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RISIKO MANAGER 10.2017

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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40 firm Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung FIRM-News und Termine Die ganze Geschichte Als griechischer Finanzminister löste Yanis Varoufakis eine der spektakulärsten und kontroversesten Auseinandersetzungen der jüngsten politischen Geschichte aus. Und die bestand darin, dass er versuchte, die Beziehung seines Landes mit der EU neu zu verhandeln. Trotz der massenhaften Unterstützung seitens der griechischen Bevölkerung und der bestechend einfachen Logik seiner Argumente – dass die gigantischen Kredite und die damit verbundene Sparpolitik, die seinem bankrotten Land aufgezwungen wurden, eine zerstörerische Wirkung haben – hatte Varoufakis nur in einem Erfolg: Europas politisches und mediales Establishment in Rage zu versetzen. Aber die wahre Geschichte der damaligen Geschehnisse ist beinahe unbekannt, weil so vieles in der EU hinter verschlossenen Türen stattfindet. Varoufakis deckt in seinem Buch „Die ganze Geschichte“ alles auf und erzählt die ganze Geschichte von waghalsiger Politik, von Heuchelei, Betrug und Verrat, die das Establishment in den Grundfesten erschüttern wird. Weitere Informationen unter: www.kunstmann.de Von Schlössern und Big Data „Ohne Schlüssel und Schloss? Chancen und Risiken von Big Data“ heißt eine aktuelle Ausstellung im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk). Die Ausstellungsmacher greifen mit ihrem Titel die Tatsache auf, dass wir mit einem Schlüssel beispielsweise eine Haustür abschließen und uns so vor einem unerwünschten Eintritt schützen. „Noch in jüngster Vergangenheit war eindeutig, was zur „Verschlusssache“ zählte. Ganz anders stellt sich diese Frage im IT-Zeitalter“, so das mpk. Sinn und Zweck von alten Türschlössern erschließen sich dem Betrachter heute noch. Das gilt für Big Data keineswegs, denn beim Digitalen handelt es sich um Serviceleistungen, die wir selten unmittelbar verstehen können. Das mpk: „Im Wandel von analog zu digital werden insbesondere (persönliche) Daten und Sicherheit neu bewertet: Die heutige Frage nach Verschluss und Verschlüsselung ist alles andere als eindeutig. In interaktiven Stationen zeigen sich die mit der IT-Technologie verbundenen Chancen und zugleich auch ihre Risiken.“ Eine der zentralen Fragen der Ausstellung lautet: Welche Wertschätzung und Achtsamkeit erfahren heute unsere für schützenswert befundenen kleineren und größeren Geheimnisse? Die Ausstellung ist bis zum 18. Februar 2018 zu sehen. Weitere Informationen unter: www.mpk.de Risikomanagement in Zahlen 5 Jahre … Haft wegen Korruption lautet das Urteil gegen die ehemalige thailändische Regierungschefin Yingluck Shinawatra. 19,2 Prozent … der Zweitstimmen errang die AfD in Deggendorf bei der Bundestagswahl 2017. 320 Seiten … „Innenansicht“ umfasst das Buch „A115 Der Sturz“ des verurteilten Ex-Managers Thomas Middelhoff. 250.000 US-Dollar … Strafe muss der Fußballstar Lionel Messi wegen Steuerbetrugs an den spanischen Staat zahlen. Termine Datum Konferenz Ort Link 24. - 25. Oktober 2017 RiskNET Summit 2017 Hohenkammer/ München http://summit.risknet.de 8. - 9. November 2017 European FMEA Congress Wien www.FMEAplus.de 15. - 16. November 2017 5. Bundeskongress Compliance Management Berlin www.bundeskongress-compliance.de 4. - 8. Dezember 2017 RiskMinds International Amsterdam finance.knect365.com/riskminds-international

Regulierung 41 BCBS239 Digitalisierung der Risikoberichterstattung In Folge der Verabschiedung der Baseler Anforderungen zur Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung (BCBS239) wurden in den betroffenen Banken umfangreiche Projekte zur Erfüllung der Anforderungen gestartet. Der Fokus der Aktivitäten lag dabei im Schwerpunkt auf der Risikodatenaggregation und weniger auf den Prozessen zur Risikoberichterstattung. Mit dem in Konsultation befindlichen Entwurf zur MaRisk Novelle wird ein Teil der BCBS239-Anforderungen – die im neuen BT 3 gebündelten Anforderungen an die Risikoberichterstattung – für alle Banken und Finanzdienstleister gültig werden. Status quo Die in den Banken aufgesetzten Projekte waren beziehungsweise sind sehr budgetintensiv, komplex und langlaufend. Kritisch hierbei war, innerhalb der ambitionierten Zeitspanne alle Risikodaten unter Einhaltung aller BCBS239-Prinzipien zu aggregieren und in einem Data Warehouse zur Verfügung zu stellen. Die darauf aufsetzenden Prozesse zur Erzeugung der Risikoberichte wurden meist nicht betrachtet oder sind aus Budget- und Zeitgründen wieder aus dem Fokus genommen worden. Bildlich gesprochen wurde in ein bestehendes Fahrzeug ein neuer Motor eingesetzt. Karosserie, Fahrwerk und Bremsen wurden aber unverändert belassen, in der Hoffnung, so besser, beziehungsweise schneller fahren zu können. In vielen Banken blieben damit trotz BCBS239 die Reporterstellungsprozesse und das Reportmedium „Papier“ weitestgehend unverändert (vgl. Abb. 01). Nachdem die Daten im Data Warehouse bereitgestellt werden, erfolgt in vielen Häusern nach wie vor ein Export der Reporting-Rohdaten in die IDV (individuelle Datenverarbeitung) und damit häufig nach Excel. Dort werden die Daten veredelt, Zwischensummen oder Verhältniszahlen gebildet und Grafiken erzeugt. Die so gebildeten ersten Berichtszahlen werden dann per Makro in PowerPoint importiert und damit erste Inhalte für die Berichtsabstimmung und -kommentierung generiert. Es erfolgt ein langwieriger Abstimmungsprozess bzgl. der Zahlen, Analysen und Kommentierungen. Aufträge hierzu werden telefonisch, per Mail oder handschriftlich erteilt. In diesen Prozess sind bereits die Führungskräfte der ersten und zweiten Abb. 01 Prozess der Risikoberichterstattung Datenaggregation Reportingprozess User Experience (Report)

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