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RISIKO MANAGER 07.2016

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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34 RISIKO MANAGER 07|2016 Fotonachlese Dependence Modeling in Finance, Insurance and Environmental Science Die Modellierung stochastischer Abhängigkeiten ist eine zentrale Herausforderung im quantitativen Risikomanagement. Zum Austausch über neue Methoden und Anwendungen im Bereich der Abhängigkeitsmodellierung trafen sich gut 100 Teilnehmer aus Wissenschaft und Praxis an der Technischen Universität München (17. - 19. Mai 2016). Als Hauptreferenten trugen Carole Bernard, Roger Cooke, Fabrizio Durante, Paul Embrechts, Christian Genest, Irène Gijbels, Harry Joe, Luis Mediero, Johanna Nešlehová und Giovanni Puccetti vor. Neben rund 40 Fachvorträgen fanden zwei anwendungsorientierte Workshops statt, in denen die Teilnehmer in der statistischen Programmiersprache R den „Rearrangement Algorithm“ sowie „Vine Copulas“ implementierten. Organisiert wurde die Konferenz von Claudia Czado, Bettina Haas, Matthias Killiches, Dominik Müller und Matthias Scherer. Prof. Paul Embrechts: Adressiert das Problem der optimalen Verteilung eines Risikos auf unterschiedliche Agenten mit verschiedenen Risikomaßen. Prof. Johanna Nešlehová: Erläutert dem interessierten Publikum, wie Extremwertcopulas mittels B-Splines geschätzt werden können. Das aktuelle FIRM Jahrbuch wurde allen Teilnehmern als Begrüßungsgeschenk überreicht. Kaffeepause in den Räumlichkeiten des Leibniz-Rechenzentrums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Garching bei München. Prof. Carole Bernard: Präsentiert eine neue Methode, wie Tail-Abhängigkeiten aus Index-Optionsdaten geschätzt werden können. Prof. Roger Cooke: Einer der Erfinder der sogenannten „Vine Copulas“. Er kritisiert den oft unzureichend begründeten Einsatz klassischer Regressionsmodelle. Prof. Giovanni Puccetti: Berechnet Worst-Case-Schätzungen für den Value-at-Risk eines Portfolios bei unbekannter Abhängigkeitsstruktur mittels Rearrangement Algorithm. Bildquelle / Fotograph: Andreas Heddergott.

Liebe FIRM-Leser, Wer erinnert sich nicht an den legendären Satz unserer Kanzlerin: „Das Internet ist für uns alle Neuland (…)“. Nun sollten wir die Terra incognita des Internets hoffentlich kennen und vermessen haben. Vor allem im Zeitalter der Digitalisierung und Vernetzung mit all den Versprechungen für die Zukunft und den dahinter stehenden Cybergefahren für Organisationen. Doch das ist ein Trugschluss, wie Cyber- Security-Experte Tom Köhler in unserem Interview zeigt. Denn die Digitalisierung vernetzt auch Risiken, und darauf brauchen Unternehmen Antworten. Wie wichtig das Thema ist, zeigt sich zudem bei einem Blick auf den „SONAR-Bericht“ von Swiss Re. Und der sieht die Fragmentierung des Internets als eines der Top-Risiken. Während viele Unternehmen noch Orientierung im „Digitalisierungsland“ suchen, haben sich die sieben großen Wirtschaftsländer, sprich G7, in Japan geeinigt. Zumindest auf dem Papier und im Kampf gegen Korruption. Dass es diesen verstärkt braucht, machen die regelmäßigen Meldungen über Verfehlungen und die darauf folgenden Strafen deutlich, wie unsere Rubrik „Risikomanagement in Zahlen“ auch in dieser Ausgabe zeigt. Und darüber hinaus beschäftigt uns das liebe Geld. Genauer, eine aktuelle Ausstellung in Chemnitz, wo eine Sonderausstellung zum Thema zu sehen ist. Die Ausstellungsmacher gehen unter anderem auf die Fragestellungen ein, was wir mit Geld machen, was Geld mit uns macht und wie die Zukunft des Geldes aussieht. Beim Letzteren verdunkelt sich für viele die Perspektive zusehends, denn er ist nun bald weg, der 500-Euro-Schein. Die Kritiker sehen darin bereits einen Aufgalopp der Bargeldabschaffung. Ob bar oder virtuell ist für manchen Fan an anderer Stelle völlig egal. Denn was wir mit Geld machen, beantwortete der neue englische Fußballmeister Leicester City jüngst beindruckend. Mit vergleichsweise wenig Geld, gewann der Club die Premier League. Und das ist nun wirklich Neuland, zumindest im Fußball und in England, wo normalerweise viel Geld, viel hilft. In diesem Sinn, viel Spaß bei der neuerlichen Lektüre und vergessen Sie nicht: Ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt Deutschland, vielleicht, in Frankreich bei der Fußball-EM. Viele Grüße wünscht Ihr FIRM-Redaktionsteam! INHALT 35 EDITORIAL 36 INTERVIEW 38 WISSENSCHAFT 38 REGULIERUNGSTRENDS 39 FIRM-NEWS UND TERMINE HERAUSGEBER Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V. MAIN TRIANGEL Zum Laurenburger Hof 76 D 60594 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 94 41 80 97 Telefax: +49 69 94 41 80 19 Internet: www.firm.fm E-Mail: info@firm.fm Redaktion: Frank Romeike (V.i.S.d.P.), Wolfgang Hartmann, Andreas Eicher E-Mail: redaktion@firm.fm Erscheinungsweise: 10 x im Jahr als Einhefter in der Zeitschrift RISIKO MANAGER

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