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RISIKO MANAGER_07.2019

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38 RISIKO MANAGER 07|2019 Foto-Nachberichterstattung zur Konferenz „Insurance: Mathematics and Economics 2019“ in München Vom 10. bis 12. Juli 2019 fand in München der 23. internationale Kongress „Insurance: Mathematics and Economics (IME)” statt, dies zum ersten Mal in Deutschland. Veranstaltet wurde die Konferenz vom Lehrstuhl für Finanzmathematik der Technischen Universität München. Prof. Dr. Dr. Wolfgang A. Herrmann (Präsident der Technischen Universität München) eröffnete den 23. Kongress „Insurance: Mathematics and Economics (IME)“ in München. Besucht wurde die Konferenz von etwa 400 Teilnehmern aus Wissenschaft und Praxis, fast 300 Teilnehmer waren selbst als Vortragende aktiv. Beeindruckend war die Internationalität der Teilnehmer sowie deren wissenschaftliche Provenienz. Die angebotenen Vorträge umfassten die Themenbereiche Data Science in Insurance, Life- and Non-life Insurance, Quantitative Risk Management, Asset Liability Management und Emerging Risks. Das sehr abwechslungsreiche Vortragsprogramm wurde in nicht weniger als neun parallelen Vortragssträngen organisiert. Ein Höhepunkt des Kongresses war die feierliche Verabschiedung von Rob Kaas als Managing Editor der Zeitschrift „Insurance: Mathematics and Economics (IME)”. Roger Laeven und Hans-Ulrich Gerber gaben zu diesem Anlass einen unterhaltsamen und sehr persönlichen Rückblick auf sein langjähriges Engagement. Umfangreiches Material zur Konferenz findet sich auf der offiziellen Webseite (https://www.mathfinance.ma.tum.de/ ime-2019/program/). Ausgesuchte Vorträge sind zudem über die Videoplattform der DAV (https://www.actuview.com/) abrufbar. Beitrag von Lexuri Fernández, Peter Hieber und Matthias Scherer.

Fotonachlese 39 Der Hauptsaal Cuvillies des Sheraton Conference Centers in München. Mark Klein (Chief Digital Officer ERGO) betonte in seiner Eröffnungsrede die Wichtigkeit innovativer Forschungsergebnisse für die Versicherungsindustrie. Als erster Sprecher referierte Paul Embrechts (ETH Zürich) über „The Fundamental Theorem of Quantitative Risk Management“. In seinem Vortrag wies er insbesondere auf die Gefahr im Risikomanagement hin, aufgrund mathematischer Einfachheit unzutreffende Verteilungsannahmen hinzunehmen. Die Konferenz bot eine Plattform für den internationalen Austausch von Entwicklungen im Bereich Versicherungsmathematik (Leben-, Nicht-Lebensversicherungsmathematik, Risikomanagement, Data Science und deren Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsindustrie). Sehr unterhaltsam schilderte Prof. Moshe A. Milevsky (York University Toronto) „500 Years of Annuity Mispricing“ historische und aktuelle Entwicklungen im Design von Lebensversicherungsprodukten. Insbesondere forderte er die Industrie auf, die Interessen der Kunden besser aufzugreifen und Produkte so zu gestalten, dass diese Interessen möglichst gut abgedeckt werden.

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