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RISIKO MANAGER 10.2017

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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42 RISIKO MANAGER 10|2017 Ebene mit einbezogen. Im Ergebnis erhalten die „Kunden“ – hier der Vorstand – denselben Papierberg wie bisher, nur etwas früher und qualitativ hochwertiger. Evtl. erfolgt auch bereits ein Versand des Berichts als PDF auf die Tablets der Berichtsempfänger. Eine spürbare qualitative und prozessuale Verbesserung ist durch das unveränderte Medium Papier nur begrenzt darstellbar. Schwächen des Reportingprozesses Die Autoren haben in einem Projekt genau die oben aufgeführten Schwächen analysiert und Lösungen geschaffen, auch den Reportingprozess State-of-the-Art abzubilden. Die identifizierten Schwächen lassen sich wie folgt clustern: Prozessuale Schwächen »» Abstimmungen erfolgen offline, manuell und nur papiergebunden. »» Administrative Aufgaben binden unnötig hochbezahlte Ressourcen (Kopieren, Kontrollieren, Grafiken ausrichten und hübsch machen) und langweilen die betroffenen Mitarbeiter. »» Das Zusammenarbeiten aller Beteiligten am Risikoberichtserstellungsprozess ist in der Regel asynchron und erfolgt oftmals über den Leiter Risikomanagement. Dies führt zu zeitlichen Verzögerungen beziehungsweise hohen Belastungen, und es besteht die Gefahr des Informationsverlusts beziehungsweise mehrerer Iterationsrunden. »» Das notwendige Aufsetzen der IDV-Prozesse bindet wiederum in hohem Maße Kapazitäten und ist damit teuer. Sollten die IDV-Prozesse nicht eingerichtet sein, sind entsprechende Monita bei der nächsten aufsichtlichen Prüfung zu erwarten. Technologische Schwächen »» Medienbrüche (DWH – Excel – Papier – PowerPoint – Papier). »» Die Dokumentation der Abstimmung ist sehr zeitintensiv oder gar unmöglich. »» Die Einhaltung der MaRisk-Anforderungen zu IDV ist aufwändig und teuer. Verschiedene Anforderungen aus Sicherheitsaspekten, wie beispielsweise Zellschutz oder Formelschutz, sind schwer umzusetzen und zu prüfen. »» Das Potenzial des DWH kann nur schwer und indirekt genutzt werden. Geänderte Anforderungen können nur durch IT-Aufträge in Releases umgesetzt werden. Es besteht keinerlei Flexibilität. »» Keine Self-Service Analytics möglich – alle Zahlen und Ergebnisse sind fest beziehungsweise „ausgedruckt“. »» Die integrierte Nutzung von Zusatzinformationen ist unmöglich. Recherchen zu Fragestellungen aus dem Risikobericht können nicht direkt aus der Berichtsbearbeitung erfolgen. Bewertung Mithilfe von IDV-Lösungen, wie Excel und PowerPoint, kann das Potenzial moderner Data Warehouses nicht erschlossen werden. Zudem steckt in den bisherigen Prozessen ein hoher Kostenfaktor, welcher mithilfe moderner Technologien reduziert werden kann – bei gleichzeitigen qualitativen Verbesserungen. Und nicht zuletzt ist der Risikobericht das „Produkt“ des Bereichs Risikomanagement mit der größten Außenwirkung und damit die Visitenkarte. Diese sollte nicht nur aus bunt bedrucktem Papier bestehen. Abb. 02 Vorgehensmodell »» Bestehenden Report digitalisieren Strategie Zielbild Projektziele »» Anwender: Vorstand und F1 Führungskräfte »» Focus auf Anwenderfreundlichkeit / Benutzererlebnis Präsentationsschicht »» Schaffung Zusatznutzen Aggregierte Datenschicht Risikotragfähigkeit RKB je Risikoart »» Risikodeckungspotential »» Versch. Kennzahlen zu RKB / RDP Budgets Datenintegration »» Auslastung regulatorische und ökonomische RTF Funktionalität „Risiko-App“ Aufbereitung Analysieren / berechnen Werte abstimmen Kommentieren und abstimmen Kreditrisiko Gesamtdarstellung »» Watch-List Portfolio NPL-Portfolio »» EWB Zuführung ZUSÄTZLICH NEU Risikobericht in App verteilen Marktpreis- und Liquiditätsrisiko »» RKB Zinsänderungs-/ Basisspread- / Währungs- u. Credit- Spreadrisiken »» Stressergebnisse OpRisk / RepRisk »» Kommentierung großer Schadensfälle bei Bedarf Aktuelle Inhalte Flash Report »» Inhalte für Risiko-App definieren »» Kriterien für Anbieterauswahl »» Vorgehen definieren »» Anbieterauswahl für PoC »» Umsetzbarkeit in PoC beweisen „Drill-Down“ Datenschicht RKB / RWA Auslastung RKB / RWA Budgets Kreditrisiko IT-Risk Hintergrundinformationen je Geschäftsfeld je Geschäftsfeld »» RKB Komponenten Überblick IT-Risiken Länderberichte Forecast Forecast je Geschäftsfeld »» Grafik und »» Grafik und »» IT-Gefährdungen »» Schwerpunkt- Grafik und »» Data Governance themen Summendarstellung Summendarstellung Summendarstellung Monitoring »» Detaillierte ausgewählte Risikoanalysen Zusatznutzen Risiko-App Umsetzung Innovation Ergebnis »» Kleines Team »» Direkte Entscheidungen »» Agiles Vorgehen »» Schnell „greifbare“ Zwischenergebnisse Quelle: Eigene Darstellung. »» Einsatz moderner BI-Tools »» Risikobericht auf dem iPad »» Wegfall von IDV »» Prozessuale Verbesserungen »» Interaktiver Bericht zum Arbeiten »» Nutzung von Kollaboration

