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RISIKO MANAGER 06.2015

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RISIKO MANAGER

G 59071 06 . 2015 Inhalt 1, 7 Lévyprozesse in der Portfoliokreditrisikomodellierung 3 Standpunkt, Kurz & Bündig 12 BCBS #239 – Datenqualitätssicherung und Frühwarnung 17 Fotonachlese 22 Buchbesprechung 23 Personalien 24 Impressum 24 Produkte & Unternehmen Risikomanagement mit Sprungprozessen (Teil 7) Lévyprozesse in der Portfoliokreditrisikomodellierung Die vorangegangenen Artikel unserer Serie „Risikomanagement mit Sprungprozessen“ haben die numerische Behandlung von Lévyprozessen zum effizienten Einsatz in Bewertungs- und Risikomanagementfragestellungen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Der aktuelle Beitrag zielt darauf ab, Anwendungsgebiete für die entwickelten Methoden im Bereich der Modellierung eines Portfolios an Kreditrisiken aufzuzeigen. Neben der Definition und den Eigenschaften von Kreditrisiko werden die Relevanz von Lévyprozessen und Evaluierungsansätze im Zusammenhang mit der quantitativen Bewertung hervorgehoben. Fokussierend auf die Modellierung einer hochdimensionalen Menge von Krediten wird das CIID-Rahmenwerk (CIID steht für conditionally independent and identically distributed) zur simultanen Modellierung aller Ausfallzeiten in einem Portfolio vorgestellt. Innerhalb dieses Rahmens werden effiziente numerische Verfahren, darunter eine Modifikation der Sattelpunktapproximationsmethode, zur Risikosteuerung aufgezeigt. Fortsetzung auf Seite 7 Anzeige Sponsor Information & Anmeldung: Stefan Lödorf | Bank-Verlag GmbH Telefon: 0221/5490-133 events@bank-verlag.de

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