Aufrufe
vor 1 Jahr

RISIKO MANAGER_07.2019

  • Text
  • Risiko
  • Banken
  • Unternehmen
  • Regulatorischen
  • Kalibrierung
  • Aufsicht
  • Perspektive
  • Institut
  • Werttreiber
  • Verteilung
RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

18

18 RISIKO MANAGER 07|2019 Abb. 03 Berechnungsformel des CLV 17 C Kunde n CLV = ∑ t=1 (MW t + QW t – K t ) * KBRt (1 + i t )t Potenzialquote (= Anteil Potenzial am CLV) eine wichtige Rolle. Im ersten Schritt wurden hierbei die durchschnittlichen Kundenwerte ohne und mit Potenzial verglichen. Dazu wurde der Kundenstamm nach verschiedenen Kriterien unterteilt (Umsatzsegment, Branche, Rating, Region, Abteilung, Beziehungsintensität). Dieser Analyse wird eine sehr hohe Aussagekraft zugewiesen, da sich daraus künftige Fokuskundengruppen bestimmen lassen. Es wurde festgestellt, dass die Potenzialquote der CLVs von Kunden der Branchen Gesundheit und Bau am höchsten sind, während Kunden aus der Telekommunikationsbranche die geringsten Potenziale aufweisen. Die Kundenbonität hat eher geringe Auswirkungen auf das Kundenpotenzial; tendenziell weisen Kunden guter Bonität ein höheres Potenzial auf. Der durchschnittliche CLV von Hausbankkunden ist t MW QW K KBR i Zeit Monetärer Wert Qualitativer Wert Kosten Kundenbindungsrate Zinsfuß siebenmal höher als der eines Nicht-Hausbankkunden, dafür ist jedoch die Potenzialquote eines Nicht-Hausbankkunden fast doppelt so hoch. Ebenfalls wurden alle Kunden anlehnend an eine Boston-Consulting-Matrix (BCG-Matrix) in vier Gruppen aufgeteilt. Die zwei Dimensionen sind der CLV und die Potenzialquote. Die BCG-Matrix eignet sich gut zur strategischen Kundenbetreuung und zur Ressourcenallokation. In der dritten Analyse wurde bestimmt, inwieweit eine klassische ABC-Analyse auf Basis der Ertragszahlen im Jahr 0 von einer Kundeneinteilung nach dem CLV abweicht. Rund 90 Prozent der Kunden sind bei beiden Bewertungskriterien in der gleichen Kundengruppe. Dies zeigt, dass die meisten Kunden im zukunftsorientierten CLV-Modell ähnlich wie auf Basis von gegenwarts- und vergangenheitsbezogenen Daten eingeteilt wurden. Fazit Über ein neu entwickeltes, spezifisches CLV-Modell ist es gelungen, Firmenkunden einer Bank zu bewerten. Für jeden Kunden wurde ein Wert ohne und mit Berücksichtigung seines Potenzials ermittelt. Die Betrachtung der durchschnittlichen Kundenwerte je Branche liefert Hinweise darauf, welche Branchen in Zukunft stärker fokussiert werden sollten. Besonders für strategische Entscheidungen sind diese Erkenntnisse relevant. Ob eine detaillierte Kundenbewertung nach dem CLV-Ansatz für das Firmenkundengeschäft jedes Instituts geeignet ist, kann durch diese Analyse nur bedingt verifiziert werden. In jedem Institut sollte zunächst überprüft werden, ob die prognostizierten Kundenpotenziale realistisch sind und gehoben werden könnten. Ebenfalls sollte untersucht werden, inwiefern die bestimmten Werttreiber tatsächlich die Kundenpotenziale beeinflussen und ob die gewählte Kalibrierung angemessen ist. Es bleibt zu beachten, dass der zukünftige Wert eines Kunden nicht immer zutreffend prognostiziert werden kann, da der Verlauf einer Kundenbeziehung von verschiedensten Faktoren beeinflusst wird. Zudem muss das CLV-Bewertungsmodell in einer Bank von allen betroffenen Bereichen akzeptiert werden. Verschiedene Weiterentwicklungsmöglichkeiten – insbesondere bei der Datenqualität und dem Umfang der analysierten Daten Abb. 04 ABCD-Clustering 18 Potenzialquote Top 30 % Worst 70 % Question Marks Anteil Gesamtportfolio: 28 % CLV im Verhältnis zum Portfolio-Ø: 8 % Potenzialquote: 33 % Poor Dogs Anteil Gesamtportfolio: 42 % CLV im Verhältnis zum Portfolio-Ø: 6 % Potenzialquote: 20 % Stars Anteil Gesamtportfolio: 2 % CLV im Verhältnis zum Portfolio-Ø: 117 % Potenzialquote: 19 % Cash Cows Anteil Gesamtportfolio: 28 % CLV im Verhältnis zum Portfolio-Ø: 335 % Potenzialquote: 5 % Worst 70 % Customer Lifetime Value Top 70 %

