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RISIKO MANAGER 01.2017

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

40 firm Frankfurter

40 firm Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung Der renommierte Experte für internationale Sicherheitspolitik, Dr. Günther Schmid, und seine Sicht auf eine Welt ohne Weltordnung. Licht an, Licht aus. Marco Di Filippo von KORAMIS und seine Hacking-Vorführung zur Industrie 4.0 beim RiskNET Summit 2016. „Operatives Risikomanagement – Hürden und Erfahrungen aus der Praxis“, Sebastian Schlaf und Stefan Koppold (MAN), von links. Bernd Hoffmann … ... und Michael Krause (Allianz) zur Compliance als Win/Win- Faktor für Versicherer und Kunden. Immer einen Vortrag wert. Prof. Dr. Werner Gleißner (FutureValue Group) mit seinem Thema: „Strategisches Risikomanagement, Risikopolitik und robuste Unternehmen“. „Geo-Intelligenz – Risikomanagement von Naturgefahren“, Andreas Siebert, Head Geospatial Solutions von der Munich Re.

41 RISIKO MANAGER: Im Dialog ... Prof. Dr. Ralf Korn I Professor für Finanzmathematik am Fachbereich Mathematik der TU Kaiserslautern. 1. Welches methodische Wissen würden Sie gerne mit der Praxis teilen? Portfolio-Optimierungsmethoden in stetiger Zeit und ihre adäquate Umsetzung in der Praxis. 2. An welchen Fragen im Bereich des Risikomanagements forschen Sie aktuell? Chancen-Risiko-Klassifizierung im Lebensversicherungsbereich, Weiterentwicklung von Worst-Case-Portfolio-Optimierungs- Ansätzen, Verbesserung von Monte-Carlo-Methoden. 3. Welches kürzlich erschienene Forschungspapier/Buch/Resultat einer/s Kollegin/en hat Sie besonders beeindruckt? Bei den Vorbereitungen für ein neues eigenes Buch bin ich auf das 2011 erschienene Buch „Advanced Asset Pricing Theory“ von Chenghu Ma gestoßen, das eine beeindruckende Stofffülle bietet. 4. Welche Themenfelder/ Methoden des Risikomanagements könnten zukünftig an Bedeutung gewinnen? » Multivariate Modelle jenseits der Normalverteilung » Hidden-Markov-Modellierung » Worst-Case-Portfolio-Optimierung 5. Was motiviert Sie, über den akademischen Tellerrand zu schauen? Ich lerne sehr gern dazu und kann mich immer für Einführungsvorträge von Kollegen aus anderen Gebieten begeistern, egal ob Ingenieure, Naturwissenschaftler oder Wissenschaftler aus dem eher philosophischen Bereich. Neue Ideen und Prinzipien aus fremden Bereichen dienen mir oft als Motivation für meine eigene Forschung. 6. Welche Inhalte im Umfeld des Risikomanagements werden Studierenden an Ihrer Universität angeboten? Wir haben am Fachbereich Mathematik der TU Kaiserslautern zum Wintersemester einen neuen Masterstudiengang (englischsprachig) „Finanz- und Versicherungsmathematik“ (bzw. „Financial and Actuarial Mathematics“) eingeführt. Er deckt die klassischen Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik ab. Er beinhaltet dabei auch neue Spezialvorlesungen beispielsweise in den Bereichen der Risikomaße, der zeitstetigen Portfolio-Optimierung, der Hidden-Markov-Modelle, der multivariaten Abhängigkeitsmodellierung, der Extremwertstatistik und des Computational Finance. 7. Quantitative Methoden und Modelle … … sind in der Praxis unverzichtbare Werkzeuge, sollten aber von Anwendern auch mit der nötigen kritischen Einstellung im Hinblick auf ihre Grenzen eingesetzt werden. 8. Erfolgreiches Risikomanagement … … fällt nicht auf, da es Extreme bewusst vermeidet. 9. Meine besten Ideen habe ich … … auf Zugfahrten (besonders im Neigetechnik-ICE der Baureihe 411) oder beim Joggen und in beiden Fällen jeweils kurz vor Ende der Fahrt bzw. des Laufs. Früher hatte ich sie in der Badewanne. 10. In 50 Jahren … … werden meine Enkel hoffentlich von den mittlerweile eingesetzten Risikomanagementmethoden nichts mehr merken, denn siehe 8. Prof. Dr. Ralf Korn studierte an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz Mathematik mit Nebenfach BWL. Im Jahr 1993 promovierte er und 1997 habilitierte er sich dort, nachdem er zuvor in 1995/96 einen Forschungsaufenthalt am Imperial College in London hatte. Seit 1999 hat er eine Professor für Finanzmathematik am Fachbereich Mathematik der TU Kaiserslautern inne. Rufe an die Universitäten in Düsseldorf, Stuttgart und Ulm lehnte er ab. Er ist seit 2003 im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik tätig, der er seit 2015 vorsitzt. Seit 2000 ist er Mitglied des Institutslenkungsausschusses des Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern. Dort hat er 2010 das EI- QFM gegründet und ist seit 2012 ehrenamtlich als Technologiebotschafter von Stadt und Landkreis Kaiserslautern tätig. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Portfolio-Optimierung, Modellierung von Zins- und Aktienverläufen, numerische Berechnungsverfahren (Monte- Carlo-Methoden, Baumverfahren), stochastische Steuerung, Worst-Case-Optimierung, Impulssteuerung und Werterhaltung.

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