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RISIKO MANAGER 08.2016

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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Entdecken Sie die Welt von Mobile Payment | Blockchain | Robo Advisory Roadshow mit Executive Lunch FinTechs – Die Digitalisierung des Bankings 28. und 29. September 2016, Frankfurt | Düsseldorf 12:30 Uhr – 14:30 Uhr Sollte die Postkarte an dieser Stelle fehlen, scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf www.bank-verlag.de/fintech. Diese Technik kann mehr als „nur“ bezahlen: Schalten Sie in Ihrem Mobiltelefon NFC an und halten Sie Ihr Gerät an den gekennzeichneten Bereich ... Sollte Ihr Mobiltelefon diese Funktion nicht unterstützen, können Sie den QR-Code scannen oder gehen Sie auf: www.bank-verlag.de/fintech

3 Inhaltsverzeichnis Anzeige Marktrisiko Prozess- und Kontrollschwächen: Settlement-Risiken bei Wertpapiergeschäften » 04 Asset Pricing von Fremdfinanzierungskontrakten: Integration von Kapitalmarktfloatern in die Kursrisikomessung » 08 Editorial » 41 Nachbericht und Bildstrecke FIRM Offsite und Forschungskonferenz » 42 ERM Kommentar: Sind Risikomanager Spezialisten in Sachen Risikomanagement? » 16 Kreditrisiko Kreditrisikomessung (IRBA): Die Zukunft interner Modelle für das Kreditrisiko » 18 Regulierung Solvency II: Chancen der Projektion der Kapitalanforderung im Rahmen von ORSA » 22 IFRS9/Impairment: Anforderungen an die PD-Modellierung und Berücksichtigung von Konjunkturerwartungen » 28 Seminare 2016 Im Rahmen unserer Seminarreihe rund um Themen der Gesamtbanksteuerung veranstalten wir die folgenden Seminare: • Variables Geschäft am 25. - 26. Oktober 2016 • Barwert, Performance und GuV: Zusammenhänge, Überleitungsrechnungen und Ergebnisspaltung am 08. - 09. November 2016 • Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische Bankplanung am 10. - 11. November 2016 Detaillierte Informationen zu diesen und weiteren Seminaren finden Sie auf unserer Homepage www.icnova.de. ICnova AG An der RaumFabrik 33c • 76227 Karlsruhe Fon: 0721/4647233 - 0 • Fax: 0721/464 72 33 - 9 seminare@icnova.de • www.icnova.de Impressum www.risiko-manager.com Chefredaktion (verantwortliche Redakteure) Frank Romeike Tel.: 0221/5490-532, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: frank.romeike@bank- verlag.de Prof. Dr. Matthias Scherer Tel.: 0221/5490-391, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: matthias.scherer@bank-verlag.de Gesamtleitung Kommunikation und Redaktion Dr. Stefan Hirschmann Mitarbeiter dieser Ausgabe Norman Nehls, Sven Kronenberg, Prof. Dr. Werner Gleißner, Johannes Busse, Jan-Hendrik Uhlenberg, Dr. Sebastian Paik, Jannick Töppel, Carsten Demski, Dr. Daniel Weiller, Dana Wengrzik Verlag Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 1, 50933 Köln Geschäftsführer: Wilhelm Niehoff (Sprecher), Michael Eichler, Matthias Strobel Mediaberatung: Alexander May, Tel.: 0221/5490-603 Fax: 0221/5490-315 E-Mail: alexander.may@bank-verlag.de Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 12 gültig ab 1. Januar 2016 Abo- und Leserservice Tel.: 0221/5490-500, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: medien@bank- verlag.de Produktionsleitung: Armin Denzel Objektleitung: Bernd Tretow Layout: Julia Bosen Lektorat: Ulrike Ascheberg-Klever, Köln Druck ICS Internationale Communikations-Service GmbH Geschäftsführender Gesellschafter: Dipl.-Ing. Alois Palmer Voiswinkeler Str. 11d, 51467 Bergisch Gladbach Erscheinungsweise: 10 Mal im Jahr Bezugspreis: Jahresabo 411,95 € inkl. Versand und MwSt. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf Datenträgern. Die Beiträge sind mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, die Redaktion übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Inhalte. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie anderer Finanz- oder Versicherungsprodukte. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Für die Inhalte der Werbeanzeigen ist das jeweilige Unternehmen oder die Gesellschaft verantwortlich. Bildnachweise Titelbild: © PinkBadger – iStockPhoto.com, iStockPhoto.com: © Serg_ Velusceac S. 4, © mediaphotos S. 16, © agafapaperiapunta S. 20, © bernie_photo S. 22, Sonstige: © Bernd Schaller (Bank-Verlag) S. 15, Rafael Herlich S. 42 – 46, © Markus Berger / Red Bull Content Pool S. 50.

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