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RISIKO MANAGER 07.2016

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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2 RISIKO MANAGER 07|2016 IN KOOPERATION MIT Basel IV Die Baseler Vorschläge zur Überarbeitung der Ermittlung von risikogewichteten Aktiva Jetzt bestellen Martin Neisen, Stefan Röth (Hrsg.) ISBN 978-3-86556-465-8 Artikel-Nr. 22.524-1600 89,00 € * Sollte hier die Bestell-Postkarte fehlen. Bestellen Sie ganz einfach auf www.bank-verlag-shop.de.

3 Inhaltsverzeichnis Anzeige Kreditrisiko Marktrisiko IFRS 9 Impairment von Finanzinstrumenten: Parametrische Modellierung von PD-Kurven » 04 Überarbeitung IRB-Ansatz: Weitreichende Beschränkung der Verwendung interner Modelle » 10 Marktrisiken im Handelsbuch: FRTB: Enorme Herausforderungen an die IT » 16 Interview mit Marion Bürgers: Risikokultur fängt in der Führungsebene an » 20 Bewertung von Finanzinstrumenten: Prudent Valuation: Praxis und Herausforderungen für Banken » 26 Könner gesucht Dr. Peter & Company AG sucht Consultants/Senior Consultants ERM Im Schatten von Basel III: Risk Appetite Framework verzahnt Geschäfts- und Risikostrategie » 40 Regulierung Bilanzierung und Aufsicht: Der (Risiko-)Konsolidierungskreis in Banken nach DRS 20 und CRR » 44 Editorial » 35 Interview » 36 Wissenschaft » 38 Regulierungstrends » 38 FIRM-News und Termine » 39 www.pco-ag.de Impressum www.risiko-manager.com Chefredaktion (verantwortliche Redakteure) Frank Romeike Tel.: 0221/5490-532, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: frank.romeike@bank- verlag.de Prof. Dr. Matthias Scherer Tel.: 0221/5490-391, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: matthias.scherer@bank-verlag.de Gesamtleitung Kommunikation und Redaktion Dr. Stefan Hirschmann Mitarbeiter dieser Ausgabe Dr. Matthias Fischer, Marius Pfeuffer, Prof. Dr. Rainer Baule, Prof. Dr. Christian Tallau, Oliver Tiebing, Olaf Lahrsen, Dr. Thomas Ludsteck, Prof. Dr. Martina Brück, Dr. Tassilo Christ, Dr. Hans Peter Wächter, Dr. Selvam Dhamotharan, Prof. Dr. Michael Torben Menk, Michael Mies Verlag Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 1, 50933 Köln Geschäftsführer: Wilhelm Niehoff (Sprecher), Michael Eichler, Matthias Strobel Mediaberatung: Alexander May, Tel.: 0221/5490-603 Fax: 0221/5490-315 E-Mail: alexander.may@bank-verlag.de Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 12 gültig ab 1. Januar 2016 Abo- und Leserservice Tel.: 0221/5490-500, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: medien@bank- verlag.de Produktionsleitung: Armin Denzel Objektleitung: Bernd Tretow Layout: Julia Bosen Lektorat: Ulrike Ascheberg-Klever, Köln Druck ICS Internationale Communikations-Service GmbH Geschäftsführender Gesellschafter: Dipl.-Ing. Alois Palmer Voiswinkeler Str. 11d, 51467 Bergisch Gladbach Erscheinungsweise: 10 Mal im Jahr Bezugspreis: Jahresabo 411,95 € inkl. Versand und MwSt. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf Datenträgern. Die Beiträge sind mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, die Redaktion übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Inhalte. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie anderer Finanz- oder Versicherungsprodukte. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Für die Inhalte der Werbeanzeigen ist das jeweilige Unternehmen oder die Gesellschaft verantwortlich. Bildnachweise Titelbild: © roostler - fotolia.com; Fotolia.com: © makis7 S. 4; iStock- Photo.com: © macgyverhh S. 44; Sonstige: © Bernd Schaller (Bank-Verlag) S. 20-22 + S. 24-25, © Andreas Deddergott S. 34, © Red Bull S. 50.

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