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RISIKO MANAGER 05.2016

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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2 RISIKO MANAGER 05|2016 FACHZEITSCHRIFT FÜR RISIKO-EXPERTEN Das Abo für Risiko-Experten Print und online RISIKO MANAGER ist die führende deutsche Fachzeitschrift für Risikomanagement. Im Abo enthalten sind alle Printversionen sowie ein Premium-Login auf der Website. Die Printversion ab 2016 umfasst 10 Hefte pro Jahr. Der geschlossene Content-Bereich enthält sämtliche Ausgaben der Zeitschrift seit Heft 1 (2006) im digitalen Volltext. › › › Sichern Sie sich ein Jahr lang die Fachzeitschrift RISIKO MANAGER für 411,95 €.* Registrieren Sie sich als Abonnent für den kostenlosen Premium-Login. Jetzt bestellen unter: www.bank-verlag-shop.de * inkl. Versand und MwSt.

3 Inhaltsverzeichnis Anzeige OpRisk Marktrisiko Operational Risk Management: Im Wandel der Unternehmensstruktur » 04 Editorial » 25 Interview » 26 Wissenschaft » 30 Regulierungstrends » 31 FIRM News und Termine » 32 Portfolio-Aktienmodell: Effiziente Simulation von risikoneutralen Verteilungen » 10 Interview mit Andreas Kolbe: „Risikoaufschlag satte 900 Basispunkte“ » 14 Nichtparametrische Verfahren im Marktpreisrisikomanagement: Quantifizierung von Credit-Spreads mithilfe eines Block-Bootstraps » 18 Emil J. Gumbel: Ein Statistiker der Extreme » 33 Seminare 2016 Im Rahmen unserer Seminarreihe rund um Themen der Gesamtbanksteuerung veranstalten wir die folgenden Seminare: • Auswahl strategischer Assetklassen - Bewertung und Klassifizierung am 14. - 15. Juni 2016 • Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische Bankplanung am 21. - 22. Juni 2016 • Modernes Gesamtbankmanagement aller wesentlichen Risikoarten am 23. - 24. Juni 2016 Detaillierte Informationen zu diesen und weiteren Seminaren finden Sie auf unserer Homepage www.icnova.de. ICnova AG An der RaumFabrik 33c • 76227 Karlsruhe Fon: 0721/4647233 - 0 • Fax: 0721/464 72 33 - 9 seminare@icnova.de • www.icnova.de Impressum www.risiko-manager.com Chefredaktion (verantwortliche Redakteure) Frank Romeike Tel.: 0221/5490-532, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: frank.romeike@bank- verlag.de Prof. Dr. Matthias Scherer Tel.: 0221/5490-391, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: matthias.scherer@bank-verlag.de Gesamtleitung Kommunikation und Redaktion Dr. Stefan Hirschmann Mitarbeiter dieser Ausgabe Dr. Peter Stemper, Sabine Hauschildt, Dr. Jan-Frederik Mai, Dr. Luis Huergo, Tobias Flaig, Oliver Ströbele, Dr. Lexuri Fernández Verlag Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 1 50933 Köln Geschäftsführer: Wilhelm Niehoff (Sprecher), Michael Eichler, Matthias Strobel Mediaberatung: Alexander May Tel.: 0221/5490-603 Fax: 0221/5490-315 E-Mail: alexander.may@bank-verlag.de Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 12 gültig ab 1. Januar 2016 Abo- und Leserservice Tel.: 0221/5490-500, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: medien@bank- verlag.de Produktionsleitung: Armin Denzel Objektleitung: Bernd Tretow Layout: Julia Bosen Lektorat: Ulrike Ascheberg-Klever, Köln Druck ICS Internationale Communikations-Service GmbH Geschäftsführender Gesellschafter: Dipl.-Ing. Alois Palmer Voiswinkeler Str. 11d, 51467 Bergisch Gladbach Erscheinungsweise: 10 Mal im Jahr Bezugspreis: Jahresabo 411,95 € inkl. Versand und MwSt. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf Datenträgern. Die Beiträge sind mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, die Redaktion übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Inhalte. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie anderer Finanz- oder Versicherungsprodukte. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Für die Inhalte der Werbeanzeigen ist das jeweilige Unternehmen oder die Gesellschaft verantwortlich. Bildnachweise Titelbild: © Mathisa_s – iStockPhoto.com; Fotolia.com: © Direk Takmatcha S. 18; iStockPhoto.com: © Mathisa_s S. 4, © BlackJack3D S. 10; Sonstige: © Bernd Schaller (Bank-Verlag) S. 8-9+40-41; © Romina Amato/Red Bull S. 42.

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