32 firm Frankfurter
32 firm Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung Handy ansehen würden. Konsequent zu Ende gedacht heißt das aber für die Menschen, die sich die schönen beworbenen Dinge nicht leisten können: Ihr müsst leider zu Fuß gehen. Wollen wir das? Mastercard hat sich patentieren lassen, dass sie aus Kreditkarten-Daten Größe und Gewicht der Kunden schätzen und an Fluggesellschaften verkaufen. Die können uns dann individuelle Preise machen, umso teurer, je schwerer wir sind, oder uns vielleicht sogar das Ticket verweigern. Wollen wir das? Über solche Fragen müssen wir jetzt nachdenken und nicht erst in Zukunft; da sehe ich die großen Gefahren: Dass wir uns viel mit Technologien beschäftigen aber kaum mit der Abschätzung ihrer Folgen. FIRM-Redaktion: Gelegentlich trifft man Risikomanager, die davon überzeugt sind, dass für das Management von Risiken ein Blatt Papier und ein Bleistift ausreichen. Welche Relevanz spielen Statistik und quantitative Methoden im Risikomanagement von Unternehmen? Katharina Schüller: Statistik und quantitative Methoden sind sehr mächtige Instrumente, die meiner Erfahrung nach oft noch viel zu wenig genutzt werden. Gerade das sich stark entwickelnde Gebiet der Visual Analytics, in dem Visualisierungsverfahren genutzt werden, um Daten und Zusammenhänge zwischen diesen Daten sichtbar zu machen, halte ich für extrem hilfreich. Damit wird Statistik lebendig und wir können, insbesondere in der Kombination mit Simulationen, unmittelbar sehen, wie sich bestimmte Entscheidungen auswirken. Das ist besonders nützlich, weil ich immer wieder erlebe, dass sich Führungskräfte viel leichter überzeugen lassen, wenn sie etwas tatsächlich sehen und nicht nur die nüchternen Ergebnisse unverständlicher Formeln präsentiert bekommen. Wir konnten aus der Kombination einer klassischen statistischen Methode, der generalisierten Regressionsanalyse, mit anschaulichen Visualisierungen und einem Simulationstool ein sehr spannendes Projekt am Frankfurter Flughafen durchführen. Es ging da um die Frage, wie man die Flugzeuge optimal positioniert, damit die Passagiere am Flughafen möglichst viel einkaufen. Am Ende war nicht nur eine Aussage möglich, welche erstaunlichen Potenziale in der Positionierung liegen, sondern auch, wie stark sich welche Restriktionen und möglichen Entwicklungen, etwa zukünftige Währungsschwankungen, auf das Ergebnis auswirken. FIRM-Redaktion: Sie haben vier Kinder. Vermittelt die Schule Kompetenzen in grundlegender Statistik und Mathematik, um „statistisches Denken“ zu fördern? Katharina Schüller: Wenn ich mir meine Kinder so anschaue, dann kriegen die das ganz gut hin. Ich war beispielsweise sehr stolz, als mir meine Tochter Valentina von einer Radiosendung erzählte: Es ging um die Frage, ob man schon einmal Zivilcourage gezeigt habe, und nur ein kleiner Prozentsatz der Befragten hat das bejaht. Sie meinte dazu, dass die Antwort nichts wert sei, solange man nicht wisse, wieviel Prozent schon einmal in einer Situation waren, die Zivilcourage erfordert hätte. Aber das zeigt eben, dass eine Beobachtung alleine noch keine Schlüsse erlaubt, und so kann ich auch nicht sagen, ob meine Kinder das statistische Denken in der Schule lernen, oder weil wir so viel darüber sprechen. Ich glaube, kritisches Denken und Hinterfragen wird in der Schule durchaus vermittelt, bloß nicht im Zusammenhang mit Mathematik und Statistik. Da gibt es ja immer eine „richtige“ Antwort, und genau das sollten wir eigentlich in Frage stellen lernen. FIRM-Redaktion: Über welche Kompetenzen im Kontext Statistik sollten Risikomanager verfügen? Katharina Schüller: Ein Risikomanager sollte natürlich das Handwerkszeug beherrschen, das in gängigen Statistik-Kursen vermittelt wird: Was ist eine Normalverteilung, wie berechne ich eine Varianz und so weiter. Idealerweise kommt dazu noch ein Grundverständnis neuerer Verfahren aus dem Data Mining: Entscheidungsbäume beispielsweise oder Neuronale Netze. Aber viel entscheidender ist meiner Meinung nach eine Vorstellung davon, in welcher Situation welche Methode geeignet ist, und wann es vielleicht keine so gute Idee ist, sie einzusetzen, weil sie zu Trugschlüssen führen könnte. Das hängt wiederum stark mit einem Verständnis für die Daten ab, und dazu muss ein Risikomanager mit den Menschen reden, die die datengenerierenden Prozesse verstehen. Wie entstehen eigentlich die Renditen in meinem neuen Finanzprodukt? Welche Märkte beeinflussen sich wie stark? Welche Rolle spielt die Preisgestaltung für die Bereitschaft meiner Kunden, mein Produkt zu kaufen? So merkwürdig das klingen mag, ich glaube, ein guter Risikomanager muss das können, was ein guter Statistiker auch beherrschen sollte: kommunizieren. Katharina Schüller, geboren 1977 in Rosenheim. Studium der Psychologie an der TU Dresden, Studium der Statistik an der LMU München, Promotionsstudium an der TU Dortmund, Stipendiatin der Bayerischen EliteAkademie und des Nobelpreisträgerkomitees Lindau. Sie gründete im Jahr 2003 das Unternehmen STAT-UP Statistical Consulting & Data Science in München, das mit Niederlassungen in Madrid und London europaweit für Unternehmen, Forschungsinstitute und die Öffentliche Hand tätig ist. Der Öffentlichkeit bekannt ist sie durch regelmäßige Radio- und Fernsehbeiträge sowie Fach- und populärwissenschaftliche Publikationen. Katharina Schüller wurde im Internationalen Jahr der Statistik von der American Statistical Association als „Statistikerin der Woche“ vorgestellt, ist Lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen und als Expertin für Digitalisierung und Data Analytics zudem Mitglied des Beirats der Deutschen Bank und des Beirats von Burda Forward. Ihr Buch „Statistik und Intuition: Alltagsbeispiele kritisch hinterfragt“ erschien im Januar 2016 bei Springer.