Regulierung 43 Entscheidung Die skizzierten Schwächen können durch die Digitalisierung des Risikoberichtsprozesses sowie des Risikoberichts selbst behoben werden. Digitalisierung bedeutet in diesem Falle nicht nur eine Automatisierung des Prozesses, sondern auch die Erstellung einer Risiko-App für mobile Endgeräte, in der digitale Dienste wie Kollaboration oder Web-Anbindungen integriert sind. Vorgehensmodell Auf Basis eines praxiserprobten Vorgehensmodells zeigt Abb. 02 eine exemplarische Projektsituation. Die einzelnen Punkte werden im Folgenden detailliert erläutert. Strategie Die Strategie hat sich an den Anforderungen der Empfänger, beziehungsweise der Auftraggeber zu orientieren. Das bedeutet, über eine Risiko-App ein modernes Benutzererlebnis zu schaffen und damit möglichst keinen Papierausdruck zu generieren. Die Risiko-App muss über eine klare und stringente Benutzerführung verfügen, um schnell und zielgerichtet alle relevanten Informationen finden und sehen zu können. Zusätzlich zu den bisherigen Inhalten sind für die Empfänger Mehrwerte zu schaffen, beispielsweise durch die Integration zusätzlicher Recherche- und Informationsinhalte. Der strategische Fokus wird damit auf die Benutzerfreundlichkeit und den Zusatznutzen der Empfänger gelegt. Im Umkehrschluss bedeutet dies keine Änderung von Themenstellungen wie Berechnungsmethoden, Datenbewirtschaftung oder Datenqualität. Zielbild Abgeleitet aus den strategischen Vorgaben wird ein Zielbild entworfen. Dieses gibt eine erste Orientierung für die mögliche Umsetzung. Die Präsentationsschicht ( Abb. 03) definiert dabei – neben den fachlichen Inhalten – bereits den grundsätzlichen Aufbau und die Anzeigeebenen innerhalb der Risiko-App ebenso die Drill-Down-Möglichkeiten und die anzuzeigenden Kennzahlen beziehungsweise Informationen. Neben der reinen Präsentationsschicht definiert das Zielbild auch die geforderten technischen Funktionalitäten einer Risiko-App. Abb. 04 Hier sind sowohl die abzubildenden Risikoarten als auch die notwendigen Kernfunktionen bereits enthalten und dienen als Grundlage für alle weiteren Beschreibungen sowie ein erstes Report- beziehungsweise GUI-Design. Abb. 03 Zielbild Funktionalität „Risiko-App“ Datenintegration Aufbereitung Analysieren / berechnen Werte abstimmen Kommentieren und abstimmen Risikobericht in App verteilen Präsentationsschicht Risikotragfähigkeit Budgets Kreditrisiko Marktpreis- und Liquiditätsrisiko OpRisk / RepRisk Aggregierte Datenschicht »» RKB je Risikoart »» Risikodeckungspotenzial »» Versch. Kennzahlen zu RKB / RDP »» Auslastung regulatorische und ökonomische RTF »» Gesamtdarstellung »» Watch-List- Portfolio »» NPL-Portfolio »» EWB Zuführung »» RKB Zinsänderungs-/ Basisspread- / Währungs- u. Credit- Spreadrisiken »» Stressergebnisse »» Kommentierung großer Schadensfälle bei Bedarf Aktuelle Inhalte Flash Report ZUSÄTZLICH NEU RKB / RWA-Auslastung RKB / RWA-Budgets Kreditrisiko IT-Risk Hintergrundinformationen „Drill-Down“ Datenschicht »» je Geschäftsfeld »» Forecast »» Grafik und Summendarstellung »» je Geschäftsfeld »» Forecast »» Grafik und Summendarstellung »» RKB Komponenten je Geschäftsfeld »» Grafik und Summendarstellung »» Überblick IT-Risiken »» IT-Gefährdungen »» Data Governance Monitoring »» Länderberichte »» Schwerpunktthemen »» Detaillierte ausgewählte Risikoanalysen Zusatznutzen Risiko-App Quelle: Eigene Darstellung.

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