ERM 19 und Datenzusammenhänge – können bei Etablierung des Kundenbewertungsverfahrens umgesetzt werden. Dennoch ist der hohe Umsetzungsaufwand in der Praxis zu beachten, sodass der Gewinn der neuen Erkenntnisse von Kosten-Nutzen-Analysen der jeweiligen Bank flankiert werden. Als Konsequenz der Betrachtungen könnte sich jedes Institut die Durchführung von drei Schritten hin zu einer optimalen Bearbeitung des Firmenkundenmarkts vornehmen. Zuerst ist die Bildung homogener Kundengruppen im Zuge einer bedarfs- und ertragsorientierten Segmentierung erforderlich. Bei der Clusterung der Firmenkunden können der CLV, Näherungsberechnungen der Kennzahl bzw. eine alternative Ertragskennzahl unterstützen. Anhand dieser Gruppen richtet die Bank anschließend ihre Betreuungskonzeption aus, indem sie insbesondere Beratungsintensität und -themen festlegt. Abschließend geht es darum, den Beratungsprozess durch gezielte Vertriebsimpulse effizienter zu gestalten. Im Ergebnis kann dies zu einer intensiven Betreuung derjenigen Kunden führen, die einen erhöhten Aufwand durch ihr CLV-Potenzial rechtfertigen, anstatt eine rein an der Unternehmensgröße orientierte Betreuungskonzeption als Bank durchzuführen. Dadurch kann aber nicht nur eine effiziente Ressourcenallokation erreicht werden, sondern auch die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen der Firmenkunden können besser befriedigt werden – und das kann zudem zu einem sinkenden Adressenausfallrisiko beitragen. Literatur Bain & Company (Hrsg.) (2017): Bain-Corporate-Banking-Index: Nur jeder fünfte Banken-Firmenkunde ist profitabel. Becker, Hans Peter / Peppmeier, Arno (2011): Bankbetriebslehre, Herne. Berger, Paul / Nasr, Nadal (1998): Customer Lifetime Value: Marketing Models And Applications. Duderstadt, Stefan (2006): Wertorientierte Vertriebssteuerung durch ganzheitliches Vertriebscontrolling, Wiesbaden. Homburg, Christian (2017): Marketing Management, 6. Auflage, Wiesbaden. Juchem, Klaus / Löber, Dominik (2017): Corporate Banking 2020. Kühnapfel, Jörg (2018): Vertriebscontrolling, Methoden im praktischen Einsatz, 2. Auflage, Wiesbaden. Lennartz, Wolfgang (2017): Kundenwert im wertorientierten Management, Wiesbaden. Meffert, Heribert / Burmann, Christoph / Kirchgeorg, Manfred (2015): Marketing, 12. Auflage, Wiesbaden. Oliver Wyman (Hrsg.) (2018): Bankenreport Deutschland 2020. sowie Anregungen zu möglichen bankpraktischen / Schmundt, Umsetzungen. Wilhelm Partner (2017): der 1 PLUS i Deutschlands GmbH. Im Fokus Henning Heuter ist geschäftsführender Sinn, Walter seiner Tätigkeit steht das Themenfeld Banken 2017: Aus Metamorphose dem Inhalt: Risikosteuerung, das neben den Fragen im laufenden Betrieb. ist Autor zahlreicher Fachpublikationen Teil B Winkelmann, Peter (2012): Vertriebskonzeption zu bankenaufsichtlichen Fragestellungen Übergreifende Anforderungen und und Vertriebssteuerung, Teil C 5. Auflage, aus wissenschaftlicher und bankpraktischer Sicht. Verzahnung München. Risikoarten vor dem Hintergrund einer normativen und ökonomischen Risikomessung über praktische Erfahrung in Bankenaufsicht und Risikosteuerungspraxis Wüller, Florian (2012): Kundenwertorientierte Vertriebssteuerung im Firmenkundengeschäft der ab, die Kreditgenossenschaf- mit der Umsetzung der Vorga- und Teil D decken alle wesentlichen Teildisziplinen Risikodeckungspotenzial Teil E ben zur angemessenen Eigenkapital- und Stresstesting, Validierung, Datenqualität Liquiditätsaus stattung zu tun haben. ten, Frankfurt. Autoren Adequacy Assessment Process) derzeit