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RISIKO MANAGER 08.2015

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RISIKO MANAGER

G 59071 08 . 2015 Inhalt 1, 7 Expected Shortfall: Elicitability und Backtesting 3 Standpunkt, Kurz & Bündig 12 Basel III fördert Deleveraging 15 Buchbesprechung Risikomaße Expected Shortfall: Elicitability und Backtesting Mit dem Fundamental Review of the Trading Book wird in absehbarer Zeit der Value at Risk als führendes Marktrisikomaß durch den Expected Shortfall ersetzt. Der vorliegende Beitrag stellt die aktuelle, kontroverse Diskussion um die Möglichkeiten statistischer Rückvergleiche (Backtesting) für den Expected Shortfall dar. Es wird einerseits die Rolle der Elizitierbarkeit (engl. elicitability) kritisch hinterfragt, andererseits werden verschiedene, aktuelle Verfahrensvorschläge analysiert und weiterentwickelt. 16 Poolratings – deutsches Erfolgsmodell für Europa? 18 Personalien 19 Impressum 19 Produkte & Unternehmen Einleitung Der Expected Shortfall ES ist der Erwartungswert einer Risikoposition (P&L-Verteilung) L jenseits eines bestimmten Quantils bzw. Value at Risks VaR (L), t Gleichung 01. Trotz dieser gegenüber dem Value at Risk für die Abschätzung zu erwartender Verluste vorteilhaften Definition spielte der Definition t Gleichung 01 des Expected Shortfall Expected Shortfall im Marktrisikocontrolling bis dato nur eine untergeordnete Rolle. Dies ist nicht zuletzt auf die Festlegung Fortsetzung auf Seite 7 Anzeige Menschen beraten, Ideen realisieren. Zukunftsweisendes Know-how für Ihr Risikomanagement Seminare zu MaRisk > Vertriebsrisiko als wesentliches Risiko nach MaRisk am 01. Juli 2015 in Würzburg > Brennpunkt MaRisk vom 09. bis 10. Juli 2015 in Würzburg > Kreditrisiko für Revisoren am 16. Juli 2015 in Würzburg www.msg-gillardon.de/seminare

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