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RISIKO MANAGER 05.2015

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20 Ausgabe 05/2015 Fico

20 Ausgabe 05/2015 Fico erhält vier neue Patente Der Anbieter von Predictive Analytics und Softwarelösungen für Entscheidungsmanagement, Fico, erhält vier neue Patente in den Bereichen Betrugsbekämpfung und Advanced Analytics. Das Fico- Team für Betrugsbekämpfung erhielt ein Patent für ein analytisches System zur Netzwerksicherung, das Telekommunikationsnetzwerke fortlaufend mit selbstkalibrierenden Echtzeit-Analysemodellen überwacht. Außerdem ließ das Unternehmen eine „Fuzzy Tagging”-Technologie patentieren, mit der Transaktionen in Bezug auf ihr Betrugsrisiko gekennzeichnet werden können – statt jede Transaktion nur binär entweder als Betrug oder Nicht- Betrug zu kennzeichnen. Die Technologie nutzt vielmehr ein Spektrum von fortlaufenden Werten und gewichtet diese danach, inwieweit sie mit den Werten des gesamten Fico-Fraud-Konsortiums übereinstimmen oder davon abweichen. Im Bereich Marketing-Lösungen ließ Fico einen Product Space Browser patentieren – eine grafische Benutzeroberfläche, die Händlern dabei hilft, die Zusammenhänge zwischen den Käufen und den Bedürfnissen eines Kunden zu ermitteln. Mithilfe der Erfindung können Händler große Mengen Transaktionsdaten in visuelle Karten umwandeln, die die Produktvorlieben und Kaufmuster von Kunden und Kundengruppen aufzeigen. Das vierte Patent dient der Echtzeit- Bestimmung von semantischen Zusammenhängen in Datenströmen. Diese Innovation analysiert große Informationsmengen in Echtzeit, um die Informationen in Cluster mit semantischer Ähnlichkeit einzuteilen, ohne die Dateninhalte zu kennen oder ein früheres Beispiel der Datenstruktur als Vergleich zu haben. Weitere Informationen: www.fico.com RBI erhöht die CET-1-Zielquote auf zwölf Prozent Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um den Kapitalpuffer zu erhöhen. Diese sollen zu einer Verbesserung der CET1 Ratio (fully loaded) auf zwölf Prozent bis Ende 2017 führen. Ende 2014 lag dieser Wert bei zehn Prozent. Die geplanten Schritte werden insbesondere jene Geschäftsfelder innerhalb der RBI-Gruppe betreffen, die geringe Ergebnisse erwirtschaften, einen hohen Kapitalbedarf haben oder von untergeordneter strategischer Bedeutung sind. Die Maßnahmen umfassen den Verkauf der Einheiten in Polen und Slowenien sowie der Direktbank Zuno. In Russland ist geplant, das Obligo mit einem Abbau der Risikoaktiva (RWA) um rund 20 Prozent bis Ende 2017 zu reduzieren (RWA per 31. Dezember 2014: 8,4 Mrd. EUR). Ein Abbau des Obligos ist auch in der Ukraine, wo die Risikoaktiva um rund 30 Prozent bis Ende 2017 reduziert werden sollen, vorgesehen (RWA per 31. Dezember 2014: 3,0 Mrd. EUR). In Ungarn ist eine weitere Optimierung geplant. Im Sinne der beabsichtigten Fokussierung der Gruppe auf CEE werden die Geschäftsaktivitäten in Asien bis Ende 2017 und in den USA bis Ende 2016 signifikant zurückgefahren oder aufgegeben. Die Entscheidungen wurden vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat getroffen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird bis Ende 2017 in den ausgewählten Märkten zu einer Reduzierung der Risikoaktiva von brutto rund 16 Mrd. EUR führen. Weitere Informationen: www.rzb.at Swift baut globale Stammdaten-Plattform aus Die SwiftRef-Plattform dient der Sammlung, dem Management sowie dem Einsatz globaler Zahlungsverkehrs-Stammdaten und wird von mehr als 5.500 Finanzinstitutionen und 500 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt. SwiftRef-Daten werden zur Kennzeichnung von internationalen, nationalen und SEPA-Zahlungsanweisungen sowie zur Unterstützung regulatorischer Reporting-Anforderungen eingesetzt. Infolge zunehmender Daten-Komplexität und strenger regulatorischer Anforderungen an die benötigten Daten stehen nationale Institute vor wachsenden Herausforderungen. Sie brauchen eine zentrale Quelle für die zuverlässige Bereitstellung sowie die Verwaltung korrekter regionaler Kennziffern wie nationale Bankleitzahlen, Clearing Codes und heimische SEPA-/IBAN- Daten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, stellt Swift künftig nationalen und regionalen Communities die Funktionalität und die Leistungen seiner globalen SwiftRef-Plattform auch für den Einsatz auf lokaler Ebene zur Verfügung. Weitere Informationen: www.swift.com Fachkonferenz Wirtschaftskriminalität Wirtschaftskriminelle Handlungen verhindern, erkennen und bekämpfen: dazu braucht es Menschen, Methoden und Werkzeuge. Im Rahmen der Fachkonferenz Wirtschaftskriminalität am 21. und 22. April 2015 im Deutschen Sport & Olympia Museum Köln wird auf Basis eines realen Falls ein breites Spektrum dieser Methoden und Werkzeuge gezeigt. Darüber hinaus wird demonstriert, wie ein solcher Fall entdeckt, behandelt, bearbeitet, hinterfragt und vermieden werden kann. Aus unterschiedlichen Perspektiven, wie dem Profiling, der Datenanalyse, dem Krisenmanagement und der richtigen Zusammenarbeit bei Ermittlungen der Polizei, werden die Hintergründe des Falls beleuchtet und der Täterkreis ermittelt. Weitere Informationen: www.suspektum.de

