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RISIKO MANAGER 01.2017

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

34 firm Frankfurter

34 firm Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung Fähigkeit, sich in ein Team zu integrieren, sind dann entscheidend, um Bewerber voneinander zu unterscheiden und den richtigen Kandidaten einzustellen. Mittels Praktika eignet man sich Erfahrung und Vorkenntnisse in den Semesterferien am besten an. FIRM-Redaktion: Wie halten Sie Ihre bestehenden Mitarbeiter auf dem „aktuellen Stand der Technik“ im Risikomanagement? Christian Bluhm: Unsere Mitarbeiter, speziell die Quants, bleiben auch in ihrem Job interessiert an aktuellen Entwicklungen. Wir schicken Mitarbeiter gerne zu internationalen Konferenzen. Wir motivieren unsere Mitarbeiter, eigene Arbeiten zu veröffentlichen, solange sie dabei keine Interna preisgeben. Oft bleiben Mitarbeiter auch eng mit ihren Peers aus ihren jeweiligen Universitäten in Kontakt, um sich weiterhin fachlich auszutauschen. FIRM-Redaktion: Der Faktor „Vertrauen“ spielt in der Beziehung zwischen einer Bank und ihren Kunden eine herausragende Rolle. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um Reputationsrisiken und ähnliche „weiche“ Gefahrenpotenziale besser als bislang im Risikomanagement einer Bank zu berücksichtigen und effizienter zu steuern? Christian Bluhm: Reputationsrisiken gehören der Kategorie operationeller Risiken an. Das Problem hierbei ist, dass es lange dauert, sich eine gute Reputation aufzubauen und dass man diese auf einen Schlag verlieren kann, wenn operationelle Risiken schlagend werden. Daher schützen Banken ihre Reputation bestmöglich. Am einfachsten erkläre ich dies illustrativ anhand eines Beispiels: Das Vertrauen ihrer Kunden erwirbt sich eine Bank dadurch, indem sie ihre Kunden davon überzeugt, dass die Bank kompromisslos im Interesse des Kunden unterwegs ist. Wenn die Bank dann allerdings in die Schlagzeilen gelangt, weil sie Kunden zugunsten eigener Profite falsch beraten hat, nimmt die Reputation der Bank nachhaltig Schaden, und es kann Jahre dauern, bis sich eine Bank davon wieder erholt. Reputationsrisiken werden bei der UBS identifiziert und in unserem „Consequential Risk Framework“ entsprechend adressiert und gemanagt. Spezifischer ausgedrückt bedeutet dies, einem hohen Standard bei Themen wie Geldwäsche, „Know Your Client“, „Monitoring and Surveillance“ sowie weiteren Kontrollmechanismen zu entsprechen. FIRM-Redaktion: Wir neigen im deutschsprachigen Raum dazu, das Thema „Opportunities“ und „Upside-Risiken“ in unserer Betrachtung auszublenden. Hängt dies vor allem mit dem negativ belegten Begriff der Risiken im Sinne von Gefahren zusammen? Christian Bluhm: Banken sind von ihrem Geschäftsmodell her „Risk Taker“. Ohne Risiken einzugehen machen wir keine Geschäfte, und risikofreie Geschäfte gibt es nicht. Daher gehen Banken in vielen Entscheidungen Risiken bewusst und innerhalb ihres Risikoappetits ein. Risiken beinhalten in der Regel auch Chancen, und wenn man es richtig macht, kann man diese nutzen. Manchmal leider ist die einzige Chance bestimmter Risiken, dass man aus ihnen lernt. Aber auch das kann eine wichtige Lektion sein. Insofern sehe ich Risiko nicht als negativ belegten