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RISIKO MANAGER 01.2018

RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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24 RISIKO MANAGER 01|2018 Die Erweiterungen des CreditMetrics-Modells erlauben eine mikrofundierte und realitätsnahe Analyse der Zusammenhänge auf dem Immobilienmarkt. Die Erweiterung der Gordy-Formel stellt ein pragmatisches und effizientes Instrument zur Bewertung der Kreditund Immobilienrisiken zur Verfügung. Unsere Berechnungen zeigen, dass die aktuell in der Praxis der Risikosteuerung verbreiteten Modelle das Risiko nicht adäquat abbilden, sondern deutlich unterschätzen. Dies gilt insbesondere für die gleichzeitige Wirkung von Mietpreisreduktionen auf die Ausfallwahrscheinlichkeit bzw. die Zahlungsfähigkeit und den Sicherheitenwert beziehungsweise den Blankoanteil. Somit lässt sich insgesamt festhalten, dass derzeit einerseits ein erhöhtes Exposure von Kreditinstituten im Immobilienmarkt zu beobachten ist, gleichzeitig aber auch die Risiken in Extremszenarien wesentlich unterschätzt werden. Diesbezüglich haben wir Anzeichen für die Entstehung einer Immobilienpreisblase analytisch identifiziert. Es besteht insofern ein deutliches Verbesserungspotenzial der Methoden in zahlreichen Instituten. Quellenverzeichnis sowie weiterführende Literaturhinweise: Bundesbank (2017): https://www.bundesbank.de/Redakti- on/DE/Reden/2017/2017_05_04_dombret.html#doc- 398274bodyText2. Gupton, G. M./Finger, C. C. (2017): CreditMetrics – Technical Document. New York: J.P. Morgan 2017. Hickman, A./Koyluoglu, H. (1998): Reconcilable differences. J.P.Morgan/Finger (1997): CreditMetrics Technical Document. Tasche, D. (2005): Calculating credit risk capital charges with the one-factor model, Frankfurt 2005. Autoren Volker Liermann berät als Partner der ifb AG seit über 20 Jahren Banken im Rahmen des Risikomanagements, der Banksteuerung und des Controllings. Iweel Otgontogoo ist Consultant bei der Managementberatung ifb AG. Im Rahmen seines Mathematikstudiums hat er seine Masterarbeit dem Thema Immobilienrisiken im Kreditportfoliokontext gewidmet. Nikolas Viets, CFA ist Director der Managementberatung ifb AG und berät Unternehmen zu Fragen des Risikomanagements und der Steuerung. Intensivseminar Embargo und Finanzsanktionen in der aktuellen Bankpraxis 11. Dezember 2017 in den Räumen der Bank-Verlag GmbH in Köln Die in der Vergangenheit verhängten Bußgelder und Strafen aufgrund der Nichtbeachtung von geltenden Sanktionsbestimmungen zeigen, dass die Institute bei der Verarbeitung und Weiterleitung von Zahlungen sowie bei der Abwicklung von Auslandsgeschäften besonderen Haftungsrisiken ausgesetzt sind. Das Intensivseminar behandelt sowohl die regulatorischen Grundlagen als auch die Möglichkeiten zur Implementierung wirksamer Kontrollen und Maßnahmen, um Embargo- und Sanktionsverstöße zu vermeiden. www.compliance-fachtagung.de

OpRisk 25 IT-Risikomanagement in der Praxis Fit werden für MaRisk und BAIT Die Ansage von Felix Hufeld war eindeutig: „Was wir mit Blick auf die IT-Sicherheit vom Management der Institute verlangen, ist mit einem Update der MaRisk nicht ausreichend abgebildet. Prüfungen der Deutschen Bundesbank haben Mängel zutage gefördert, die das unterstreichen, beispielsweise in der IT-Strategie und IT-Governance, in der Informationssicherheit, im Berechtigungsmanagement und der Anwendungsentwicklung." So der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Frühjahr 2017 in seiner Eröffnungsrede anlässlich der Informationsveranstaltung IT-Aufsicht bei Banken". Eine Konsequenz dieser Prüfungen heißt BAIT (Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT). Dieses Rundschreiben ist eine Präzisierung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), so Felix Hufeld. Mit BAIT wollen die BaFin und die Bundesbank in den Instituten das Bewusstsein für IT-Risiken erhöhen. Doch bei BAIT dürfte es nicht bleiben. Unternehmen aus dem Finanzsektor müssen sich nach Einschätzung von SüdFactoring in den kommenden Jahren auf einen deutlichen Anstieg der regulatorischen Anforderungen einstellen. Das gilt vor allem für die Verfügbarkeit, Integrität und Authentizität von Daten und deren Qualität. Diese Anforderungen müssen schnell und effizient bedient werden, und das funktioniert wiederum nur mit einer professionellen, flexiblen IT-Anwendungslandschaft. Jede Menge Vorgaben Bereits heute sehen sich Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einer Vielzahl von regulatorischen Vorgaben konfrontiert, die sich auf die IT-Umgebung auswirken. Hier eine kleine Auswahl: » Die Europäische Zentralbank und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) fordern, dass Finanzdienstleister und damit deren IT-Abteilungen in großem Umfang und zeitnah komplexe Auswertungen bereitstellen müssen. » Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union: Wer viele und besonders schützenswerte Daten verarbeitet oder in besonderem Maße neue Technologien einsetzt, wird einen größeren Aufwand betreiben müssen, um die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen. Zu diesem Schluss kommt beispielsweise das Beratungshaus KPMG in einer Studie zu den Auswirkungen der Verordnung. » Erhöhte Anforderungen sind auch mit den „Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-

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