Aufrufe
vor 1 Jahr

RISIKO MANAGER 08.2015

  • Text
  • Banken
  • Shortfall
  • Unternehmen
  • Backtesting
  • Studie
  • Gleichung
  • Informationen
  • Deutschland
  • Insbesondere
  • Institute
RISIKO MANAGER ist die führende Fachzeitschrift für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen.

RISIKO MANAGER

G 59071 08 . 2015 Inhalt 1, 7 Expected Shortfall: Elicitability und Backtesting 3 Standpunkt, Kurz & Bündig 12 Basel III fördert Deleveraging 15 Buchbesprechung Risikomaße Expected Shortfall: Elicitability und Backtesting Mit dem Fundamental Review of the Trading Book wird in absehbarer Zeit der Value at Risk als führendes Marktrisikomaß durch den Expected Shortfall ersetzt. Der vorliegende Beitrag stellt die aktuelle, kontroverse Diskussion um die Möglichkeiten statistischer Rückvergleiche (Backtesting) für den Expected Shortfall dar. Es wird einerseits die Rolle der Elizitierbarkeit (engl. elicitability) kritisch hinterfragt, andererseits werden verschiedene, aktuelle Verfahrensvorschläge analysiert und weiterentwickelt. 16 Poolratings – deutsches Erfolgsmodell für Europa? 18 Personalien 19 Impressum 19 Produkte & Unternehmen Einleitung Der Expected Shortfall ES ist der Erwartungswert einer Risikoposition (P&L-Verteilung) L jenseits eines bestimmten Quantils bzw. Value at Risks VaR (L), t Gleichung 01. Trotz dieser gegenüber dem Value at Risk für die Abschätzung zu erwartender Verluste vorteilhaften Definition spielte der Definition t Gleichung 01 des Expected Shortfall Expected Shortfall im Marktrisikocontrolling bis dato nur eine untergeordnete Rolle. Dies ist nicht zuletzt auf die Festlegung Fortsetzung auf Seite 7 Anzeige Menschen beraten, Ideen realisieren. Zukunftsweisendes Know-how für Ihr Risikomanagement Seminare zu MaRisk > Vertriebsrisiko als wesentliches Risiko nach MaRisk am 01. Juli 2015 in Würzburg > Brennpunkt MaRisk vom 09. bis 10. Juli 2015 in Würzburg > Kreditrisiko für Revisoren am 16. Juli 2015 in Würzburg www.msg-gillardon.de/seminare

RISIKO MANAGER

RISIKO MANAGER 01.2019
RISIKO MANAGER 02.2019
RISIKO MANAGER 03.2019
RISIKOMANAGER_04.2019
RISIKO MANAGER 05.2019
RISIKO MANAGER 06.2019
RISIKO MANAGER 01.2018
RISIKO MANAGER 02.2018
RISIKO MANAGER 03.2018
RISIKO MANAGER 04.2018
RISIKO MANAGER 05.2018
RISIKO MANAGER 06.2018
RISIKO MANAGER 07.2018
RISIKO MANAGER 08.2018
RISIKO MANAGER 09.2018
RISIKO MANAGER 10.2018
RISIKO MANAGER 01.2017
RISIKO MANAGER 02.2017
RISIKO MANAGER 03.2017
RISIKO MANAGER 04.2017
RISIKO MANAGER 05.2017
RISIKO MANAGER 06.2017
RISIKO MANAGER 07.2017
RISIKO MANAGER 08.2017
RISIKO MANAGER 09.2017
RISIKO MANAGER 10.2017
RISIKO MANAGER 01.2016
RISIKO MANAGER 02.2016
RISIKO MANAGER 03.2016
RISIKO MANAGER 04.2016
RISIKO MANAGER 05.2016
RISIKO MANAGER 06.2016
RISIKO MANAGER 07.2016
RISIKO MANAGER 08.2016
RISIKO MANAGER 09.2016
RISIKO MANAGER 10.2016
RISIKO MANAGER 01.2015
RISIKO MANAGER 02.2015
RISIKO MANAGER 03.2015
RISIKO MANAGER 04.2015
RISIKO MANAGER 05.2015
RISIKO MANAGER 06.2015
RISIKO MANAGER 07.2015
RISIKO MANAGER 08.2015
RISIKO MANAGER 09.2015
RISIKO MANAGER 10.2015
RISIKO MANAGER 11.2015
RISIKO MANAGER 12.2015
RISIKO MANAGER 13.2015
RISIKO MANAGER 15-16.2015
RISIKO MANAGER 17.2015
RISIKO MANAGER 18.2015
RISIKO MANAGER 19.2015
RISIKO MANAGER 20.2015
RISIKO MANAGER 21.2015
RISIKO MANAGER 22.2015
RISIKO MANAGER 23.2015
RISIKO MANAGER 24.2015
RISIKO MANAGER 25-26.2015
 

Copyright Risiko Manager © 2004-2017. All Rights Reserved.