifiziert. Noch dazu wird die Komplexität soweit reduziert, dass sich die Bank einen Überblick über alle notwendigen Anpassungen verschaffen kann. „Dazu haben wir die Baseler Grundsätze entlang des Datenflusses einer Bank in konkrete Handlungsfelder überführt – von der Eingabe im Front Office bis hin zum Reporting an den Vorstand“, sagt Stefan Bachinger, der hierzu gemeinsam mit Thomas Arnsberg das Whitepaper „BCBS 239: Modernisierung der Risikosteuerung“ verfasst hat. Als Basis dient das Three-Lines-of-Defense-Modell, das sich in vielen Kreditinstituten bewährt hat. Banken, die das Modell anwenden, verschaffen sich ein fundiertes Gesamtbild von der Lage – ein Konzept, das verständlich und transportierbar ist, sodass Umsetzungsprojekte zu BCBS 239 darauf aufgebaut und strukturiert werden können. Als Besonderheit gehen die Autoren unter anderem auf die Too-Big-To-Fail-Problematik ein. Das Prinzip dient mit seinen Facetten „Too-Complex-To-Fail“ und „Too-Interconnected-To-Fail“ den Aufsichtsbehörden als Basis, um Banken als global oder national systemrelevant einzustufen, sprich als G-SIB oder D-SIB“, betont Arnsberg. „Damit entscheidet es maßgeblich darüber, welche Kreditinstitute die Baseler Anforderungen in den nächsten Jahren umsetzen müssen.“ Im Whitepaper wird aufgezeigt, wie das Prinzip insbesondere auf nationaler Ebene angewendet wird und damit auch, mit welchen Konsequenzen Geldhäuser zu rechnen haben, die von der Bankenaufsicht als D-SIB klassifiziert werden. Weitere Informationen: www.tme-ag.de

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