Aufrufe
vor 3 Jahren

RISIKO MANAGER 10.2017

  • Text
  • Risikomanagement
  • Unternehmen
  • Risiken
  • Insbesondere
  • Beispielsweise
  • Autoren
  • Risiko
  • Risikomanagements
  • Methoden
  • Banken
RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

4

4 RISIKO MANAGER 10|2017 Mit Smart Data Fraud-Risiken in Echtzeit minimieren Künstliche Intelligenz im Risikomanagement Die Beliebtheit von Kreditgeschäften nimmt in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen immer stärker zu, somit auch die Betrugsrisiken im Bankenumfeld: Zahlreiche Medienberichte, Studien sowie eine Reihe von Gesetzen (KWG, GWG etc.) und Rundschreiben (MComp, MaRisk etc.) der Bankenaufsicht zeigen, dass das Thema Fraud und dessen Verhinderung eine immer größere Rolle in der bankbetrieblichen Praxis spielt. Betrug ist im Bankenumfeld zwar kein neues Thema, doch durch neue Entwicklungen, beispielsweise die Kreditvergabe über das Internet, sowie internen Kostendruck sind Banken gezwungen, sicher und schnell über die Kreditfreigabe zu entscheiden. Bisherige Grundlage für Kreditentscheidungen bei Banken war und ist die Kombination von Auskunftei- Abfragen (beispielsweise SCHUFA) sowie das Scoring mit individuellen Kundenmerkmalen. Bislang mussten Kreditantragsteller noch eine Reihe von Unterlagen einreichen, beispielsweise Gehaltsnachweise, Kontoauszüge etc. Genau dieser Medienbruch eröffnet Menschen mit krimineller Energie einige Möglichkeiten, wie die Top 5 der folgenden Betrugsszenarien (speziell beim Kreditantrag) einer auf Konsumentenkredite spezialisierten Bank (interne Auswertung) zeigen.

OpRisk 5 Nachfolgend sind die Top 5 der typischen Betrugsszenarien skizziert: 1. Komplettfälschung der Gehaltsnachweise beziehungsweise Beschönigung der Höhe der Gehaltszahlung: Zur Verschleierung der Tatsache, dass aktuell kein Beschäftigungsverhältnis besteht, werden häufig die Gehaltsnachweise manipuliert. Diese Art der Fälschung fällt zwar durch die Prüfung der aufgelaufenen Jahreswerte meist auf, der Aufwand durch die manuelle Sichtung ist aber hoch. 2. Komplette Manipulation der Auszüge: Am einfachsten umzusetzen sind Manipulationen an den Bankdokumenten, die den Kreditinstituten beim Kreditantrag überlassen werden. Dazu zählen vor allem bearbeitete Kontoauszüge mit manipulierten Anfangs- und Endsalden. Um dieser Art des Betrugs auf die Schliche zu kommen, ist eine Vielzahl manueller Prozesse (beispielsweise Sozialversicherungsabgleich) des Banken-Risikomanagements notwendig. 3. Falschangaben bei Beruf und Arbeitgeber: Bekannt ist auch der „Konditionsbetrug“: Der Antragssteller verbessert durch bewusste Falschangaben, beispielsweise bei Beruf und Arbeitgeber, illegal seinen Antragsscore. 4. Umdeutung der Rücklastschriften: Immer wieder kommt es vor, dass Rücklastschriften in eine Haben-Buchung umgewandelt werden. Dies wirkt sich natürlich positiv auf die Salden aus und verbessert damit den individuellen Score. 5. Falsche Identität / Identität von Dritten: Es passiert immer wieder: Freunde, Familienangehörige oder sogar mittellose Dritte lassen sich überreden, Betrügern ihre Identität zu geben. Gestohlene Identitäten werden zudem auch über die Schattenseiten des Internets verkauft. Mit diesen Identitäten werden häufig hohe Kredite abgeschlossen und in vielen Fällen auch ausbezahlt. neuen Zeitalter nicht mehr greifen. Natürlich sind auch heutzutage die Daten von Auskunfteien eine wichtige Grundlage. Wird diese Grundlage ergänzt um eine schnelle, sichere Bonitätsprüfung, am besten digital, ist das eine gewinnbringende Kombination für innovative Online-Angebote (beispielsweise den papierlosen Online-Kredit). Eine erprobte Lösung zur Bonitätsbewertung ist die Finanzanalyse des Konsumenten auf Basis seiner Onlinebanking-Daten, die bereits einige Kontoinformationsdienste anbieten. Denn nichts ist besser geeignet zur Bonitätsbewertung als das eigene Gehaltskonto, auf dem Zahlungen ein und ausgehen, Daueraufträge eingerichtet sind und laufende Verpflichtungen (beispielsweise Unterhaltszahlungen etc.) erkennbar werden. Der Ablauf dieser digitalen Bonitätsauskunft ist relativ simpel, bleiben wir beim Beispiel Kreditvergabe: Innerhalb der Antragsstrecke verwendet der Konsument seine herkömmlichen Online-Banking-Zugangsdaten auf der Plattform des Finanzdienstleisters (BLZ, Login-Name, PIN). Durch Akzeptieren der Einverständniserklärung wird eine vollautomatische Finanzübersicht erstellt: der Kontoinformationsdienst identifiziert und kategorisiert die Transaktionshistorie Abb. 01 des Konsumenten. Für den Kreditantragsteller entfällt dadurch das manuelle Einreichen von Gehaltsnachweisen und Bankauszügen. Dem Finanzdienstleister wird in Echtzeit und online eine trennscharfe und individuelle Aufstellung übermittelt. Abb. 01 Dieser digitale „Kontoblick“ ist leicht zu integrieren, vor allem in der „Software as a Service“-Variante, die einige Anbieter bereitstellen. Über eine Web-Applikation lassen sich die Basis-Informationen für eine digitale Bonitätsprüfung ablesen: Kontoinhaberverifikation, Cashflow-Analyse, Disponutzung, durchschnittliches Sparpotenzial, die Kategorisierung der Einnahmen und Ausgaben sowie Basis-Informationen (beispielsweise vorhandene Kreditkarten, existierende Leasing-Verträge, vergangene Pfändungen etc.). Diese Analysen werden verständlich in Kuchendiagrammen, Graphen und Kurven dargestellt und sind ohne Integrationsaufwand sofort einsetzbar. Darüber hinaus gibt es neben einer browserbasierten Lösung auch eine leicht in bestehende Banksysteme zu integrierende Alternative mit einem deutlich größeren Angebotsspektrum (beispielsweise Risikoprognose, Online-Überweisungen, digitale Haushaltsrechnungen etc.). Das Consumer Factsheet: Ein Beispiel für ein „360-Grad“-Finanzbild des Kreditantragstellers. „Digitale Bonitätsauskunft“ als Ergänzung zu Auskunfteien Die Szenarien zeigen, dass viele Bewertungsmechanismen bei Kreditanträgen im

