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RISIKO MANAGER 10.2015

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20 firm Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung FIRM-News und Termine Ausblick: FIRM-Offsite und Forschungskonferenz 2015 Erfolgreich war die letztjährige FIRM-Offsite und Forschungskonferenz in Mainz mit facettenreichen Vorträgen und Diskussionsbeiträgen rund um die Interdisziplinarität der Themen Risikomanagement und Regulierung. Und auch die diesjährige Veranstaltung am 11. und 12. Juni 2015 im „Collogium Glashütten“ verspricht wieder eine geballte Ladung an Wissenschaft und Praxis. „Mit FIRM-Offsite und der Forschungskonferenz bauen wir von FIRM eine Brücke zwischen den unterschiedlichen Disziplinen, von der Mathematik und Ökonomie bis zur Psychologie und verzahnen Wissenschaft und Praxis miteinander. Damit unterstützen wir das Verständnis von Best-Practice-Standards im Bereich Risikomanagement und Regulierung“, erklärt Wolfgang Hartmann, Vorstandsvorsitzender FIRM. Weitere Informationen unter: www.firm.fm Fotoausstellung „The New Social“ Aktuell zeigen die Deichtorhallen in Hamburg die Fotoausstellung „epea 02 The New Social“. In Kooperation mit der Körber-Stiftung werden Werke von zwölf jungen europäischen Fotografen ausgestellt. Die Foto-Essays nehmen Bezug zu den tiefgreifenden politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen in Europa. Im Mittelpunkt steht der Veränderungsprozess, den die moderne Wirtschaftswelt mit ihrer Vernetzung und Mobilität von Personen und Waren hervorgebracht hat. Die Folgen der wirtschaftlichen und technologischen Globalisierung mit all ihren Facetten bringen einen radikalen und zugleich unvermeidbaren Veränderungsprozess für „zivilisatorische Parameter“ mit sich. „Die Fotografen konnten in ihren Foto-Essays neue Lebensstile, Umgangsformen und Wege der Kommunikation ebenso aufgreifen wie veränderte Arbeitsbedingungen und Fragen der Mobilität und kulturellen Identität“, so die Ausstellungsmacher. Die Ausstellung zeigt unter anderem Fotografien von Stephanie Steinkopf mit dem Titel „Vogelfrei“. Thematisch geht es um Obdachlose, die in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofes leben. Die deutsche Fotografin „durchstreifte“ mehrere Monate dieses Gebiet, beobachtete die Menschen in ihrem Alltag, sprach mit ihnen und übernachtete mit ihnen auf der Straße oder im Park. Hintergrund: Durch die wachsende Zahl an Obdachlosen in Deutschland und anderen europäischen Ländern gewinnen die Themen Armut, Ausgrenzung und soziale Gerechtigkeit zunehmend an Bedeutung. The New Social, bildet den Abschluss der Wanderausstellung (mit den vorhergehenden Stationen Oslo, Lucca, Paris) und ist noch bis zum 31. Mai in der Hansestadt Hamburg zu sehen. Weitere Informationen unter: www.deichtorhallen.de Risikomanagement in Zahlen 10 … statt wie bisher acht Hauptpunkte weißt die überarbeitete ISO 9001:2015 zum Qualitätsmanagement (QM) im Vergleich zur Vorgängerversion auf. Positiv: Im gesamten QM-Prozess müssen Organisationen zukünftig Chancen und Risiken identifizieren, analysieren und bewerten. 1,5 Jahre Haft … bekam der frühere Bürgermeister Ji Jianye der chinesischen Millionenstadt Nanjing wegen Korruption. 2,5 Mrd. US-$ … Strafe muss die Deutsche Bank wegen Manipulationen wichtiger Zinssätze zahlen. 280 Mrd. ¤ … fordert der griechische Staat an Reparationen durch die Gräuel und Zwangsanleihen des 2. Weltkrieges von Deutschland. Termine Datum Konferenz Ort Link 10. Juni 2015 Fachkonferenz Reporting Berlin www.horvath-partners.com 11. bis 12. Juni 2015 FIRM Offsite (Collegium Glashütten) Glashütten-Oberems www.firm.fm 10. bis 11. August 2015 Oceania Cacs 2015 Sydney www.oceaniacacs2015.org 17. - 19. August 2015 2015GRC Phoenix www.isaca.org

