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RISIKO MANAGER 05.2018

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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6 RISIKO MANAGER 05|2018 Abb. 01 Europäische Banken haben notleidende Kredite während und nach der Krise deutlich langsamer als US-Banken abgeschrieben 5,2 % 4,9 % 2,3 % 2,7 % 2,1 % 0,5 % 1,2 % 0,4 % 1,1 % 0,5 % 1,4 % 0,6 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,3 % 0,7 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 0,6 % 0,8 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anmerkung: Auswertung basierend auf Daten von 88 Banken in 2009 und 115 Banken in 2016. Quelle: SNL Financial. Europa USA dem Druck, stabile, konforme Prozesse zu etablieren, die den Anforderungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entsprechen, die sie bis Mai 2018 umsetzen müssen. »» Abwicklung: Auch wenn die Abwicklung der am wenigsten entwickelte Reformbereich ist, so sind doch einige Fortschritte erkennbar. In den USA wurde acht führenden Banken ein zusätzliches Jahr bis Juli 2019 gewährt, um Living Wills (Banktestamente) einzureichen. In Europa sind die Diskussionen zum Thema Abwicklung weiterhin verhalten. Für den Umgang mit Bankenpleiten wurde in der EU der einheitliche Bankenabwicklungsmechanismus (Single Resolution Mechanism, SRM) eingerichtet. Es wurden Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL) eingeführt, die in Bail-out-Situationen erforderlich sind, sowie der Vorrang von Einlagen gegenüber unbesicherten Finanzierungen. Bis dato kam der SRM allerdings nur ein einziges Mal zur Anwendung, während andere Banken weiterhin auf nationaler Ebene abgewickelt wurden. CRO-Programm für die Transformation der Risikofunktion Vorausschauende CROs werden, wie bereits erwähnt, ein Programm zur Transformation der Risikofunktion aufstellen, das vier Prioritäten umfasst: Die erste sieht eine strategische und gewährleistete regulatorische Compliance vor. Es ist unabdinglich, die regulatorische Agenda und den Umgang mit traditionellen Risikoarten weiter zu verfolgen. Dies allein reicht jedoch nicht. Zusätzlich müssen die CROs neue Risikoarten, wie beispielsweise Cybersicherheits- und Datenschutzrisiken, identifizieren und bewältigen. Die zweite Priorität ist die Transformation der Wissens- und Datenressourcen sowie der analytischen Kompetenzen der Risikofunktion in ein Daten- und Analyse-Angebot, um die kommerziellen Opportunitäten der Bank zu bewerten und zu erweitern, und damit zusätzlichen Wert für die Bank zu schaffen. Die dritte Priorität besteht darin, eine systematische, schrittweise Digitalisierung und Transformation der Risikofunktion durchzuführen, um dem disruptiven Charakter des digitalen Zeitalters zu begegnen und die Auswirkungen zu antizipieren. Dies erfordert Effizienzsteigerungen sowie ein Umdenken in den Risikomanagementprozessen und -zielen. Schließlich gibt es noch – eng an die dritte Priorität gebunden – die Verpflichtung, sich der neuen und potenziell disruptiven technischen Fähigkeiten, Entwicklungen und Dienste, wie sie von Fin- Techs angeboten werden, bewusst zu werden und die Entwicklung eng zu beobachten. Dabei ist die Aufmerksamkeit speziell auf RegTech-Unternehmen zu richten, die sich auf regulatorische Lösungen und Abläufe spezialisiert haben. Neue Technologien können das Geschäftsmodell einer Bank gefährden. Sie können aber auch von der Risikofunktion proaktiv adaptiert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Zukunftsorientierte CROs werden mit den Geschäftsfunktionen der Bank zusammenarbeiten, um drei wichtige Ziele zu erreichen: 1. Kritische und frühzeitige Entscheidungen zu finanziellen Risiken, um auf der Grundlage einer integrierten Sicht auf die Bilanzressourcen ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen. 2. Entwicklung einer betriebswirtschaftlichen Sichtweise auf nicht-finanzielle Risiken und Priorisierung der internen Ressourcenzuweisung unter Verwen-

ERM 7 dung einer faktenbasierten Methode zur Risikobewertung. 3. Anwendung der Daten und Analysefähigkeiten der Risikofunktion, um Entscheidungsfindungsprozesse für Unternehmenskunden der Banken zu unterstützen, beispielsweise durch neue Beratungsleistungen und individuell gestaltete Tools. Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie Banken Geschäfte tätigen. Da hierdurch Customer Journey und Customer Experience neu definiert werden, müssen die Kernprozesse einschließlich des Risikomanagements nachziehen. Die Risikofunktionen müssen ihre operativen Modelle überdenken, um das Risikomanagement effizienter und effektiver zu gestalten. Sie können eine höhere Effizienz erreichen, indem sie ihre Prozesse beschleunigen, wie beispielsweise die (halb-)automatische Kreditvergabe mit Entscheidungshilfen, die auf Big-Data-Analysen und maschinellem Lernen basieren. Banken können ihre Effektivität steigern, indem sie die Qualität von Prognosemodellen verbessern, wobei sie verfügbare interne und externe Daten und Advanced-Analytics-Methoden nutzen. Eine Einheitslösung für alle Banken gibt es hier nicht. Für die Transformation der Risikofunktion gibt es vielfältige Optionen, die für jede Bank, ihr Risikoprofil und ihre Abläufe, ihr Geschäftsmodell und ihre Größe sowie die vorhandenen Möglichkeiten und Partnerschaften spezifisch sind. Ein Muss für alle CROs sind allerdings die digitale Transformation und der Einsatz von Big-Data-Analysen, um mit den modernsten Risikomanagement-Ansätzen Schritt halten zu können. RegTech- und andere FinTech-Unternehmen gewinnen als potenzielle Partner für die Innovationsförderung bei der Risikofunktion einer Bank an Bedeutung. Viele RegTechs bieten digitale Effizienzsteigerungen bei der Durchführung von Aufgaben im Bereich des Bankrisikomanagements und der Regulierung, wie beispielsweise Compliance und Reporting. Allerdings müssen die Banken angesichts der Risiken, die mit der Übertragung wichtiger regulatorischer oder Compliance-Aufgaben an Dritte verbunden sind, vorsichtig bleiben. Der CRO muss die richtige Balance zwischen der Schaffung von Mehrwert für die Geschäftsbereiche und der Vermeidung potenzieller Risiken und Komplexität bei der Implementierung digitaler Innovationen und Dienste von RegTechs sicherstellen. Autoren Gerold Grasshoff, Senior Partner und Managing Director, The Boston Consulting Group GmbH, Frankfurt. Thomas Pfuhler, Partner und Managing Director, The Boston Consulting Group GmbH, München. Norbert Gittfried, Associate Director, The Boston Consulting Group GmbH, Frankfurt. Dr. Volker Vonhoff, Principal, The Boston Consulting Group, New York. Dr. Carsten Wiegand, Knowledge Expert, The Boston Consulting Group GmbH, Frankfurt. Hinweis: 2018 Der Artikel wurde erstmalig im FIRM Jahrbuch 2018 veröffentlicht. Was erwartet Sie im aktuellen Jahrbuch Yearbook Jahrbuch? Wie immer professionelle Inhalte aus der Theorie und Praxis rund um das Risikomanagement und die Regulierung der Bankenwelt. Bitte schicken Sie eine E-Mail an die FIRM-Geschäftsstelle (info@firm.fm), falls Sie an der gedruckten Version des Jahrbuchs Interesse haben. Die Online-Version können Sie unter www.firm.fm herunterladen.

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