33 Ausgabe 03/2017 Wissenschaft Ehrendoktorwürde für Clemens Fuest Erhielt im Januar die Ehrendoktorwürde verliehen: Clemens Fuest Bildquelle: ifo Institut. Das Karlsruher Institut für Technologie hat dem ifo-Präsidenten Clemens Fuest die Ehrendoktorwürde verliehen. Er erhielt die Auszeichnung am 11. Januar 2017 in Karlsruhe für seine Verdienste um das Fach Finanzwissenschaft und die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die wirtschaftspolitische Praxis. „Fuest schlägt wie kaum jemand die Brücke von der Forschung in die Praxis und trägt dadurch dazu bei, dass die Architektur von Institutionen verbessert werden kann“, sagte Festredner Berthold Wigger, Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft und Public Management am Karlsruher Institut für Technologie. Fuests Vortrag zur Verleihung trug den Titel: „Führen höhere Steuern auf Unternehmensgewinne zu sinkenden Löhnen?“ Bitkom-Projekt: IT-gestützt Compliance Der Gesetzgeber hat die Regulierung der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche fest im Auge – auch vor dem Hintergrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise und einer hohen Zahl an Compliance-Verfehlungen. Nach Ansicht des Digitalverbands Bitkom erfordere dies nicht nur Anpassungen und Veränderungen in den IT-gestützten Geschäfts-, Transaktions- und Governance-Prozessen, sondern vergrößere ebenfalls den Adressatenkreis, der von der Aufsicht durch die BaFin bzw. Bundesbank betroffen sei. Allerdings existieren nach Bitkom-Meinung „keine adäquaten Compliance-Referenzmodelle und/oder Industriestandards zur Abbildung von IT-gestützter Compliance im Banken- und Finanzsektor“. Um dies zu ändern, hat Bitkom ein Forschungsvorhaben initiiert. Das Quadriga-Institut für Regulation und Management (QIRM) entwickelt in dem Kooperationsprojekt „IT-gestützte Compliance“ mit der Bitkom Arbeitsgruppe „Financial Services Compliance“ ein Referenzmodell für die Compliance-Organisation in der Finanzindustrie. Weitere Informationen unter: www.bitkom.org Umfrage zeigt: Schwache Passwörter öffnen die Tür zu Daten Eine neue Umfrage von Kaspersky Lab zeigt, „dass es drei häufige Passwortfehler sind, die eine große Anzahl an Nutzern gefährden“. Erstens sei es immer das gleiche Passwort für mehrere Konten. Zweitens nutzen die Anwender zu schwache Passwörter, und drittens werden Passwörter unsicher gespeichert oder verwahrt. Das ist beunruhigend, vor allem vor dem Hintergrund, dass laut Kaspersky Lab weltweit „fast jeder fünfte Internetnutzer (18 Prozent) bereits einem versuchten Hacker-Angriff auf einen Online-Account ausgesetzt“ war. Und das mit einem uneffektiven und unsicheren Passwortschutz. „In Deutschland beispielsweise nutzen nur 36,6 Prozent der Befragten unterschiedliche Passwörter für die verschiedenen Internet-Zugänge und 7,5 Prozent nutzen sogar dasselbe Passwort für alle Onlinekonten. Wird ein solches Passwort bekannt, ist der Nutzer dem Risiko ausgesetzt, dass alle seine Konten gehackt und ausgebeutet werden“, so das Unternehmen. Und die Experten folgern: „Zudem werden schwache Passwörter gewählt, die nicht sicher genug sind, um einem Hacker-Angriff standzuhalten. Die Hälfte (49,5 Prozent) der Deutschen nutzt eine Kombination aus Klein- und Großbuchstaben in den Passwörtern und nur zwei Drittel (68,8 Prozent) einen Mix aus Zahlen und Buchstaben. Starke Passwörter sind selbst nur bei 60,1 Prozent der Nutzer für das Online Banking in Gebrauch. Bei Online Shopping (39,9 Prozent) und E-Mail (32,2 Prozent) sind starke Passwörter sogar noch weniger im Einsatz.“ Holger Suhl, General Manager DACH bei Kaspersky Lab: „Bedenkt man die Menge der privaten und sensiblen Daten, die wir heutzutage online speichern, sollten Nutzer ein effektives Passwortverfahren verwenden. Schwache Passwörter öffnen die Tür zu E-Mails, Bankkonten und persönlichen Daten.“ Weitere Informationen unter: www.kaspersky.de Kurz notiert: Neue FIRM-Jahrbuch erscheint im zweiten Quartal 2017 Die Tinte für das neue FIRM-Jahrbuch ist bald getrocknet. Im Klartext heißt das: Anfang Mai können Interessenten mit der neuen Ausgabe für 2017 rechnen. Auf rund 300 Seiten werden wir mit dem Jahrbuch erneut die Welt des Risikomanagements und der Regulierung im Finanzumfeld beleuchten. Zahlreiche Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft machen auch die neue Auflage zu einem echten Lese-Erlebnis. Seien Sie gespannt.