21 Analytical Credit Dataset – AnaCredit Das Projekt AnaCredit – Die Schaffung eines zentralen europäischen Kreditregisters Mit der Veröffentlichung des Beschlusses EZB/2014/6 am 08.04.2014 im Amtsblatt der Europäischen Union trat ein weiterer Baustein für die künftige Ausweitung der europaweiten Meldungsanforderungen zutage. Was zunächst als künftiger Ersatz der Millionenkreditmeldung erschien, stellt sich als Übergabe beinahe aller kreditbehafteten Transaktionen mitsamt ihren Kerninformationen an die EZB dar. Die Europäische Zentralbank veröffentlichte im März 2014 den im davorliegenden Februar gefassten „Beschlusses über die Organisation von Vorbereitungsmaßnahmen für die Erhebung von granularen Daten zu Krediten durch das Europäische System der Zentralbanken“. In diesem Beschluss werden einerseits die langfristige Schaffung einer gemeinsamen granularen Kreditdatenbank sowie andererseits eine Vorbereitungsperiode bis zur Schaffung dieser Datenbank angekündigt. Innerhalb dieser Vorbereitungsperiode sind die nationalen Zentralbanken angehalten, aus ihren nationalen Kreditregistern granulare Daten an die EZB zu liefern. Zielsetzung Die Sammlung der granularen Kreditarten soll einerseits für die Schaffung von neuen Statistiken zur Verfügung stehen sowie andererseits die Qualität von bereits bestehenden Statistiken verbessern. Beides diene dazu, so der Beschluss, die Erfüllung der Aufgaben des Eurosystems zu unterstützen, darunter subsummiert die geldpolitische Analyse, das Risikomanagement, die Finanzstabilität, die Unterstützung bei der Bankenaufsicht sowie die Stabilität des gesamten Finanzsystems der Eurozone. Vor diesem Hintergrund wurde seitens der EZB nun das Projekt Analytical Credit Dataset („AnaCredit“) ins Leben gerufen. Zeitplan bislang Der Ursprung des Projekts ist auf das Jahr 2012 zurückzuführen. Hier erhielt die Joint Task Force on Credit Registers des ESZB den Auftrag zur • Identifizierung von Informationen, die die Nutzer (die nationalen Zentralbanken und die EZB) benötigen, wie beispielsweise Datenattribute, Harmonisierungsgrad der Definitionen oder Methoden, • Erwägung der rechtlichen Aspekte, die im Rahmen dieses Projekts entstehen werden sowie zur • Identifizierung der zu meldenden Rechtsgebilde, der zu meldenden Kredite und der Verbindungen zu anderen Datenquellen, wie Mikrokredit-Datenbanken und Unternehmensregistern (Register of Institutions and Affiliates Database – RIAD, Securities Holdings Statistics Database – SHSDB, Centralised Securities Database – CSDB). In 2013 erhielt die Joint Task Force on Analytical Credit Datasets (JTF) schließlich den Auftrag, eine granulare Kreditdatenbank bei der EZB aufzubauen, die zunächst (nach entsprechender Anpassung bzw. dem Aufbau) aus den nationalen Kreditregistern gespeist werden soll. Aufgrund des erwähnten Beschlusses EZB/2014/6 soll die Befüllung nach einem einheitlichen Schema durch die nationalen Zentralbanken erfolgen. In diesem Zusammenhang schrieb die Bundesbank Anfang Mai 2014 ausgewählte Institute und Rechenzentren von Institutsgruppen an mit der Aufforderung, eine Kosten-Nutzen-Analyse vorzunehmen (Cost Assessment). Die Basis stellten einerseits ein Fragebogen sowie andererseits eine Liste mit insgesamt 108 Datenattributen dar. Es sollte eruiert werden, inwieweit die neuen Anforderungen umsetzbar sind und welche Kosten damit voraussichtlich verbunden sein dürften. Die zu diesem Zeitpunkt ersichtlichen Datenanforderungen stellten nur einen ersten vorsichtigen Schritt der ESZB dar. Anfang März 2015 wurde seitens der Bundesbank bei einem Informationsaustausch mit ausgewählten Instituten eine überarbeitete Datenfeldliste mit 147 Attributen als derzeit aktueller Stand der Diskussion vorgestellt. Zu diesem Termin stellten die Vertreter der Bundesbank den weiteren Zeitplan der EZB vor, der inzwischen aktualisiert wurde (t Abb. 01). Voraussichtlicher Zeitplan bis zum Inkrafttreten Im Juli wird die Billigung der AnaCredit- Verordnung durch den EZB-Rat und bis Ende September die Veröffentlichung der Verordnung erwartet. Inkrafttreten soll sie unmittelbar im Oktober dieses Jahres. Die Anwendung der Verordnung erfolgt nicht vor Mitte 2017, wobei die Anwendung selbst in drei Phasen erfolgt, um die entstehenden Einführungsaufwände bei den Meldepflichtigen über die Zeit zu verteilen. Die rechtliche Grundlage würde dann knapp zwei Jahre vor der Phase I per 1. Juli 2017 zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund anderer Regulierungsvorhaben ist jedoch damit zu rechnen, dass im Zeitverlauf weitere Anpassungen oder Ergänzungen vorgenommen werden. Phasenweises Inkrafttreten Die einzubeziehenden Kreditnehmer sind festgelegt: • finanzielle Unternehmen, • nichtfinanzielle Unternehmen, • die öffentliche Hand, • Einzelunternehmer und Einzelkaufleute sowie • private Haushalte.

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