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RISIKO MANAGER 21.2015

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4 Ausgabe 21/2015 Nicht

4 Ausgabe 21/2015 Nicht länger alle in einen Topf werfen Einerseits Finanzmarktstabilität, andererseits ein funktionierender Kreditmarkt – das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) rät der EU-Kommission zu einem ausbalancierten Regulierungssystem für Banken. Dafür, so die IW-Experten, sollte die Regulierung nicht länger alle Banken gleich behandeln und Staatsanleihen bei den Eigenkapitalanforderungen nicht weiter bevorzugen. Bis Anfang Oktober soll das neue Regelwerk der EU-Kommission durch eine öffentliche Konsultation überprüft werden. An ihr beteiligt sich auch das IW Köln mit konkreten Bewertungen und Forderungen. Die IW-Finanzexperten betonen in ihrer Studie, dass unterschiedliche Geschäftsmodelle von Banken auch unterschiedliche Risiken mit sich bringen: Jene Institute, die sich auf die Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie auf die langfristige Kreditfinanzierung spezialisiert haben, sind weniger gefährdet als Banken, die hochriskant investieren. Diese unterschiedlichen Risiken sollten sich laut IW in den Anforderungen an das Eigenkapital widerspiegeln. In diesem Zusammenhang gilt es zu bedenken, dass nur Banken, die mit hohem Risiko agieren, in absehbarer Zeit das geforderte Eigenkapital erwirtschaften können. „Geldhäusern, die sicherheitsorientiert agieren, bleibt häufig nichts anderes übrig, als weniger Kredite zu vergeben. Sie erfüllen also die geforderte Eigenkapitalquote, indem sie ihre Bilanz verkürzen. Das lähmt natürlich den Kreditmarkt“, sagt IW-Finanzexpertin Heide Haas. Die zweite zentrale Forderung richtet sich gegen die Praxis, dass Staatsanleihen in den Bankbilanzen als risikolos gelten. Bislang ist für die Anleihen der EU-Länder deshalb kein Eigenkapital nötig. „Das muss sich ändern. Die Staatsschuldenkrise hat schließlich eindrücklich gezeigt, dass diese Finanzinstrumente weit davon entfernt sind, risikolos zu sein“, sagt Finanzmarktökonom Markus Demary. Weitere Informationen sind auf der Website des IW (www.iwkoeln.de) in der Rubrik /Presse /Pressemitteilungen verfügbar. [ online-umfrage ] Wie schätzen Sie Ihren eigenen Risikoappetit im Vergleich zu Ihren Mitmenschen ein? 40,0 % Höher und wesentlich höher. 27,3 % Gleich. Quelle: Online-Umfrage auf www.risknet.de. 32,7 % Geringer und wesentlich geringer. Steigende Verluste durch Kartenbetrug Die Verluste durch Kartenbetrug sind in Europa und Deutschland gestiegen. Während der Betrug mit gefälschten Karten (Counterfeit cards) leicht zurückgegangen ist, haben Betrugsfälle, bei denen die Karte nicht vorgezeigt werden muss (card-not-present fraud, CNP), einen Sprung nach oben gemacht. Beide Betrugsformen machen zusammen 93 Prozent der gesamten Verluste durch Kartenbetrug aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Fraud- Studie des Risikomanagement-Dienstleisters FICO. Kartenbetrüger sind demnach größtenteils grenzüberschreitend aktiv und riskieren eher außerhalb als innerhalb Deutschlands, von der Polizei überführt zu werden. Ein erhöhtes Betrugsrisiko zeigt sich vor allem dann, wenn viele Deutsche – wie in der Sommerzeit – verreisen und einige Zeit im Ausland verbringen. Für eine bessere Fraud-Prävention wäre eine effektive und grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Strafjustizbehören unterschiedlicher Zuständigkeitsbereiche notwendig. Genaue Kontrollen und eine gute Aufklärung von Bankkunden tragen zusätzlich zu einem erfolgreichen Umgang mit grenzüberschreitenden Betrugsfällen bei. Angesichts des zunehmend gerätebasierten Einsatzes von Karten und einer intelligenten Datenanalyse lassen sich Betrugsmuster heute besser erkennen. Neben dem Karteninhaber sind hier auch die Geräte und Händler sowie entsprechende Brancheninitiativen, wie etwa die Tokenization (Verschlüsselung von Kartendaten bei kartenlosen Zahlungen) in Betracht zu ziehen. Darüber hinaus rückt die FICO-Studie auch den Einfluss des EMV- Standards (EMV = Europay International, MasterCard und VISA; Zahlungskarten mit Prozessorchip) in den Fokus. Die Verbreitung des Standards ist insbesondere in Westeuropa bereits weit fortgeschritten, in den USA lässt der Einsatz dagegen auf sich warten. Sowohl innerhalb der USA als auch bei grenzüberschreitenden Transaktionen hat der Kartenbetrug in der Folge zugenommen. Weitere Informationen sowie die vollständige, englischsprachige Studie sind auf der FICO Website (www.fico.com/europeanfraud) verfügbar.

