Aufrufe
vor 2 Jahren

RISIKO MANAGER 04.2016

  • Text
  • Risiko
  • Institute
  • Avas
  • Solvency
  • Bcbs
  • Marisk
  • Risikomanagement
  • Anforderungen
  • Banken
  • Risiken
RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

34

34 RISIKO MANAGER 04|2016 ungewöhnlich. Viele Risikomodelle werden ja in mehr oder weniger exotischen Programmiersprachen entwickelt – und mit Datenbankabfragen sollte man sich ohnehin auskennen, wenn Daten Drehund Angelpunkt der täglichen Arbeit sind. Ein Stück weit haben wir mit unserem Vorgehen eine Not zur Tugend gemacht: Meiner Erfahrung nach wachsen in vielen Häusern mit Bordmitteln programmierte Workarounds, wenn die formalisierte IT die Anforderungen nicht schnell genug erfüllen kann. Unsere Bordmittel sind die Tools der formalisierten IT, sodass wir die entwickelten Lösungen dann nach Test und Freigabe dauerhaft einsetzen können. Die Herausforderung liegt jetzt darin, die definierten Prozesse (Entwicklung, Test, Freigabe und adäquate Dokumentation) stringent zu leben. RISIKO MANAGER: Ist dies ein Wettbewerbsvorteil, der grundsätzlich auf alle Banken übertragbar ist, oder sehen Sie spezielle Voraussetzungen? Tegelkamp: Ich denke, man muss hier die konkrete Situation des jeweiligen Hauses sehen. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass es hilft, wenn Programmierer fachlich verstehen, was zu programmieren ist – und andererseits der Mitarbeiter der Fachabteilung versteht, wie Datenbanken funktionieren und wie zu programmieren ist. Silodenken ist auch hier nicht zielführend. In größeren Häusern ist sicher der Aufwand zur Synchronisierung der unterschiedlichen Fachbereichsanforderungen deutlich höher. Außerdem ist es schwierig, einheitliche Begrifflichkeiten und einheitliche Programmierstandards bei dezentraler Entwicklung durchzusetzen. Da könnte eine Zentralisierung absolut sinnvoll sein. RISIKO MANAGER: International wird eine Konkretisierung der Anforderungen gewünscht. Was wünschen Sie sich vom Regulator in Bezug auf BCBS 239? Ist eine Anleitung zur Umsetzung überhaupt möglich und sinnvoll? Tegelkamp: Die prinzipienbasierte Vorgehensweise gibt einen gewissen Spielraum, um als Bank selbst zu definieren, wie die Prinzipien angesichts der individuellen Situation bestmöglich zu erfüllen sind. Je umfangreicher und spezifischer die Vorgaben werden, umso weniger Flexibilität haben die Häuser bei der Erfüllung der Vorgaben. RISIKO MANAGER: Was können Sie anderen Banken raten, die sich nun mit BCBS 239 beschäftigen? Was können die großen von den vermeintlich kleineren lernen? Tegelkamp: Für größere Häuser kann ich keine Aussage treffen. Ich könnte mir vorstellen, dass umfangreichere Maßnahmen notwendig sind. Auch der Grad an notwendiger und sinnvoller Arbeitsteilung ist dort ein anderer. Für kleinere Institute ist festzuhalten, dass man nicht vor dem Thema zurückschrecken sollte. Die Beschäftigung mit BCBS 239 schafft betriebswirtschaftlichen Nutzen. Es hilft, ein langfristiges Zielbild zu entwickeln, und dann mit kleinen Schritten zu starten. Im Idealfall gelingt es, relativ kurzfristig durch Automatisierung oder Qualitätsverbesserung einen Nutzen zu stiften. Und die organisatorischen Themen bitte nicht unterschätzen: fachbereichsübergreifend spre- Christian Tegelkamp ist Leiter Risikocontrolling bei der abcbank GmbH in Köln. Zuvor war er u. a. Abteilungsdirektor Kreditrisikocontrolling bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG sowie Risk Manager bei der National-Bank AG. Der gelernte Bankkaufmann hat nach seiner Ausbildung bei der National-Bank Wirtschaftswissenschaften an der Universität Duisburg studiert. chen, Rollen und Verantwortlichkeiten klären, Definitionen zu Papier bringen. RISIKO MANAGER: Ist BCBS 239 somit eine aufsichtliche Maßnahme, um die Bank besser zu steuern? Tegelkamp: Nicht ganz. Nach meiner Einschätzung sind „gute Daten“ notwendige Bedingung für ein gutes Risikomanagement, aber nicht die hinreichende Bedingung. Wenn BCBS 239 gut umgesetzt ist, werden Datengrundlagen für Entscheidungen schneller, in höherer Qualität und passgenauer zur Verfügung gestellt. Getroffen ist die richtige Entscheidung damit aber noch nicht. RISIKO MANAGER: Herr Tegelkamp, vielen Dank für dieses Interview. Die Fragen stellten Stefan Hirschmann und Sven Ludwig. Fotos: Bernd Schaller (Bank-Verlag).

