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RISIKO MANAGER 05.2016

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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32 firm Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung FIRM-News und Termine FIRM hat Europa im Blick Auf einer FIRM-Sondervorstandssitzung Anfang Februar 2016 wurde beschlossen, den Verein stärker europäisch auszurichten. In diesem Sinn ist FIRM zukünftig bestrebt, neue institutionelle Mitglieder aus dem europäischen Raum zu gewinnen und sich verstärkt mit Risikomanagement- und Regulierungsfragen der entstehenden Bankenunion auseinanderzusetzen. Die Öffnung in Richtung Europa bedeutet eine nachhaltige Veränderung des Wirkungskreises und der Kommunikationserfordernisse von FIRM. So beschloss der Vorstand bezüglich der weiterführenden Strategie folgende Eckpunkte: • Die Öffnung der FIRM-Aktivitäten in Forschung und Lehre für Wissenschaftler und Studierende außerhalb Deutschlands. Dies gilt für den Forschungspreis, der wieder im Jahr 2018 vergeben wird, die Forschungsförderung und die Lehrangebote (eventuell auch unter Einbeziehung weiterer Hochschulen). • Die sukzessive Aufnahme qualifizierter Wissenschaftler aus der Eurozone in den Beirat. • Die Förderung weiterer Formate bei FIRM, die für europäische Banken geeignet sind. Die Konzentration gilt hierbei aktuell dem Format „Frankfurt 120“. • Die Integration von Essays von Autoren aus Wissenschaft und Praxis außerhalb Deutschlands in das Jahrbuch. • Die Schaffung eines „Insurance Risk Round Table (IRRT)“ mit Blick auf die Rückversicherung kleiner und mittlerer deutschen Versicherungen. In diesem Zuge ist auch der Aufbau eines Master-Studiengangs für Insurance Risk geplant. Bildgeschichte der Ökonomie Im August 1979 titelte der Spiegel „Müllkippe Mittelmeer“ und bereits 1972 gab der Club of Rome ein Buch „Die Grenzen des Wachstums“ heraus. Seither sind vier Jahrzehnte vergangenen und die Themen haben an Aktualität nicht verloren. Die Fragen sind vielfach die gleichen und es werden dringende Antworten auf die Ressourcenknappheit und Möglichkeiten eines nachhaltigeren Lebens gesucht. Mit diesem Themenkomplex befasst sich eine aktu- elle Ausstellung mit dem Titel „WEtransFORM. Kunst und Design zu den Grenzen des Wachstums“ des Neuen Museums in Nürnberg. Die Ausstellung „versammelt über 30 international renommierte Positionen aus Kunst und Design zu anhaltend alarmierenden Themen wie die rasante Verknappung von natürlichen Wasservorräten, fossilen Rohstoffen (vor allem Erdöl), Nahrung und Boden (…)“, so die Inhalte, umrissen in einer Presseinformation des Museums. Und weiter heißt es: „So bietet WEtransFORM neben dystopischen Szenarien Einblick in die Suche nach Alternativen und inszeniert neue Zwiegespräche zwischen Mensch und Natur (…)“. Die Ausstellung zeigt unter anderem Gegenmodelle zur konventionellen Energiegewinnung, faire Produktionsmöglichkeiten sowie Modelle für eine bessere Verteilungsgerechtigkeit. Den Ausstellungsmachern ist nicht nur die Visualisierung und Materialisierung theoretischer Debatten wichtig, sondern das Impulsgeben, um zum Umdenken und Handeln im Sinn eines nachhaltigen Lebens zu gelangen. Zu sehen sind unter anderen Beiträge von Stephan Augustin, Michael Beutler, dem Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt sowie dem Institute of Design Research Vienna. Die Ausstellung ist bis zum 19. Juni 2016 zu sehen. Weitere Informationen unter: www.nmn.de Risikomanagement in Zahlen 75.000 ¤ … in bar verlor der Fußballspieler Max Kruse (VFL Wolfsburg) in einem Taxi. 14 Millionen ¤ … des Lösegeldes aus der Reemtsma-Entführung sind nach Expertenschätzung noch immer verschwunden. 450 Millionen US-$ … muss Apple wegen Preisabsprachen bei elektronischen Büchern zahlen. Termine Datum Konferenz Ort Link 28. - 29. April 2016 Deutsche Compliance Konferenz Berlin http://veranstaltungen.ruw.de 24. - 25. Mai 2016 5th Annual Risk EMEA 2016 London www.cefpro.com 25. - 27. Mai 2016 Risk Analysis 2016 Crete www.wessex.ac.uk 30. Juni 2016 FIRM-Forschungskonferenz Montabaur www.firm.fm