5 Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand Die bisher umfangreichste Umfrage von Deutscher Bundesbank und BaFin unter rund 1.500 kleineren und mittelgroßen deutschen Kreditinstituten, auch Less Significant Institutions (LSIs) genannt, hat gezeigt, dass die anhaltend niedrigen Zinsen die deutschen Kreditinstitute in allen abgefragten Szenarien über einen Zeitraum von fünf Jahren deutlich belasten. Die meisten der untersuchten Institute sind jedoch angesichts des vorhandenen Überschusskapitals und verfügbarer stiller Reserven widerstandsfähig gegenüber den Belastungen aus dem Niedrigzinsumfeld. Die 21 großen deutschen Institute, die unter der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank stehen, waren nicht Gegenstand der Umfrage. „Wir beurteilen die Ergebnisse in allen abgefragten Zinsszenarien als durchaus besorgniserregend“, erklärte der für die Bankenaufsicht zuständige Vorstand der Deutschen Bundesbank, Andreas Dombret. Das gelte besonders bei konstanten oder sinkenden Zinsen und sogar beim Szenario eines Zinsanstiegs. „Angesichts dieser Ergebnisse wäre ein Aussitzen der derzeitigen Lage für die befragten Kreditinstitute verantwortungslos, für manche davon ja sogar gefährlich“, sagte Dombret weiter. Daher gelte es, aufseiten der Banken frühzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Dennoch gibt es auch einen beruhigenden Aspekt: „Die meisten Banken haben mittlerweile genügend Speck angelegt, um die Niedrigzinsphase überstehen zu können“, erklärte Raimund Röseler, BaFin- Exekutivdirektor Bankenaufsicht. „Wir werden dafür sorgen, dass die Reserven für den Krisenfall auch zur Verfügung stehen. Wenn es im Einzelfall notwendig ist, werden wir dazu geeignete Maßnahmen ergreifen“, führte Röseler weiter aus. Die Aufseher haben mit den Ergebnissen der Umfrage einen umfassenden Einblick in die Ertragsaussichten deutscher Kreditinstitute gewonnen. So lassen sich potenzielle Risiken bei einzelnen Kreditinstituten frühzeitig erkennen. Mit Blick auf die zunehmenden Belastungen durch das Niedrigzinsumfeld rechnen die Kreditinstitute bis 2019 im Aggregat damit, dass die Ergebnisse vor Steuern um rund 25 Prozent sinken werden – und das trotz derzeit günstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie geplanter Kostensenkungen. Die Untersuchung zeigt außerdem, dass mit einem deutlichen Rückgang der Ergebnisse zu rechnen ist, wenn das Niedrigzinsumfeld weiter anhält, was im Wesentlichen auf den Rückgang der Margen auf der Passivseite zurückzuführen ist. Für viele Institute gilt: Sie müssen mittelbis langfristig ihre Strategien auf den Prüfstand stellen; vor allem Häuser mit zinslastigen Geschäftsmodellen. Weitere Informationen sind auf der Website der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) in der Rubrik /Presse /Pressenotizen verfügbar. Anzeige Wir schärfen Ihr Profil! Wissen erweitern, Risiken steuern Gesamtbanksteuerung aktuell für Vorstände, Geschäftsführer und angehende Mandatsträger Zertifikatsstudiengang Kreditrisikomanager für Mitarbeiter aus Revision, Handel, Controlling, Kreditbereich www.fs.de/rra Alle Seminare und Zertifizierungen für Fach- und Führungskräfte, Professionals und Unternehmen: www.fs.de/seminare

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