signifikant in seiner Konzeption und seiner Sammelband zahlreiche Hinweise zu den neuen Herausforderungen im ICAAP Teil A Regulatorik Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 1 I 50933 Köln Postfach 45 02 09 I 50877 Köln Über das Buch: Die Herausgeber: Renker, Clemens Durch Veröffentlichungen (2005): Relationship-Marketing, der europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden informatiker (Univ. Honors), ist Professor Prof. Dr. Andreas Igl, Diplom-Wirtschafts- Konzepte, Erfolgsfaktoren, entwickelt Umsetzung, sich der ICAAP (Internal Capital Wiesbaden. für Bankbetriebswirtschaftslehre, Bankenaufsicht und Geldwäsche an der Hochschule der Deutschen Bundesbank. Zuvor Ausgestaltung weiter. war u. a. geschäftsführender Partner bei Schmoll, Anton (2006): Vertriebsoptimierung 1 PLUS i. Zentraler Schwerpunkt im Firmenkundengeschäft, Prozess zur Lösungen Sicherstellung einer für ange- nachhaltige seiner Das Methodenhandbuch thematisiert zentrale Fragestellungen im bankinternen Forschungs- und Dozententätigkeit sind Fragestellungen rund um Ertragssteigerung, Wiesbaden. ner regulatorischen Einordnung gibt der die Konzeption und Implementierung von Systemen zur messenen Kapitalausstattung. Neben ei- Risikomessung und -steuerung in Kreditinstituten sowie die Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen. des Risikomanagements auch deren aufsichtsrechtliche Behandlung umfasst. Er Die Autorinnen und Autoren: Die Autorinnen und Autoren verfügen Art.-Nr. 22.538-1900 ISBN 978-3-86556-521-1 Dr. Frank Ebeling, Professor im Studiengang BWL-Bank, Fakultät für Wirtschaft, DHBW Mannheim sowie Wissenschaftlicher Leiter Master Finance / DHBW CAS. Paul Dietz, Junior Betreuer Firmenkundengeschäft, DZ BANK AG. 1 Vgl. Becker, H. P. / Peppmeier, A. (2011), S. 175. 2 Vgl. Homburg, C. (2017), S. 1228. 3 Vgl. Meffert, H. / Burmann, C. / Kirchgeorg, M. (2015), S. 70. 4 Vgl. Winkelmann, P. (2012), S. 373. 5 Vgl. Duderstadt, S. (2006), S. 99. 6 Eigene Darstellung in Anlehnung an: Duderstadt, S. (2006), S. 99. 7 Vgl. Lennartz, W. (2017), S. 150. 8 Vgl. Homburg, C. (2017), S. 1231. 9 Eigene Darstellung nach Modellentwicklung. 10 Als Grundlage dienen erwartete Branchenwachstumsraten des Statistikportals „Statista“. 11 Als Grundlage zur Beurteilung der Nachfrageentwicklung nach Bankprodukten dient eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger, die Tendenzprognosen in Form von steigenden, stagnierenden und sinkenden Entwicklungen je Produktgruppe liefert; vgl. Juchem, K. / Löber, D. (2017), S. 20. 12 Vgl. Lennartz, W. (2017), S. 148. 13 Vgl. Berger, P. / Nasr, N. (1998), S. 21. 14 Cross-Selling-Quote = DB I CS-Produkte / DB I Gesamt (CS-Produkte sind alle Produkte außerhalb des klassischen Kreditgeschäfts). 15 Vgl. Sinn, W. / Schmundt, W. (2017), S. 12. 16 Eigene Darstellung. 17 Eigene Darstellung, zur grundsätzlichen BCG-Matrix vgl. Homburg, C. (2017), S. 537. Igl | Heuter| Methodenhandbuch ICAAP Neuerscheinung Methodenhandbuch ICAAP Andreas Igl | Henning Heuter (Hrsg.) Andreas Igl und Henning Heuter (Hrsg.) Methodenhandbuch ICAAP Das Methodenhandbuch thematisiert zentrale Fragestellungen im bankinternen Prozess zur Sicherstellung einer angemessenen Kapitalausstattung. Neben einer regulatorischen Einordnung gibt der Sammelband zahlreiche Hinweise zu den neuen Herausforderungen im ICAAP sowie Anregungen zu möglichen bankpraktischen Umsetzungen. ISBN 978-3-86556-521-1 Artikel-Nr. 22.538-1900 119,00 € Jetzt bestellen www.bank-verlag-shop.de medien@bank-verlag.de

