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RISIKO MANAGER 09.2016

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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36 firm Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung FIRM-News und Termine „Risiken erkennen und Chancen suchen.“ Bildquelle: RiskNET GmbH. „Risiken erkennen und Chancen suchen.“ wirtschaftlich starken Ländern des Nordens und den laxen Ökonomien des Südens oder die Einwanderung treiben die Spaltung voran, sondern – absurd genug – die gemeinsame Währung, der Euro.“ Als eine Katastrophe wird unter anderen gesehen, dass es der Währung an demokratischen Kontrollmechanismen fehle. Eine der zentralen Fragen lautet: „Sollen auch in Zukunft die Schwächsten den Preis für die Fehler der Banker zahlen? Ein neues politisches Konzept ist nötig, um die Krise zu lösen und die europäische Idee zu retten.“ Setzt sich kritisch mit der EU-Gemeinschaftswährung auseinander: Yanis Varoufakis. Bildquelle: Verlag Antje Kunstmann GmbH. Unter diesem Motto veranstaltet RiskNET, das deutschsprachige Kompetenzzentrum zu den Themen Risikomanagement, Corporate Governance und Compliance, am 8. und 9. November 2016 den kommenden RiskNET Summit im Schloss Hohenkammer bei München. Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung stehen vielfältige Themenschwerpunkte aus der Welt des Risikomanagements sowie dem Compliance- und Governance-Umfeld – von der Industrie 4.0 über strategische und geopolitische Risiken bis zur Risikowahrnehmung und zu Naturgefahren. Weitere Informationen unter: http://summit.risknet.de Neues Buch zur Eurokrise „Das Euro-Paradox. Wie eine andere Geldpolitik Europa wieder zusammenführen kann.“ Unter diesem Titel erschien jüngst ein Buch des ehemaligen griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis. Darin setzt sich Varoufakis kritisch mit der europäischen Währung auseinander. In einer begleitenden Presseinformation zur Neuerscheinung heißt es: „Im Herzen der Krise, die Europa derzeit zu zerreißen droht, steht ein Paradox. Nicht die Kluft zwischen den Risikomanagement in Zahlen 200 Billionen ¤ … kosten laut Nobelpreisträger Joseph Stiglitz die „Wohlstandsverluste“ einer weiterführenden ineffizienten Währungsunion in Europa. 376,3 Millionen ¤ … Rekordumsatz verbuchte zuletzt Borussia Dortmund als einziger börsennotierter Fußballclub Deutschlands. 7 Millionen US-$ … aus der Scheidung von Johnny Depp spendet US-Schauspielerin Amber Heard an eine Organisation für Bürgerrechtler und eine Kinderklinik. 507 ¤ Ist jede Goldmedaille der Olympischen Spiele von Rio wert. Termine Datum Konferenz Ort Link 6. Oktober 2016 Asia Risk Congress Singapur www.asiariskcongress.com 12. Oktober 2016 Compliance Summit 2016 München www.buj.net 12. - 13. Oktober 2016 4. Siegener Jahreskonferenz Risk Governance 2016 Siegen www.uni-siegen.de 8. - 9. November 2016 RiskNET Summit 2016 Hohenkammer http://summit.risknet.de 24. November 2016 Enterprise Risk Summit 2016 Zug www.swisserm.ch

37 RISIKO MANAGER: Im Dialog ... Ralf Werner I Professor für Wirtschaftsmathematik an der Universität Augsburg. Welches methodische Wissen würden Sie gerne mit der Praxis teilen? Unsere Expertise liegt in der Erstellung einsatzfähiger Prototypen zur Modellierung und Lösung äußerst komplexer Probleme, die nur dank multidisziplinärer Ansätze aus den Bereichen Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften erfolgreich gelöst werden können. In den letzten Jahren konnten wir unser Knowhow bereits erfolgreich bei verschiedenen Unternehmen einbringen. An welchen Fragen im Bereich des Risikomanagements forschen Sie aktuell? Dank unseres engen Kontakts zur Finanzund Versicherungswirtschaft sind wir stets in aktuelle und dringende Fragen des Risikomanagements eingebunden. Diese betreffen u. a. Ausfallrisiken des deutschen Pfandbriefs, das Risikomanagement von Lebensversicherungen sowie das Thema Konzentrationsrisiko. Welches kürzlich erschienene Forschungspapier/Buch/Resultat einer/s Kollegin/en hat Sie besonders beeindruckt? Schwer beeindruckt hat mich in letzter Zeit der Film „The Big Short“, da dieser in Hollywood-unüblicher Manier schwere Kost ohne die übliche Komplexitätsreduktion äußerst unterhaltsam vermittelt. Welche Themenfelder/Methoden des Risikomanagements könnten zukünftig an Bedeutung gewinnen? Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass Kosten aller Art (CVA, Kapitalkosten, o. ä.) die man bisher näherungsweise für Fixkosten hielt, immer volatiler werden. Dadurch entstehen neue Risiken, deren Messung, Modellierung und Management noch in den Kinderschuhen steckt. Was motiviert Sie, über den akademischen Tellerrand zu schauen? Reine Neugier. Welche Inhalte im Umfeld des Risikomanagements werden Studierenden an Ihrer Universität angeboten? In unseren beiden Masterstudiengängen Mathematik bzw. Wirtschaftsmathematik bieten wir im Rahmen der finanz- und versicherungsmathematischen Ausbildung insbesondere jedes Sommersemester eine Veranstaltung „Quantitative Methoden des Risikomanagements“ an. Dort werden in 4 + 2 SWS ausschließlich Themen des quantitativen Risikomanagements behandelt. Damit bieten wir in Augsburg hervor ragende Möglichkeiten zur anschließenden Vertiefung, z. B. durch Masterarbeiten und Promotionen in enger Zusammenarbeit mit der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Quantitative Methoden und Modelle … … gehören genauso wie Schwerlasttransporter in die Hände von Leuten, die den Umgang damit gelernt haben. Erfolgreiches Risikomanagement … … erfordert drei Dinge: Rückgrat, Rückgrat und nochmal Rückgrat. Meine besten Ideen habe ich … … eigentlich immer dann, wenn ich es nicht erwarte. In 50 Jahren … … haben wir jeden Fehler der letzten 25 Jahre mindestens zweimal wiederholt und vermutlich immer noch nicht daraus gelernt. Ralf Werner ist seit 2012 Professor für Wirtschaftsmathematik an der Universität Augsburg. Seine Forschungsinteressen und Lehrgebiete liegen in der Finanz- und Versicherungsmathematik sowie im Operations Research. Neben seiner Professur wirkt Prof. Werner als Scientific Advisor in finanzmathematischen Projekten bei dem Münchner Beratungshaus DEVnet GmbH mit. Vor seiner Rückkehr ins akademische Leben verantwortete er bis 2010 die Risikomethodik und die Bewertungsmodelle einer großen europäischen Immobilienbank. Davor war Prof. Werner insgesamt neun Jahre in verschiedenen Positionen bei Banken, Versicherungen und Asset Managern tätig.

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