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RISIKO MANAGER 03.2019

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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WIR HABEN DAS PASSENDE ABO FÜR SIE. NR. 1 2019 01|2019 G 59071 ZEITSCHRIFT FÜR BANKPOLITIK UND PRAXIS www.die-bank.de FACHZEITSCHRIFT FÜR RISIKO-EXPERTEN Machine Learning: Risikoanalyse, Controlling, Nachrichtenbasierte Frühwarnung risikogerechte Bewertung und wertorientiertes Management 28 13 im Kontext Kreditrisiko 4 ft folgreiches neues Jahr! 01 // 2019 REGULATORISCHER AUSBLICK AUF DAS NEUE JAHR Was die Finanzaufsicht für 2019 plant n wir uns gemeinsam mit Ihnen, unseren en der Finanzwelt gestellt. Für die gute und tgegengebrachte Vertrauen an dieser Stelle euen uns auf die Fortführung der gemeinde Aufgaben. Auf ein erfolgreiches Jahr 2019! Euro 15,00 Zahlungsverkehr Großer Sonderteil Trends Aktuelle Herausforderungen für Bankmanager Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, London, München, Wien, Zürich Ganz frisch „die bank“ jetzt auch als ePaper G 8790 Kreditrisiko Marktrisiko OpRisk ERM Regulierung Das Abo für Entscheider in der Bankenbranche Sichern Sie sich ein Jahr lang die Fachzeitschrift die bank für 140 €. Das Abo für Risiko-Experten Sichern Sie sich ein Jahr lang die Fachzeitschrift RISIKO MANAGER als ePaper für 416,50 €. Jetzt bestellen. Jetzt bestellen. www.bank-verlag-shop.de | medien@bank-verlag.de

3 Inhaltsverzeichnis Marktrisiko WTI Futures | Oil Volatility Index (OVX) | Samuelson Effekt: Volatilitäts- und Korrelationsrisiko in Futures-Märkten 4 Lorenz Schneider Zinsbenchmarks: EONIA geht und ESTER kommt 10 Jochen Beißer | Oliver Read Sonstiges Klassiker des Risikomanagements: H. M. Markowitz: Portofolio Selection 40 Matthias Scherer 5. Auflage: Jetzt lieferbar! 69,00 € Jetzt bestellen! ERM Strukturelles Liquiditätsrisikomanagement: Ermittlung der optimalen Liquiditätsfristentransformation mit dem Modell der Gleichgewichtsposition 18 Kevin Schmidtko Artifical Intelligence: Künstliche Intelligenz und datengetriebene Geschäftsmodelle 24 Markus Hausmann Editorial » 33 Interview » 34 Wissenschaft » 37 Regulierungstrends » 38 FIRM-News und Termine » 39 PricewaterhouseCoopers AG Outsourcing und Insourcing in der Finanzwirtschaft Die fünfte Auflage dieses Standardwerkes ist ein Praxisleitfaden für die Initiierung von Outsourcing-Projekten sowie deren laufende Steuerung und Überwachung. www.bank-verlag-shop.de Impressum www.risiko-manager.com Chefredaktion: (verantwortliche Redakteure) Frank Romeike Tel.: 02 21/54 90-532, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: frank.romeike@bank- verlag.de Prof. Dr. Matthias Scherer Tel.: 02 21/54 90-391, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: matthias.scherer@bank-verlag.de Anja U. Kraus Tel.: 02 21/54 90-542, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: anja.kraus@bank-verlag.de Dogan Michael Ulusoy Tel.: 02 21/54 90-519, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: dogan-michael.ulusoy@bank-verlag.de Verlag: Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 1 50933 Köln Geschäftsführer: Wilhelm Niehoff (Sprecher), Michael Eichler, Matthias Strobel Mediaberatung: Tel.: 02 21/54 90-327, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: katrin.frese@bank-verlag.de Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 15 gültig ab 1. Januar 2019 Abo- und Leserservice: Tel.: 02 21/54 90-500, Fax: 02 21/54 90-315 E-Mail: medien@bank- verlag.de Produktionsleitung: Armin Denzel Objektleitung: Bernd Tretow Layout: Katrin Frese, Cathrin Schmitz Lektorat: Ulrike Ascheberg-Klever, Köln Erscheinungsweise: 10 Mal im Jahr Bezugspreis: Jahresabo 416,50 € inkl. MwSt. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf Datenträgern. Die Beiträge sind mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, die Redaktion übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Inhalte. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie anderer Finanz- oder Versicherungsprodukte. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Für die Inhalte der Werbeanzeigen ist das jeweilige Unternehmen oder die Gesellschaft verantwortlich. Bildnachweise: iStockPhoto.com: © FluxFactory Titel, S. 18, S. 22f., © monsitj S. 4, S. 5, S. 8, S. 9, © Tom Merton S. 10, S. 16 © Gorodenkoff Productions OU S. 24, © smartboy10 S. 34, S. 35 Red Bull Content Pool: © Joerg Mitter S. 42 Sonstiges: © H. M. Markowitz S. 40

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