Begriff, sondern als integralen Bestandteil des Geschäftsmodells von Banken. Allerdings müssen Risiken laufend gemanagt werden, und zwar von allen Mitarbeitern der Bank, die Risiken eingehen. Risikomanagement beschränkt sich nicht auf die Funktion der Risikodivision, sondern betrifft Kundenberater ebenso wie die Personalabteilung, die bei der Einstellung neuer Mitarbeiter ebenfalls risikobewusst vorgehen muss. FIRM-Redaktion: Weltweit werden, oft in populistischen Debatten, bestehende Wirtschaftskooperationen und Staatenbünde in Frage gestellt. Nationale Lösungen für internationale Probleme werden als einfache Antwort auf komplexe Fragen verkauft. Wie geht man als international agierender Konzern mit solchen politischen Risiken um? Christian Bluhm: Wir überwachen soziale und geopolitische Risiken sehr genau. Ich habe dafür eigens ein Team: „Political & Country Risks“. Politische Trends zum Beispiel und daraus resultierende potenzielle Risiken sind Faktoren, die in die Überprüfung von Geschäften wie auch in unsere Geschäftsstrategie mit einfließen. FIRM-Redaktion: Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick in die Kristallkugel werfen. Von welchen Entwicklungen wird die Risikolandkarte in den nächsten Jahren am stärksten verändert, und wie gestalten Sie diese Entwicklungen mit? Christian Bluhm: Regulatorische Veränderungen und Makro-Trends prägen die Bankenbranche. Nur solche Banken werden langfristig erfolgreich sein, die ihre Geschäftsmodelle auf Automatisierung trimmen, gewissermaßen den Wandel nachvollziehen, den das produzierende Gewerbe vor vielen Jahren vollzog. Ein Mittel zum Zweck neben Investition in „Process-Streamlining“ und Infrastruktur könnte hierbei auch Konsolidierung sein. Makro-Trends spielen in jedem Fall eine Rolle bei der Ausrichtung unseres Geschäfts. Hierzu zähle ich auch demografische Trends, wie beispielsweise die Überalterung der Gesellschaft in westlichen Industriestaaten. Nur wer hier gut hinschaut und die richtigen Schlüsse zieht, investiert erfolgreich in Geschäftssegmente und damit in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft der Bank. Bildquelle: UBS Group. Dr. Christian Bluhm wurde im Januar 2016 in die Konzernleitung der UBS Group AG und UBS AG berufen und zum Group Chief Risk Officer ernannt. Er stieß zu UBS von FMS Wertmanagement, wo er ab 2010 Chief Risk & Financial Officer und von 2012 bis 2015 Vorstandssprecher war. Von 2004 bis 2009 arbeitete er bei der Credit Suisse als Managing Director, verantwortlich für Credit Risk Management in der Schweiz und Private Banking weltweit. Christian Bluhm war bis 2008 Head Credit Portfolio Management und nach der Finanzkrise im Jahr 2008 Head Credit Risk Management Analytics & Instruments. Von 2001 bis 2004 arbeitete er bei der Hypovereinsbank in München im Group Credit Portfolio Management; er leitete ein Team, das auf Structured Finance Analytics spezialisiert war. Bevor er seine bankfachliche Karriere 1999 bei der Deutschen Bank im Credit Risk Management begann, arbeitete er als Post Doctorate Fellow an der Cornell University in New York State. Christian Bluhm besitzt einen Abschluss in Mathematik und Informatik der Universität Erlangen-Nürnberg und doktorierte 1996 in Mathematik an derselben Universität.