Liebe FIRM-Leser, mit der Aufsicht ist es so eine Sache. EU-Staaten suchen ihren eigenen Weg bei der Aufsicht der eigenen Landesgrenzen. Dahinter steht die Idee des Schutzes (von oder vor was auch immer). Auf alle Fälle warten auf die politisch Verantwortlichen im Hause Europa jede Menge Hausaufgaben in punkto wirtschaftlicher, sozialer und gesellschaftlicher Fragestellungen. Wichtig scheint es, den Weg des gemeinsamen Handelns und einheitlicher Regelungen in Europa wiederzufinden. Über Regulierungstrends im Kontext von Solvency II spricht Matthias Müller-Reichart, Professor und Studiendekan an der Wiesbaden Business School, in unserem Interview. Ein Tenor: Aktuell geht es auch hier um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Den suchen ebenfalls Experten rund um Forschungsergebnisse zu Risk Governance im Mittelstand. Grund, das Thema auf die Agenda der 4. Jahreskonferenz Risk Governance zu setzen. Ein wichtiger Schritt, sind doch Compliance und Governance Dauerbrenner, wie der neue IT-Radar zeigt. Und doch geht es um mehr, denn Banken betrachten die Umsetzung verschärfter Regulierung vor allem als Compliance-Angelegenheit und verkennen die strategische Dimension. Apropos Strategie: Die aktuelle Diskussion um das Für und Wider von Bargeld erreicht nun sogar den Boulevard. Gut, wenn Bundesbank-Präsident Weidmann die Wogen glättet und vor einer Abschaffung der 500-Euro-Note warnt. Das beruhigt, zumindest etwas. Oder ist das alles nur „Gutes böses Geld“? „Eine Bildgeschichte der Ökonomie“ zeigt Baden-Baden in einer großen Landesausstellung zum Thema Geld. Von einer vollständigen Geschichte erzählt Politik-Redakteur Tim Marshall in seinem Buch „Die Macht der Geographie“. Eine ziemlich unrühmliche Historie schrieb in jüngster Zeit die niederländische Telekomfirma Vimpelcom wegen Bestechung, was uns wieder zum Ausgangspunkt führt. Mit der Aufsicht ist es so eine Sache … Also, bleiben Sie uns gewogen und freuen sich auf das kommende FIRM-Jahrbuch 2016. Eine Erfolgsgeschichte mit dem größten gemeinsamen Nenner und rund 40 hochkarätigen Fachbeiträgen. Im Namen des gesamten FIRM-Redaktionsteams … INHALT 35 EDITORIAL 36 INTERVIEW 40 WISSENSCHAFT 41 REGULIERUNGSTRENDS 42 FIRM-NEWS UND TERMINE HERAUSGEBER Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V. MAIN TRIANGEL Zum Laurenburger Hof 76 D 60594 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 94 41 80 97 Telefax: +49 69 94 41 80 19 Internet: www.firm.fm E-Mail: info@firm.fm Redaktion: Frank Romeike (V.i.S.d.P.), Wolfgang Hartmann, Andreas Eicher E-Mail: redaktion@firm.fm Erscheinungsweise: 10 x im Jahr als Einhefter in der Zeitschrift RISIKO MANAGER Frank Romeike, Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e. V., Frankfurt am Main.

RISIKO MANAGER

RISIKO MANAGER 01.2019
RISIKO MANAGER 02.2019
RISIKO MANAGER 03.2019
RISIKOMANAGER_04.2019
RISIKO MANAGER 05.2019
RISIKO MANAGER 06.2019
RISIKO MANAGER_07.2019
RISIKO MANAGER 08.2019
RISIKO MANAGER 09.2019
RISIKO MANAGER 10.2019
RISIKO MANAGER 01.2018
RISIKO MANAGER 02.2018
RISIKO MANAGER 03.2018
RISIKO MANAGER 04.2018
RISIKO MANAGER 05.2018
RISIKO MANAGER 06.2018
RISIKO MANAGER 07.2018
RISIKO MANAGER 08.2018
RISIKO MANAGER 09.2018
RISIKO MANAGER 10.2018
RISIKO MANAGER 01.2017
RISIKO MANAGER 02.2017
RISIKO MANAGER 03.2017
RISIKO MANAGER 04.2017
RISIKO MANAGER 05.2017
RISIKO MANAGER 06.2017
RISIKO MANAGER 07.2017
RISIKO MANAGER 08.2017
RISIKO MANAGER 09.2017
RISIKO MANAGER 10.2017
RISIKO MANAGER 01.2016
RISIKO MANAGER 02.2016
RISIKO MANAGER 03.2016
RISIKO MANAGER 04.2016
RISIKO MANAGER 05.2016
RISIKO MANAGER 06.2016
RISIKO MANAGER 07.2016
RISIKO MANAGER 08.2016
RISIKO MANAGER 09.2016
RISIKO MANAGER 10.2016
RISIKO MANAGER 01.2015
RISIKO MANAGER 02.2015
RISIKO MANAGER 03.2015
RISIKO MANAGER 04.2015
RISIKO MANAGER 05.2015
RISIKO MANAGER 06.2015
RISIKO MANAGER 07.2015
RISIKO MANAGER 08.2015
RISIKO MANAGER 09.2015
RISIKO MANAGER 10.2015
RISIKO MANAGER 11.2015
RISIKO MANAGER 12.2015
RISIKO MANAGER 13.2015
RISIKO MANAGER 15-16.2015
RISIKO MANAGER 17.2015
RISIKO MANAGER 18.2015
RISIKO MANAGER 19.2015
RISIKO MANAGER 20.2015
RISIKO MANAGER 21.2015
RISIKO MANAGER 22.2015
RISIKO MANAGER 23.2015
RISIKO MANAGER 24.2015
RISIKO MANAGER 25-26.2015
 

Copyright Risiko Manager © 2004-2017. All Rights Reserved.