RISIKO MANAGER

RISIKO MANAGER 01.2019
RISIKO MANAGER 02.2019
RISIKO MANAGER 03.2019
RISIKOMANAGER_04.2019
RISIKO MANAGER 05.2019
RISIKO MANAGER 06.2019
RISIKO MANAGER_07.2019
RISIKO MANAGER 08.2019
RISIKO MANAGER 09.2019
RISIKO MANAGER 10.2019
RISIKO MANAGER 01.2018
RISIKO MANAGER 02.2018
RISIKO MANAGER 03.2018
RISIKO MANAGER 04.2018
RISIKO MANAGER 05.2018
RISIKO MANAGER 06.2018
RISIKO MANAGER 07.2018
RISIKO MANAGER 08.2018
RISIKO MANAGER 09.2018
RISIKO MANAGER 10.2018
RISIKO MANAGER 01.2017
RISIKO MANAGER 02.2017
RISIKO MANAGER 03.2017
RISIKO MANAGER 04.2017
RISIKO MANAGER 05.2017
RISIKO MANAGER 06.2017
RISIKO MANAGER 07.2017
RISIKO MANAGER 08.2017
RISIKO MANAGER 09.2017
RISIKO MANAGER 10.2017
RISIKO MANAGER 01.2016
RISIKO MANAGER 02.2016
RISIKO MANAGER 03.2016
RISIKO MANAGER 04.2016
RISIKO MANAGER 05.2016
RISIKO MANAGER 06.2016
RISIKO MANAGER 07.2016
RISIKO MANAGER 08.2016
RISIKO MANAGER 09.2016
RISIKO MANAGER 10.2016
RISIKO MANAGER 01.2015
RISIKO MANAGER 02.2015
RISIKO MANAGER 03.2015
RISIKO MANAGER 04.2015
RISIKO MANAGER 05.2015
RISIKO MANAGER 06.2015
RISIKO MANAGER 07.2015
RISIKO MANAGER 08.2015
RISIKO MANAGER 09.2015
RISIKO MANAGER 10.2015
RISIKO MANAGER 11.2015
RISIKO MANAGER 12.2015
RISIKO MANAGER 13.2015
RISIKO MANAGER 15-16.2015
RISIKO MANAGER 17.2015
RISIKO MANAGER 18.2015
RISIKO MANAGER 19.2015
RISIKO MANAGER 20.2015
RISIKO MANAGER 21.2015
RISIKO MANAGER 22.2015
RISIKO MANAGER 23.2015
RISIKO MANAGER 24.2015
RISIKO MANAGER 25-26.2015
 

Copyright Risiko Manager © 2004-2017. All Rights Reserved.