35 Ausgabe 01/2017 Wissenschaft Schlechte Noten für Bankenmanager Umfrage zu Cybersecurity in der Finanzbranche Die Procedera Consult hat 100 Fach- und Führungskräfte deutscher Banken online zu Organisationsthemen befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass Banken in Deutschland vergeblich Regeln aufstellen, um sich vor Risiken zu schützen. 68 Prozent der Fach- und Führungskräfte informieren sich nur unregelmäßig über veränderte Abläufe im Unternehmen. 62 Prozent nutzen das Regelwerk nicht mal dann, wenn sie innerhalb des Instituts neue Aufgaben übernehmen – ein Risiko für Banken, die gegenüber der Bankenaufsicht nachweisen müssen, dass im Risikomanagement alle Regeln eingehalten werden. „Das beste Regelwerk nützt nichts, wenn Anwender die Vorschriften einfach umgehen können“, so Ralf Heydebreck, Experte für bankfachliches Anweisungswesen bei Procedera Consult. Heydebrec sieht aber nicht nur die arbeitsrechtliche Verpflichtung von Mitarbeitern, sich angemessen zu verhalten. Auch ein Versehen oder ein technischer Defekt können für eine fehlerhafte Kontoeröffnung verantwortlich sein. Dafür brauchen die Institute wirksame Instrumente, um die internen Abläufe zu überwachen. Weitere Informationen unter: www.procedera.de Die deutsche Finanzindustrie misst dem Thema Cybersecurity einen hohen (20 Prozent) bis sehr hohen (75 Prozent) Stellenwert bei. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Center for Financial Studies unter Finanzinstituten und Dienstleistungsunternehmen am Finanzplatz Deutschland. Einigkeit besteht in der Branche jedoch auch weitgehend (78 Prozent) darüber, dass das Thema noch nicht ausreichend adressiert wird. „Das Thema Cybersecurity ist ein Zukunftsthema und eigentlich für junge Technologieunternehmen maßgeschneidert. Daher gehe ich davon aus, dass wir bald mehr Start-ups in diesem Bereich sehen werden“, erklärt Volker Brühl, Professor und Geschäftsführer des Center for Financial Studies. Die Finanzinstitute sind sich größtenteils darüber einig (86 Prozent), dass das Thema Datensicherheit zu einem Wettbewerbsfaktor für Finanzdienstleister werden kann. Weitere Informationen unter: www.ifk-cfs.de Wissenschaftspreis ausgelobt Konferenz: Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management Im April 2017 zeigt die TUM Flagge im Rahmen der Konferenz: „Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management“. Bildquelle: Albert Scharger/TUM. Versicherungen und Banken müssen sich aktuell in einem schwierigen Marktumfeld behaupten. Sie kämpfen mit massiven regulatorischen Anforderungen, einem niedrigen Zinsniveau sowie der zunehmenden Digitalisierung im Finanzumfeld. Diese Risikofelder machen deutlich, dass es einen klaren Blick für kommende Möglichkeiten und Chancen in der Finanzbranche braucht. Vor diesem Hintergrund veranstaltet die Technische Universität München (Fakultät für Finanzmathematik) vom 5. bis 7. April 2017 eine Konferenz zum Thema „Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management“ (Hochbrück, Hörsäle & quanTUM Lounge Parkring 35). Die Inhalte reichen von der Mathematik extremer Risiken und systematischer Risiken über die Modellierung von Unsicherheiten bis zu Big-Data-Innovationen sowie neuen Zinsmodellen und dynamischen Investmentstrategien. Die ganzheitliche Finanzplanung für Privatkunden steht schon seit rund 20 Jahren im Fokus des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). Um das Wissen im Bereich der Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung und des Financial und Estate Planning weiter zu fördern sowie Theorie und Praxis stärker miteinander zu verweben, schreibt der FPSB Deutschland jetzt den Wissenschaftspreis 2017 aus. Die wissenschaftlichen Arbeiten, die bis spätestens 15. März 2017 eingereicht werden müssen, sollen sich konkret mit der Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung, des Financial und Estate Planning sowie angrenzender Themenfelder in der langfristigen Beratung privater Kunden auseinandersetzen. Teilnehmen können Studierende, Doktoranden sowie wissenschaftliche Mitarbeiter deutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Angesprochen sind insbesondere Bewerber aus den Disziplinen Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften und Sozialwissenschaften. „Unser Ziel ist es, mithilfe herausragender wissenschaftlicher Arbeiten der Finanzdienstleistungsindustrie, den Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, den Verbraucherschützern, der Presse sowie der interessierten Öffentlichkeit praxisrelevante Erkenntnisse bereitzustellen“, beschreibt der FPSB Vorstandsvorsitzender Rolf Tilmes ein wichtiges Ziel des Preises. Weitere Informationen unter: www.mathfinance.ma.tum.de

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