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RISIKO MANAGER 02.2015

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RISIKO MANAGER ist die führende Fachzeitschrift für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen.

24 Ausgabe 02/2015

24 Ausgabe 02/2015 Assets GmbH, einer damaligen Tochtergesellschaft der Union Asset Management Holding AG. Weitere be rufliche Stationen waren JP Morgan, Dresdner Kleinwort Benson sowie Sal. Oppenheim. Haagmann ist gelernter Bankkaufmann und studierte Betriebswirtschaftslehre in Münster und Los Angeles. Als Mitglied der Geschäftsführung ist der 42-Jährige für die Akquisition und Betreuung von nationalen und internationalen institutionellen Kunden außerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe im Rahmen des Zentralen und Internationalen Account Managements verantwortlich. Dazu zählen Institutionen wie Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen, Unternehmen und Consultants. Haagmann ist schon seit 2006 in der Union Investment Gruppe tätig. Bis März 2014 leitete er die Konzernentwicklung der Union Asset Management Holding AG. Davor arbeitete er unter anderem sechs Jahre als Berater für Oliver Wyman. Die Union Investment Institutional GmbH ist eine Tochtergesellschaft der zur genossenschaftlichen FinanzGruppe gehörenden Union Asset Management Holding AG. Sie bündelt das Geschäft mit institutionellen Kunden innerhalb der Union Investment Gruppe. EZB und Reserve Bank of India vereinbaren Zusammenarbeit Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, und der Präsident der Reserve Bank of India (RBI), Raghuram Rajan, haben im Januar 2015 ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Bereich des Zentralbankwesens unterzeichnet. Das Memorandum of Understanding bietet einen Rahmen für den regelmäßigen Informationsaustausch, den politischen Dialog und die technische Kooperation zwischen den beiden Institutionen. Die technische Zusammenarbeit kann in Form gemeinsamer Seminare und Workshops in Bereichen des Zentralbankwesens, die von gemeinsamem Interesse sind, erfolgen. Weitere Informationen: www.ecb.europa.eu DSGV ist 2015 Federführer der Deutschen Kreditwirtschaft Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) hat mit dem Jahresbeginn 2015 die Federführung in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) übernommen. Den Vorsitz dieses Gremiums hatte im abgelaufenen Jahr 2014 der BVR inne. Die kommenden zwölf Monate wird die DK dazu nutzen, das erste Jahr im einheitlichen Aufsichtsmechanismus unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB) konstruktiv zu begleiten. Zudem gelten ab 2015 die neuen Regeln zur Bankenabwicklung mit Beiträgen zum Abwicklungsfonds nach europäischen Vorgaben. Als weitere Arbeitsschwerpunkte sind die erneuten, umfangreichen Anpassungen des Baseler Regelwerks zu Eigenkapital und Liquidität bereits erkennbar. Darüber hinaus wird sich die Deutsche Kreditwirtschaft zu den aktuellen Regulierungsvorhaben im Anlegerschutz und Kapitalmarktbereich positionieren. Die Deutsche Kreditwirtschaft spricht sich grundsätzlich für eine höhere Zielgenauigkeit und eine verbesserte Konsistenz zwischen den vielfältigen Regulierungsmaßnahmen auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene aus. Die Regulierung muss Maß und Mitte wieder finden. Die Stabilisierung der Finanzmärkte kann jedoch langfristig nur gelingen, wenn auch die Rahmenbedingungen für höheres Wachstum der Wirtschaft in Deutschland – und ganz Europa – stimmen. Weitere Informationen: www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de SWIFT führt KYC-Register für Korrespondenzbanken weltweit ein SWIFT hat ein neues KYC-Register im Markt eingeführt, das den Banken als zentrale Plattform im Rahmen ihrer Korrespondenzbank-Aktivitäten zur Verfügung steht (KYC – Know Your Correspondent). Mit der Anwendung sollen die Institute ihre Effizienz in diesen Aktivitäten steigern sowie deren Risiken und Kosten vermindern können. Mehr als 20 weltweit aktive und regional tätige Banken haben sich bereits an das KYC-Register angeschlossen. Das KYC-Register bietet einen einfachen und sicheren Weg zum Austausch standardisierter Informationen für die erforderliche Due Diligence im Korrespondenzbankgeschäft. Die Banken steuern dazu jeweils einen vereinbarten Satz von Basisdaten samt Belegmaterial zur Validierung durch SWIFT bei, der anschließend von ihnen selbst und ihren Gegenparteien genutzt werden kann. Jede Bank verbleibt im Besitz ihrer eigenen Daten und behält die Kontrolle darüber, welche anderen Institutionen Einblick in diese Informationen erhalten. Das KYC-Register wird von SWIFT als Genossenschaft im Besitz der Banken und als neutraler Anbieter der Informationen zentral betrieben. Den Banken entstehen keine Kosten durch das Beisteuern von Daten oder für die Nutzung des Registers zum Austausch von KYC-Informationen mit anderen Banken. Um die Vorteile der Nutzung des Registers zu optimieren, stellt SWIFT die Datennutzung im Jahr 2015 kostenfrei für Banken, die ihre eigenen KYC-Informationen beisteuern und an ihre Korrespondenzbanken weitergeben. Zudem hat SWIFT vor kurzem das SWIFT Profile vorgestellt, einen individuell erstellten Bericht, der auch die Informationsanforderungen an die endbegünstigte Bank (Know Your Customer’s Customer – KYCC) erfüllt und mit dem die KYC-Transparenz noch weiter gesteigert werden soll. Daten über den Endkunden werden dabei nicht bereitgestellt. Weitere Informationen: www.swift.com

