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RISIKO MANAGER 06.2017

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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44 RISIKO MANAGER 06|2017 Prof. Alfred Müller (Universität Siegen) referierte über aktuelle Ergebnisse zu „Expectiles, Omega Ratios and Stochastic Dominance“; ersteres sind neu entwickelte Risikomaße mit interessantem Potenzial für die Portfoliooptimierung, da ein direkter Zusammenhang zu Omega Ratios hergestellt werden kann. Dr. Bernhard Kaufmann (Group Chief Risk Officer, Munich Re) gab Einblicke in die „Changing Risk Landscapes and Innovations – What does this mean for Insurers?” der Munich Re. Dabei fokussierte er insbesondere Chancen und Grenzen der Digitalisierung in Versicherungsunternehmen sowie Trends in der (globalen) Regulierung. Dr. Frank Schiller (Munich Re) erläuterte den Nutzen sowie die Grenzen verschiedener statistischer Verfahren als „Predictive Model for Mental Illness in German Disability Business“. Dabei rekapitulierte er die Entwicklung von klassischen GLM bis hin zu aktuellen BigData-Analysemethoden. Prof. Johanna Nešlehová (McGill University) erklärte, wie mittels spezieller Copulas multivariate Extremwerte modelliert werden können. Als konkrete Anwendung wurden starke Niederschläge betrachtet. Im Zentrum ihres Vortrags „Modeling Extremal Dependence with Copulas” stand dabei die Klasse der Archimax Copulas. Prof. Bruno Rémillard (HEC Montréal) stellte moderne statistische Methoden vor, mit welchen Indizes gezielt repliziert oder kreiert werden können. Sein Vortrag hatte den entsprechenden Titel „Replication Methods for Financial Indexes”. Prof. Stéphane Loisel (Ecole ISFA - Université Lyon) widmete sich in seinem Vortrag „Quickest Detection of Change in Actuarial Assumption“ der schwierigen statistischen Frage nach der schnellen Entdeckung von Verteilungsänderungen bei beobachteten stochastischen Prozessen, insbesondere motiviert durch versicherungsmathematische Anwendungen.

Marktrisiko 45 Prof. David Saunders (University of Waterloo) referierte über „Two Applications of the Martingale Method to Stochastic Control Problems in Finance and Insurance” und wendete dabei die stochastische Kontrolltheorie an, um auch für S-förmige Nutzenfunktionen optimale Lösungen berechnen zu können. Prof. Damir Filipovic (EPFL und Swiss Finance Institute) widmete sich in seinem Vortrag „Replicating Portfolio Approach to Capital Calculation” einer neuen Replikationsmethodik für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einer Lebensversicherung. Prof. Ralf Korn (Technische Universität Kaiserslautern und Fraunhofer ITWM) sprach zum Thema „Chance-Risk Classification of Pension Products: Scientific Concepts and Challenges”. Dabei stellte er den wissenschaftlichen Kern der Produktinformationsstelle Altersvorsorge vor, einer neutralen Stelle, die im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen eine Chancen-Risiko-Klassifizierung aller in Deutschland geförderten Altersvorsorgeprodukte (in fünf Kategorien) vornimmt. Prof. Steven Kou (National University of Singapur) verallgemeinerte im Vortrag „Exhaustible Resources with Production Adjustment Costs” ein Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung des Preises erschöpfender Güter wie Rohöl. Diese Verallgemeinerung erklärt auch verschiedene an Futures-Märkten beobachtete Phänomene. Das Buch zur vorangegangenen Konferenz „Innovations in Derivatives Markets: Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation“ erschien 2016 im Springer Verlag und ist kostenfrei unter (http://www.springer.com/de/ book/9783319334455) via Open-Access erhältlich.

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