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RISIKO MANAGER 11.2015

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G 59071 11 . 2015 Inhalt 1, 7 Was verraten Index-Optionen über zukünftige Abhängigkeiten? 3 Standpunkt, Kurz & Bündig 14 Prognosemethoden operationeller Risiken 19 Fotonachlese 22 Buchbesprechung 23 Personalien 23 Impressum bzugrenzen ist diese vorwärts schau- Betrachtungsweise von der his- 26 Produkte & Unternehmen Aende torischen Schätzung von Abhängigkeiten, beispielsweise durch die paarweisen Korrelationen historischer Aktienreturns, da Abhängigkeiten als Hauptrisikotreiber Was verraten Index- Optionen über zukünftige Abhängigkeiten? Für das Risiko eines Aktienportfolios oder eines Aktienindex sind, neben den individuellen Verteilungen der darin enthaltenen Aktien, die Abhängigkeiten zwischen den Aktien der Hauptrisikotreiber. Doch weder die genaue Gestalt noch das Maß an Abhängigkeit, sind an Aktien- und Optionsmärkten einfach zu beobachten. Wir stellen im Folgenden einen Ansatz vor, der aus Optionspreisen auf Einzelaktien sowie Optionen auf einen daraus erstellten Aktienindex ein Maß für die implizit gehandelte Abhängigkeit berechnet. Somit kann – vorwärts schauend – ein Maß für die Einschätzung der Marktteilnehmer über zukünftige Abhängigkeiten ermittelt werden. Berechnet man diese Zahl im Zeitverlauf, so kann sie auch als Indikator für die Furcht der Marktteilnehmer vor zukünftigen Abhängigkeiten dienen. der vorgestellte Ansatz auf unter dem risikoneutralen Maß berechneten Optionspreisen beruht. Diese Abgrenzung ist analog zur Unterscheidung von historischen Fortsetzung auf Seite 7 Anzeige Könner gesucht www.pco-ag.de Dr. Peter & Company AG sucht Consultants/Senior Consultants

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