Marktrisiko 33 Emil J. Gumbel Ein Statistiker der Extreme Wichtige Methoden des quantitativen Risikomanagements, insbesondere aus den Bereichen der Extremwerttheorie und der multivariaten Statistik, wurden von Emil J. Gumbel ( Abb. 01) entwickelt und in verschiedenen Anwendungsgebieten popularisiert. Zeugnis dafür sind die Gumbel-Verteilung und die Gumbel-Copula. Anlässlich seines 125. Geburtstags, er wurde am 18. Juli 1891 in München geboren, geben wir einen Einblick in seinen mathematischen Nachlass und beleuchten seine Biographie als Wissenschaftler, Publizist, Zeitzeuge und Pazifist. Neben seinen mathematischen Arbeiten veröffentlichte er mehrere politische Bücher und unzählige Zeitungsartikel über politische Morde, das Justizsystem und nationalistische Geheimbünde in der Weimarer Republik, was ihn 1932 seine Stelle an der Universität Heidelberg kostete und 1933 auf die erste Ausbürgerungsliste des Deutschen Reichs brachte. Er emigrierte 1932 nach Frankreich und musste, um den deutschen Besatzungstruppen zu entkommen, 1940 weiter in die USA fliehen. Am 10. September 1966 verstarb er in New York. Gumbels Beiträge zur mathematischen Statistik können grob in drei Bereiche eingeteilt werden. Zu Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn beschäftigte er sich hauptsächlich mit deskriptiven Statistiken der Bevölkerungsentwicklung und stochastischen Modellen der Sterbezeitverteilung. Diese Arbeiten, oft auch politisch motiviert [vgl. Gumbel 1923], haben insbesondere politisch-historischen Wert. Auch zeigte er auf, dass bei Schädelmessungen viele der ermittelten Korrelationen nur Scheinkorrelationen sind. Gumbel untersuchte in einigen Arbeiten auch besonders lange Lebenszeiten [vgl. Gumbel 1933]. Es ist zu vermuten, dass ihn diese Analysen motivierten, sich verstärkt der Extremwerttheorie zu widmen. In dieser zweiten Phase, seiner zeitlich längsten und wissenschaftlich ergiebigsten, beschäftigte er sich einerseits mit theoretischen Aussagen über Ordnungsstatistiken und der Konvergenz extremer Beobachtungen, die wichtigsten Arbeiten hierzu schrieb er im Exil in Frankreich [vgl. Gumbel 1935]. Andererseits arbeitete er empirisch mit Daten aus der Hydrologie und Meteorologie und popularisierte die Methoden der Extremwerttheorie in verschiedenen Anwendungsgebieten. Die empirische Schaffensphase in der Extremwerttheorie fällt in seine Zeit in den USA. Sie kulminiert in einer sehr gut geschriebenen und viel beachteten Vorlesungsreihe [vgl. Gumbel 1954] sowie dem Lehrbuch „Statistics of Extremes“ [vgl. Gumbel 1958]. In den letzten Jahren seines Lebens – er war noch mit über 70 Jahren wissenschaftlich Abb. 01 aktiv – beschäftigte er sich mit bivariaten Wahrscheinlichkeitsverteilungen, motiviert beispielsweise durch gekoppelte Modelle für Überlebenswahrscheinlichkeiten. Hieraus leitet sich die nach ihm benannte Copula ab. Portrait von E. J. Gumbel. „I respect [Gumbel] even more as a person. His political activity and his publications are sustained by a lofty ethos. He is inspired by an uncompromising sense of justice. Men like him are indispensable if we are ever to build a sound political framework for our society.“ Zitat von Albert Einstein. Zeichnung: UAH Gra II 00062. Zeichner: Emil Stumpp, 1924. Bildquelle: Universitätsarchiv Heidelberg.

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