25 Thomson Reuters bringt StarMine SmartEconomics auf den Markt Thomson Reuters hat mit StarMine SmartEconomics ein Modell vorgestellt, welches akkuratere Prognosen von makroökonomischen Daten und Wechselkursen ermöglicht und erstmalig die SmartEstimates-Methodik auf ökonomische Daten und Wechselkurse anwendet. Das Modell soll professionelle Investment-Manager bei der Ideenfindung für neue Investments unterstützen und Risiken minimieren. StarMine SmartEconomics versorgt die Nutzer mit umfassenderen Informationen und trägt so dazu bei, Überraschungen bei der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und der Entwicklung von Wechselkursen zu vermeiden. Dazu bezieht das Modell sowohl Wirtschaftsdaten aus dem Thomson Reuters Datastream als auch Reuters-Umfrageergebnisse in die Analyse ein. So wird die Verlässlichkeit von jedem einzelnen Prognosegeber in der Vergangenheit bewertet. Das Ergebnis bestimmt die Gewichtung der Prognosegeber in den SmartEstimates. StarMine SmartEconomics ist das erste Modell von StarMine, das sich auf Makroökonomie und Wechselkurse konzentriert; weitere makroökonomische Modelle sollen folgen. Weitere Informationen: www.thomsonreuters.com AllianzGI erweitert Investment-Plattform um Segment Alternatives Allianz Global Investors (AllianzGI) erweitert seine bisher aus den Bereichen Aktien, Anleihen und Multi Asset bestehende globale Investment-Plattform um einen vierten Pfeiler: Alternative Investments. Damit bündelt das Unternehmen diverse alternative Anlagestrategien, die zum Teil bereits auf eine langjährige Historie zurückblicken, in einer eigenständigen Organisationseinheit. Die Etablierung von Alternatives als vierten Investment-Pfeiler reflektiert die zunehmende Bedeutung alternativer Renditequellen für Kunden. Die Bandbreite der in diesem Segment zusammengefassten Strategien reicht von Long/Short-Aktien über Merger Arbitrage, Option Trading, Rohstoffe, Volatilität, Global Macro, Absolute Return Bonds und Private Debt/Schuldscheinen bis zu Infrastructure Debt und Equity. Die Entwicklung der im Pfeiler Alternatives verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) unterstreicht, dass sich angesichts des dauerhaften Niedrigzinsumfelds immer mehr Kunden für alternative Anlageklassen öffnen: Von Oktober 2013 bis Oktober 2014 haben sich deren AuM bei Allianz- GI von 2,1 auf 5,4 Mrd. ¤ mehr als verdoppelt. Weitere Informationen: www.allianzgi.com e.stradis GmbH stellt CVA Calculator zur Verfügung Die e.stradis GmbH bietet ab sofort mit dem CVA Calculator einen neuen leistungsstarken Rechenkern zur Unterstützung der IFRS 13 konformen Rechnungslegung an. Der CVA Calculator kann als browserbasierte Standalone-Anwendung, als Webservice oder integriert in das ebenfalls browserbasierte rms, eine Standard-Software für Kreditrisikomanagement, betrieben werden. Die Credit Value Adjustments bzw. Debt Value Adjustments zur Ermittlung des Fair Value von OTC-Derivaten nach IFRS 13 werden nach einheitlicher Definition und unter Berücksichtigung von Netting Agreements automatisiert durchgeführt. Die für die Berechnungen notwendigen Daten können entweder aus dem rms importiert oder von einer externen Quelle auf den Rechner geladen werden. Die Kalkulationsmethode des CVA Calculators ist individuell konfigurierbar. Es können unternehmensweit alle OTC-Derivate in die Kalkulation integriert werden. Der Rechenkern verarbeitet über 200.000 separate Cashflows in circa zehn Sekunden. Als Ergebnis der CVA-Berechnung wird ein detailliertes Excel-Sheet mit umfangreichen Angaben generiert. Auf Wunsch können beliebige Reports individuell designt und umgesetzt werden. Abgerundet wird die Anwendung durch eine moderne Oberfläche sowie eine revisionssichere und strukturierte Datenhistorisierung. Weitere Informationen: www.estradis.com DKB und Cringle vereinfachen Geldversand per Smartphone Die DKB und Cringle vereinfachen das Versenden von Geld per Smartphone. Durch die Kooperation der beiden Berliner Unternehmen können Nutzer der Smartphone-App Cringle Geldbeträge schnell und sicher durch einfaches Auswählen eines Kontakts versenden. Die Eingabe von Konto- oder Kreditkartendaten entfällt. Der Empfang von elektronischem Geld – dem sogenannten E-Geld – mit Cringle ist kostenlos. Der Versand kostet 0,20 ¤ pro Transaktion. Zum Produktstart gilt ein Angebotspreis von 0,10 ¤. Das Limit für die Übermittlung von E-Geld mittels der Cringle-App beträgt derzeit 100,00 ¤ pro Kalendermonat. Die Smartphone-App wird für die sogenannten Person-to-Person (P2P) Geldtransaktionen zur Verfügung gestellt. Die DKB ist der Bankpartner von Cringle und stellt die Plattform für die Abwicklung, wie die notwendigen Lastschriften, bereit. Einmal in der Cringle-App angemeldet, wird das Geld zwischen den ausgewählten Girokonten mittels gewohnter SEPA-Lastschrift transferiert – unabhängig davon bei welchem Institut der Nutzer sein Girokonto führt. Die DKB bürgt hierbei für Prozess- und Datensicherheit und sorgt damit für ein begründetes Vertrauen in die neue App. Weitere Informationen: www.cringle.net

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