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RISIKO MANAGER 14.2015

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RISIKO MANAGER

G 59071 14 . 2015 Inhalt 1, 7 Leverage Ratio im Pricing von Krediten 3 Standpunkt, Kurz & Bündig 11 Reputationsrisiko und Banken ethik –zwei Themen in der gleichen Sackgasse? 15 Buchbesprechung 16 Personalien 17 Impressum 18 Produkte & Unternehmen Basel-III-Regelwerk Leverage Ratio im Pricing von Krediten Im Zusammenhang mit der Einführung des Basel-III-Regelwerks wurde mit der Leverage Ratio eine nicht-risikosensitive Kapitalunterlegung in Ergänzung zur Eigenkapitalunterlegung der 1. Säule und zur ICAAP- Risikobewertung eingeführt. In diesem Beitrag wird untersucht, welche Auswirkungen sich durch diese Einführung in Bezug auf die Einzelgeschäftskalkulation von Krediten ergeben. Hierzu werden zunächst ganz allgemein zwei Ansätze vorgestellt, die es ermöglichen, den Kapitalverbrauch einzelner Kredite bei simultaner Anwendung zweier unabhängiger Kapitalregimes unter Ausnutzung von Portfolioeffekten angemessen zu berücksichtigen. Die sich aus der Anwendung dieser Ansätze ergebenden Implikationen aus der Einführung der Leverage Ratio für die Einzelgeschäftskalkulation und die Geschäftsmodelle der Banken werden erörtert. Die Einführung der Leverage Ratio (Verschuldungsquote bzw. -kennziffer) mit dem Basel-III Regelwerk als nicht-risikosensitive Kapitalquote verfolgt in erster Linie das Ziel, eine einfache und transparente Kennzahl zu etablieren, die vor Modellrisiken und Messfehlern schützt [Eichhorn, S. 5]. Sie wird – vereinfacht gesagt – als Quotient des Kernkapitals und der Summe der Bilanzaktiva und bestimmter außerbilanzieller Positionen berechnet, wobei die Berechnungsmodalitäten durch die delegierte Verordnung [EZB] jüngst neu festgelegt bzw. an internationale Standards angepasst wurden. Fortsetzung auf Seite 7 Anzeige Investieren Sie in den Rohstoff der Zukunft: Know-How Seminare für Fach- und Führungskräfte der Finanzwirtschaft Grundlagen Optionen und Derivate 15. – 16.09.2015 in Würzburg • Preis: 1.200 € zzgl. MwSt. Referenten: Martin Feix, Andreas Jung Finanzmathematische Kalkulation 22. – 23.09.2015 in Würzburg • Preis: 1.200 € zzgl. MwSt. Referenten: Dr. Christian Sievi, Olaf Wegner Kalkulation und Disposition von Liquidität 17. – 18.09.2015 in Würzburg • Preis: 1.200 € zzgl. MwSt. Referenten: Christoph Bleses, Dr. Michael Lesko Grundseminar Zinsbuchsteuerung 24. – 25.09.2015 in Würzburg • Preis: 1.200 € zzgl. MwSt. Referenten: Dr. Andreas Beck, Martin Feix Detaillierte Informationen zu diesen und weiteren Seminaren finden Sie auf unserer Homepage www.icnova.de. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: ICnova AG An der RaumFabrik 33c 76227 Karlsruhe Fon: 0 72 1 / 464 72 33 - 0 Fax: 0 72 1 / 464 72 33 - 9 E-Mail: seminare@icnova.de Internet: www.icnova.de

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