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RISIKO MANAGER 09.2018

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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12 RISIKO MANAGER 09|2018 handlungsorientiert, risikoaffin), gehören ebenso dazu wie quantitative Metriken, mit denen Ziele konkretisiert werden. Das Herzstück ist der ausformulierte Risikoappetit, der entlang definierter wesentlicher Risiken festlegt, welche Risikoniveaus in welcher Geschäftseinheit zu welchem Zeitpunkt erzielt werden sollen. Instrumente, die im Zuge der Digitalisierung immer besser und kostengünstiger werden, ermöglichen zudem eine granulare und schnelle Umsetzung. Mit der aus der Unternehmensstrategie abgeleiteten Risikostrategie wird die Organisation somit in die Lage versetzt, strategische Unternehmensziele risiko- und chancenorientiert zu steuern. Die Geschäftsstrategie mitformulieren Modernes Risikomanagement dient nicht nur dazu, strategische Ziele möglichst effektiv umzusetzen, sondern wirkt auch bei der Formulierung der übergeordneten Ziele mit. Ändert sich beispielsweise die Risikosituation in wichtigen Absatzmärkten oder drohen neue Technologien Produkte und Geschäftsmodelle zu zerstören, dann muss dies rechtzeitig in der Unternehmensstrategie reflektiert werden. Die Liste der Unternehmen, die Trends verschlafen oder strategische Risiken ignoriert haben, ist lang, und die Folgen sind zum Teil fatal. Risiko-Radare, die auf neuartigen Big-Data-Technologien wie NLP (Die Abkürzung NLP steht für Natural Language Processing und beschreibt Techniken und Methoden zur maschinellen Verarbeitung natürlicher – gesprochener oder geschriebener – Sprache), in Kombination mit klassischen Instrumenten der Strategieentwicklung wie eine SWOT-Analyse, können den entscheidenden Unterschied ausmachen. Prozesse werden stärker standardisiert und vermehrt quantifiziert bewertet Abb. 02 Modelllandschaft vieler Unternehmen fällt auf, dass sich quantitative Kompetenzen traditionell in den Bereichen Controlling und insbesondere im Risikomanagement konzentrieren. Vor dem Hintergrund, dass immer größere Datensätze verfügbar sind, gewinnt die Fähigkeit, mit diesen sinnvoll umzugehen und nützliche Erkenntnisse aus ihnen zu ziehen, weiter an Bedeutung. Wir wollten daher von den Experten wissen, welche Schwerpunkte sie bei Prozessen und Methoden heute und künftig sehen. Die Meinungen wurden dazu wieder in einem Koordinatensystem mit zwei Achsen verortet, wobei nun zwischen quantitative vs. qualitative Methoden und individuelle vs. standardisierte Prozesse zu differenzieren war ( Abb. 03). Abb. 03 zeigt, dass heute Prozesse sowohl standardisiert als auch individuell ablaufen und dass Methoden sowohl quantitativer als auch qualitativer Natur sind. Die Häufung in der Mitte der Grafik bedeutet, dass innerhalb eines Unternehmens häufig ein Mix der Fall ist. So bedürfen Ad-hoc-Analysen von neu auftretenden Risiken, wie zum Beispiel regionalen Krisenherden, oftmals einer individuellen Herangehensweise mit zumindest teilweiser qualitativer Analyse. Gleichzeitig können jedoch operationelle Risiken für transaktionale Prozesse, wie sie beispielsweise im Mengengeschäft üblich sind, hoch standardisiert bearbeitet und mit quantitativen Methoden bewertet werden. Diese Logik wird auch weiter Bestand haben. Die Antworten der Experten zeigen jedoch, dass in Zukunft Prozesse stärker standardisiert werden sollen und vermehrt auf quantitative Methoden gesetzt wird. Unterschiedliche Einschätzungen lassen sich durch verschiedenartige Geschäftsmodelle erklären. Im M&A-Geschäft, wo eine Transaktion monatelange, hochspezifische Analysen mit sich bringen kann, wird weniger Standardisierung sinnvoll sein, als bei den Prozessen der Vergabe von Konsumentenkrediten. Instrument Verzahnung der Risikostrategie mit der Geschäftsstrategie Unternehmensstrategie ... Risikostrategie ... ... definiert die strategischen Ziele des Unternehmens sowie die Grundausrichtung und Maßnahmen zur deren Erreichung. Marktumfeld/ Ausgangslage Leitbild Geschäftsmodell Strategische Ziele Strategische Kennzahlen … wird von der Unternehmensstrategie abgeleitet. Sie definiert risikospezifische Zielsysteme, Prinzipien sowie Maßnahmen. Risikoidentifikation Risikoleitbild Risikoprofil Risikoappetit Key Risk Indicators (KRI) Als nächstes haben wir die Experten gefragt, wie die Digitalisierung die Risikomanagementprozesse und Methoden verändern wird. Bei einem Blick auf die Strategische Initiativen Risikoinitiativen

