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RISIKO MANAGER 08.2017

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

22 firm Frankfurter

22 firm Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung Prof. Melanie Schienle vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Risikomanagement-Experte Christoph Schwager von der RiskNET GmbH. Fachgespräche in den Pausen eröffneten weitere Informations- und Netzwerkmöglichkeiten.

23 Ausgabe 08/2017 Mathematikprofessor Thilo Meyer-Brandis und seine Ausführungen zum netzwerkbasierten Maß. Preisblasen zu systemischen Risiken: Simon Rother und sein Vortrag zum Thema. Vom riskanten Schätzmodell bis zur Widerstandsfähigkeit Über 50 Vertreter aus Wissenschaft und Praxis folgten dem Ruf von FIRM und diskutierten über neue Modelle aus der Forschung und schlugen einen Bogen bis zu den Anforderungen aus der Arbeitspraxis im Bankenumfeld. Prof. Gunter Löffler von der Universität Ulm widmete sich in seinem Vortrag der zentralen Fragestellung: Können aus systemischen Risikomaßen verlässliche Informationen gewonnen werden? Seinen Ansatz skizzierte er an zwei unter Risikomanagern gängigen Risikomaßen – ∆ CoVaR (Conditional Value at Risk) und MES (Marginal Expected Shortfall). Für Löffler bestehen beim Einsatz dieser Risikomaße auch Fallstricke. Unter anderem vereinfachen die Risikomaße zu sehr. Das Risiko des Finanzsystems wird im Schätzmodell teils einzig auf eine Bank zurückgeführt. Auch wird nicht analysiert, wer in einem System ein Risiko auslöst. Beides könne nach Löfflers Worten zu Fehlinterpretationen führen, worauf bei der Anwendung in der Risikomessung und -steuerung geachtet werden müsse. Löffler: „Systemische Risikomaße dürfen nicht einfach unreflektiert angewendet werden, sind aber zum Beispiel eine sinnvolle Ergänzung zu Stresstests.“ Thilo Meyer-Brandis, Mathematikprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, stellte in seinen Ausführungen ein netzwerkbasiertes Maß in den Fokus seiner Betrachtungen. Das Ziel: die Abbildung der Risikotragfähigkeit großer Finanzsysteme in Bezug auf Ansteckungseffekte. Meyer-Brandis warf die Frage auf, ob man in Abhängigkeit der Netzwerkstruktur Kapitalanforderungen so stellen kann, dass sich daraus eine Widerstandsfähigkeit des Systems Jochen Peppel (Oliver Wyman) und sein Blick auf die Stabilität von Netzwerken.

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