RISIKO MANAGER

RISIKO MANAGER 01.2019
RISIKO MANAGER 02.2019
RISIKO MANAGER 03.2019
RISIKOMANAGER_04.2019
RISIKO MANAGER 05.2019
RISIKO MANAGER 06.2019
RISIKO MANAGER_07.2019
RISIKO MANAGER 08.2019
RISIKO MANAGER 09.2019
RISIKO MANAGER 10.2019
RISIKO MANAGER 01.2018
RISIKO MANAGER 02.2018
RISIKO MANAGER 03.2018
RISIKO MANAGER 04.2018
RISIKO MANAGER 05.2018
RISIKO MANAGER 06.2018
RISIKO MANAGER 07.2018
RISIKO MANAGER 08.2018
RISIKO MANAGER 09.2018
RISIKO MANAGER 10.2018
RISIKO MANAGER 01.2017
RISIKO MANAGER 02.2017
RISIKO MANAGER 03.2017
RISIKO MANAGER 04.2017
RISIKO MANAGER 05.2017
RISIKO MANAGER 06.2017
RISIKO MANAGER 07.2017
RISIKO MANAGER 08.2017
RISIKO MANAGER 09.2017
RISIKO MANAGER 10.2017
RISIKO MANAGER 01.2016
RISIKO MANAGER 02.2016
RISIKO MANAGER 03.2016
RISIKO MANAGER 04.2016
RISIKO MANAGER 05.2016
RISIKO MANAGER 06.2016
RISIKO MANAGER 07.2016
RISIKO MANAGER 08.2016
RISIKO MANAGER 09.2016
RISIKO MANAGER 10.2016
RISIKO MANAGER 01.2015
RISIKO MANAGER 02.2015
RISIKO MANAGER 03.2015
RISIKO MANAGER 04.2015
RISIKO MANAGER 05.2015
RISIKO MANAGER 06.2015
RISIKO MANAGER 07.2015
RISIKO MANAGER 08.2015
RISIKO MANAGER 09.2015
RISIKO MANAGER 10.2015
RISIKO MANAGER 11.2015
RISIKO MANAGER 12.2015
RISIKO MANAGER 13.2015
RISIKO MANAGER 15-16.2015
RISIKO MANAGER 17.2015
RISIKO MANAGER 18.2015
RISIKO MANAGER 19.2015
RISIKO MANAGER 20.2015
RISIKO MANAGER 21.2015
RISIKO MANAGER 22.2015
RISIKO MANAGER 23.2015
RISIKO MANAGER 24.2015
RISIKO MANAGER 25-26.2015
 

Copyright Risiko Manager © 2004-2017. All Rights Reserved.