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12 RISIKO MANAGER 09|2019 Veranstaltungsbericht Eine neue Ära im Marktrisiko – Validierung ist der Megatrend Die Entwicklung in der Regulierung von Marktrisiken in Banken mit FRTB und IRRBB hat momentan ihren Höhepunkt erreicht. Diese Marktrisiken waren auch der Fokus des „3. PRMIA FRTB und IRRBB Congress“ im Haus der DZ Bank AG in Düsseldorf. Begrüßung durch die Gastgeber (v. l.): Dr. Sven Ludwig (Regional Director, PRMIA / Managing Director, FIS GLOBAL), Michael Speth (CRO und Mitglied des Vorstands, DZ BANK AG), Dr. Martin Knippschild (Bereichsleiter Konzernrisikocontrolling, DZ BANK) und Dr. Andreas Keese (Partner bei d-fine).
Marktrisiko 13 Begonnen kurz nach der Finanzkrise vor fast zehn Jahren, ist die regulatorische Entwicklung auf internationaler Ebene als Basel III-Paket dieses Jahr abgeschlossen worden. Nun folgt die Umsetzung auf europäischer Ebene; die ersten Schritte wurden mit der CRD V und CRR II in diesem Jahr gemacht. Weitere werden allerdings folgen. In diesem Kontext mahnte Prof. Dr. Jan-Philipp Hoffmann von der Hochschule Darmstadt (bis vor kurzem selbst Praktiker): „Hier sind Banken nun herausgefordert, FRTB und IRRBB effizient umzusetzen und dabei die noch ausstehende Regulierung im Auge zu behalten. Methodisch wie auch operativ hat sich sehr viel verändert. Solch eine Transformation will gut vorbereitet und begleitet sein, damit Sprach die Key Note: Michael Speth (CRO und Mitglied des Vorstands, DZ BANK AG). Dr. Dirk Talkenberger, Komm. Leiter Risikomanagement, DekaBank. sie nicht ihr Ziel verfehlt. Gerade in Bezug auf die finanzmathematischen Modelle und deren Validierung muss man die unvermeidliche Komplexität des Themas fachlich tief durchdringen, um jetzt die Weichen für Synergieeffekte in der Zukunft zu stellen.“ Schon in seiner Einführungsrede hatte Michael Speth, CRO und Mitglied des Vorstands der DZ Bank, die neuen Risiken – insbesondere aus dem Non-Financial-Sektor – als Kernthemen hervorgehoben. Hierbei seien im Rahmen der Digitalisierung auch neue Technologien zu nutzen, um die Herausforderungen und den Kostendruck zu adressieren. Die Zusammenarbeit zwischen der Finanz- und Risikofunktion sei aufgrund hoher inhaltlicher Interdependenzen und notwendiger Kosteneinsparungen zu intensivieren. Der EBA-/EZB-Stresstest ist eine integrierte Veranstaltung des Finanz- und Risiko-Ressorts. Weitere Beispiele der Verzahnung sind komplexe Berechnungen im Risikocontrolling wie CVA und Prudent Valuation und deren Einfluss auf die Bilanzierung. Die Interdependenzen von Finanz- und Risikofunktion steigen, so