ERM 13 Abb. 03 Die Veränderung der Risikomanagementmethode Instrument Welche methodischen Schwerpunkte sehen Risikomanager? Methodik 2018 Methodik 2028 Quantitative Identifikationen und Bewertungsmethoden (mathematische Modelle) Quantitative Identifikationen und Bewertungsmethoden (mathematische Modelle) Individuell Standardisiert Individuell Standardisiert Quantitative Identifikation und Bewertungsmethoden (Erfahrungswerte, Schätzung) Quantitative Identifikation und Bewertungsmethoden (Erfahrungswerte, Schätzung) Financial Industries Non-FI Financial Industries Non-FI Datenmengen strukturieren und mit passendem Risikomodell verarbeiten Grundlage für komplexe quantitative Modelle sind oft klare Strukturen in den zugrunde liegenden datengenerierenden Prozessen. Dies erleichtert Algorithmen, Muster zu erkennen und Prognosen abzuleiten. Daher gilt der alte Ratschlag, Prozesse zu standardisieren und über möglichst viele Geschäftsbereiche zu vereinheitlichen, im Zuge der Digitalisierung nach wie vor. Dank neuer Technologien stehen heute weit mehr Daten in viel kürzerer Zeit zur Verfügung. Unternehmen sollten sich daher zunächst die Frage stellen, wie sie interne Daten generieren und Zugriff auf externe Daten erhalten. Die Finanzabteilung, Kundenschnittstellen, Zeitungen oder Soziale Medien sind Quellen, aus denen risikorelevante Informationen generiert werden können. Der Anspruch sollte sein, auf jene Daten Zugriff zu haben, die zur Beantwortung relevanter Fragen hilfreich sein können, jedoch nicht, wahllos Daten zu sammeln. Bereits heute sind moderne quantitative Methoden im Risikomanagement verfügbar. Immer größere Datenvolumina und steigende Rechenkapazitäten öffnen die Türen zu besseren Risikomodellen. Traditionelle Methoden wie Trennschärfeanalysen und Scoring-Modelle bei der Kreditvergabe, dynamische Preisgestaltungsmodelle oder Zeitreihenanalysen werden verfeinert. Neuronale Netzwerke, Risikoradare oder semantische Textanalysen bieten neue Möglichkeiten. Risikomanager sollten sich die Frage stellen, welche Risikomodelle für die unternehmensspezifischen Herausforderungen Mehrwert stiften. Big Data und Predictive Analytics sind Pflichtprogramm für die Zukunft – werden bisher aber noch kaum angewendet Wir haben darüber hinaus die Risikoexperten gefragt, für wie wichtig sie die Anwendung von Big-Data- und Predictive-Analytics-Methoden für ein optimales Risikomanagement halten und wie der aktuelle Umsetzungsstand ist. Eine deutliche Mehrheit von 92 Prozent hält dies für wichtig bis sehr wichtig, wobei nur 25 Prozent der Befragten bereits Big-Data- und Predictive-Analytics-Methoden anwenden. Hier besteht somit erheblicher Handlungsbedarf. Dieser besteht nicht nur in internationalen Großkonzernen. Auch lokal agierende Unternehmen werden um den Einsatz moderner digitaler Methoden nicht herumkommen. Unsere Befragungen zeigen, dass ein Mindestmaß an digitaler Methodenkompetenz unabhängig von Unternehmensgröße und der internationalen Verflechtung erforderlich sein wird. Unternehmen sind gut beraten, ihre Einstellungs- und Personalentwicklungsprozesse entsprechend der methodischen Anforderungen anzupassen. Hoher Bedarf an intelligenten Frühwarnsystemen – auch für den Vertrieb Branchenübergreifend identifizierten die Experten Handlungsbedarf bei der Etablierung von Frühwarnsystemen. In einem zunehmend dynamischen und komplexen Risikoumfeld, getrieben durch die internationale Verflechtung von Finanz-, Absatzund Beschaffungsmärkten, ist es zukünftig umso wichtiger, Entscheidungen anhand aktueller, relevanter und transparenter In-

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