21 Kooperation bei alternativen Kapitalanlagen Die Talanx-Gruppe, die NORD/LB Norddeutsche Landesbank und das Bankhaus Lampe kooperieren im Bereich Alternative Kapitalanlagen. Dazu übernimmt die Talanx 45 Prozent der Anteile am Investment-Dienstleister Caplantic Alternative Assets GmbH. Die Gesellschafter wollen Caplantic zu einem in Deutschland führenden Anbieter für Alternative Asset Management und Financial Solutions ausbauen. Das Joint Venture eröffnet Talanx den Zugang zu Infrastruktur-Darlehen und anderen alternativen Assetklassen des NORD/LB Konzerns sowie zur Rating-Expertise der RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG, einer 100-prozentigen Tochter der deutschen Landesbanken. Zudem soll Caplantic auch die Rolle eines Dienstleisters für den Bereich Private Equity im Investment Management der Talanx übernehmen. Die Gesellschafter erwarten angesichts der aktuellen Niedrigzinsen eine zunehmende Anlageverschiebung in alternative Assetklassen wie Immobilien, Private Equity und Infrastrukturanlagen und somit ein deutliches Wachstum in diesen Segmenten. Talanx erhöht bereits gezielt den Anteil dieser Investmentklassen, um Renditerückgängen durch das Niedrigzinsniveau entgegenzuwirken. Die Caplantic Alternative Assets GmbH wurde im Jahr 2013 als Joint Venture der NORD/LB und des Bankhauses Lampe gegründet. Mit der Beteiligung von Talanx in Höhe eines einstelligen Millionen-Euro-Betrags hält die NORD/LB künftig 45 Prozent der Caplantic-Anteile, das Bankhaus Lampe bleibt mit zehn Prozent über die Lampe Credit Advisors GmbH an Caplantic beteiligt. Die neue Struktur steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Freigabe. Weitere Informationen: www.talanx.com Geldwäscheprävention bei Zahlungsinstituten Die Prävention von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist für reine Zahlungsverkehrsdienstleister ungleich schwieriger zu bewerkstelligen als für klassische Kreditinstitute. Ein Grundproblem ist dabei, dass über die Kunden und die Vermögenslage der Händler nur äußerst rudimentäre Informationen vorliegen. Die Mittelherkunft ist zumeist nur in seltenen Fällen aufzuklären und Verdachtsmomente können ausschließlich auf den bekannten Fakten (z.B. Branche des Händlers, bisheriges Transaktionsvolumen usw.) bzw. auf Erfahrungswissen (Betrugsraster) aufbauen. „Klassische Maßstäbe zur Erkennung von Geldwäsche sind für Multi-Channel-Anbieter im Bereich Kartenzahlungen und Terminals sowie Online-Bezahllösungen kaum hilfreich“, weiß Ralf Inderwies (Foto), Geldwäschebeauftragter der Deutsche Ingenico Holding GmbH, die alleine in Deutschland jährlich 1,25 Mrd. Transaktionen im Volumen von über 65 Mrd. ¤ abgewickelt. Die Struktur eines effektiven Präventionssystems bedarf deshalb einer Anpassung, etwa im Onboarding-Prozess, wo ein Check gegen externe Sanktionslisten und interne Fraud-Listen (Match, VMAS etc.) erfolgen muss. Dabei werden auch Branchenanalysen (Glücksspiel, Rotlicht, Waffen usw.), Bonitäts- und Plausibilitätsprüfungen des avisierten Umsatzvolumens vorgenommen. „Im Rahmen von laufenden Geschäftsverbindungen empfiehlt sich eine Definition von harten Stopps, beispielsweise Refunds auf Kreditkarten, aber auch eine zentrale Sichtung von Postrückläufern oder wesentlichen Bonitätsveränderungen“, so Inderwies vor Zahlungsverkehrsexperten im Rahmen einer Fachkonferenz in Köln. Bei der Überwachung des Transaktionsverhaltens stellt sich die Compliance-Abteilung etwa die Frage, ob das Umsatzvolumen zu den avisierten Umsätzen passt, bestimmte Karten wiederholt benutzt werden, auffällige Betragsmuster erkennbar sind oder Umsätze außerhalb der für die Branche üblichen Geschäftszeiten erfolgen. Obgleich gemäß § 25 c KWG nur Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute zu umfangreichen Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten des Instituts verpflichtet sind, empfiehlt Compliance-Experte Inderwies auch Zahlungsinstituten entsprechenden Risikopräventionsmaßnahmen. „Im Hinblick auf das generelle Risikomanagement sollte es auch im Eigeninteresse von Zahlungsinstituten liegen, entsprechende Maßnahmen zu implementieren und eine zentrale Stelle mit der Umsetzung und Überwachung zu betrauen“, so Inderwies.

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