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RISIKO MANAGER 07.2018

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

28 firm Frankfurter

28 firm Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung Risikomanagement im Zeichen der Forschung … während ihrer jeweiligen Präsentation … Wie diese Werkzeugkiste aussehen kann, verdeutlichten die Bewerber um den FIRM-Forschungspreis 2018 mit ihren Ausführungen. Der Preis, unter der Schirmherrschaft des Hessischen Ministers für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, Tarek Al Wazir, wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben. Als Sieger ging Steffen Krüger von der Universität Regensburg mit seiner Arbeit zu „Advanced Dependency Modeling in Credit Risk – Lessons for Loss Given Default, Lifetime Expected Loss and Bank Capital Requirements“ hervor. „Finanzinstitute benötigen risikobasierte Kapitalreserven, um sich gegen zukünftige finanzielle Verluste abzusichern“, ist eine der Motivationen, mit der Krüger seine Arbeit begründete. In seinen Ausführungen beschrieb der Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement aktuelle Problemstellungen im Kreditrisikomanagement der Banken, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen Regulierung, Bilanzierung und Bankpraxis Suchmaschine des Unternehmens verarbeitet über 40.000 Suchanfragen pro Sekunde und findet jeweils das optimale Resultat. Dabei kommen neben der Wortanalyse, ein Vergleich der Seiten, das Ranking und der Kontext der Metainformationen zum Tragen. Die Basis dafür sind intelligente Algorithmen. Als Erfolgsfaktor für einen Big-Data-Einsatz sieht Schiller beispielsweise schnelle Feedback-Schleifen, die Analysen und Lernprozesse ermöglichen, konsistente Daten und ein Gesamtsystem, das in einem konsistenten Rahmen bleibt. Für Schiller bestehen die größten Herausforderungen im Bereich der Lebensversicherungen, weil nur eine vergleichsweise kleine Datenbasis zur Verfügung steht. Und die sei nicht konsistent. Dennoch müssen die Daten digitalisiert, gepoolt, an State-of-the-Art-Verfahren angepasst und sinnvoll interpretiert werden. Ein Vorteil, den neue Verfahren für Kunden bieten könnten, wäre eine schnellere und effizientere Schadensbeurteilung. Laudator Uwe Fröhlich … … weckten die Aufmerksamkeit und Diskussionsfreude bei den Zuhörern (hier Dr. Frank Schiller, Munich Re). Fachgespräche zwischen Prof. Dr. Helmut Gründl (Goethe-Universität Frankfurt am Main) und Alexander Schalk (d-fine).

29 Ausgabe 07/2018 Pausengespräche zwischen Dr. Lutz Raettig (Aufsichtsratsvorsitzender der Morgan Stanley Bank AG, Präsident, Frankfurt Main Finance) und Prof. Dr. Wolfgang König (Präsident FIRM, Geschäftsführender Direktor, House of Finance, Goethe-Universität Frankfurt am Main). Networking und Fachgespräche … ergeben. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf einer Bemessung des Kreditrisikos, dem Bestand notleidender Kredite, der rechtlichen Durchsetzung von Kreditforderungen sowie der Prozyklizität von Kapitalanforderungen. Für Günter Franke, Professor für Internationales Finanzmanagement i.R. an der Universität Konstanz und Co-Beiratsvorsitzender von FIRM, zeichnet sich der Forschungsbeitrag durch eine sehr hohe Relevanz für das Bankmanagement und die Regulierung aus. „Die Ergebnisse sollten genutzt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors in Krisenzeiten und somit auch die Finanzstabilität zu stärken“, lautet das Fazit des Jury-Vorsitzenden Franke. Für Krüger als auch den betreuenden Lehrstuhl bedeutet der FIRM-Forschungspreis je 15.000 Euro Preisgeld. Zu den weiteren Preisträgern zählen auch Elia Berdin (International Center for Insurance Regulation) und Marius Pfeuffer, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Friedrich-Alexander-Universität Laudator Uwe Fröhlich zusammen mit den Preisträgern des FIRM-Forschungspreises: Marius Pfeuffer, Steffen Krüger und Elia Berding, (von rechts).

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