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RISIKO MANAGER 20.2015

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RISIKO MANAGER

G 59071 20 . 2015 Inhalt 1, 6 Delta- und Nicht-Delta-Verfahren bei Optionsrisiken 3 Standpunkt, Kurz & Bündig 16 Buchbesprechung 17 FIRM 25 Intelligente Gruppenentscheidungen im Risikomanagement 31 Personalien 32 Impressum 32 Produkte & Unternehmen CRR-Risikobereiche Delta- und Nicht- Delta-Verfahren bei Optionsrisiken Die aufsichtlichen Regelungen für Optionsgeschäfte finden sich seit dem 1. Januar 2014 in der EU-Verordnung Nr. 575/2013, die auf der Grundlage der Richtlinie 2013/36/EU erlassen worden ist. Die Aufsicht beurteilt mit den Regelungen, ob die Eigenmittel der Institute im Hinblick auf ihre Marktpreisrisiken einschließlich der Optionspositionsrisiken angemessen sind. Zur Abschätzung der Optionsrisiken steht den Instituten mit dem vereinfachten Ansatz, Delta-Plus-Ansatz und Szenario-Ansatz sowie bankinternen Modellen eine Bandbreite von Ansätzen zur Verfügung. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die Ansätze zur Eigenmittel unterlegung von offenen Optionspositionen und stellt die Unterschiede zur alten Verfahrensweise in der auf gehobenen Solvabilitätsverordnung dar. Ab dem 1. Januar 2014 finden sich die aufsichtlichen Regelungen zum Marktrisiko in den Art. 325 bis 377 der EU- Verordnung Nr. 575/2013 (CRR), erlassen auf Grundlage der Richtlinie 2013/36/EU (CRD IV) [EU-Kommission 2013a und 2013b]. Offene Positionen in Optionen oder Optionsscheinen in allen Risikobereichen sind gem. Art. 329 CRR mit Eigenmitteln Fortsetzung auf Seite 6 Anzeige IHR ROTER FADEN REGUPEDIA.DE Regupedia © bringt Sie sicher durch das Labyrinth der Bankenregulierung. Wir stellen Ihnen umfassende Informationen rund um Rechtsnormen und Standards für den deutschen Rechtsraum bereit. Jetzt ausprobieren: www.regupedia.de

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