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RISIKO MANAGER 05.2017

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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franckreporter / Getty Images BOOSTING YOUR BUSINESS Intrum Justitia ist Europas führender Anbieter von maßgeschneiderten Konzepten im Risikomanagement. Wir bieten Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Bank. Diese garantieren Ihnen eine hohe Liquidität und ermöglichen eine Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen. Unabhängig davon, ob Sie einen Forderungsverkauf von unbesicherten NPLs planen, einen starken Servicing­Partner suchen oder ein komplettes Outsourcing mit Arbeitnehmerüberlassungen bevorzugen: Intrum Justitia ist die erste Wahl. Sprechen Sie uns an! Intrum Justitia GmbH Birgit Rinza Tel. +49 6151 816­209 b.rinza@de.intrum.com www.intrum.de

3 Inhaltsverzeichnis OpRisk Kreditrisiko Marktanalyse: Negative Zinsen: Eine Analyse aus Bankensicht » 04 Regulierung Modellierung mehrjähriger PD-Profile (Teil 1): Verzerrte mehrjährige PD-Profile durch Nicht-Berücksichtigung von Gesundungen » 34 Flüchtlingsdrama Syrien Jetzt spenden! © REUTERS Regulatorische Umstellung vom VaR zum ES: Viel Lärm um Nichts? » 10 Marktrisiko Eine Einführung: Die gemeinsame Modellierung von Eigen- und Fremdkapital » 18 Interview: Volles Risiko in der Krise » 32 Fotonachlese: Tagesforum „Zukunftsorientierte Steuerung“ » 40 Editorial » 25 Interview » 26 Wissenschaft » 29 Regulierungstrends » 30 FIRM-News und Termine » 31 Über 18 Mio. Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe. Gemeinsam, schnell und koordiniert. Helfen Sie den Menschen - mit Ihrer Spende! Spendenkonto (IBAN) DE62 3702 0500 0000 1020 30 Stichwort: Syrien www.Aktion-Deutschland-Hilft.de Impressum www.risiko-manager.com Chefredaktion: (verantwortliche Redakteure) Frank Romeike Tel.: 0221/5490-532, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: frank.romeike@bank-verlag.de Prof. Dr. Matthias Scherer Tel.: 0221/5490-391, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: matthias.scherer@bank-verlag.de Gesamtleitung Kommunikation und Redaktion: Dr. Stefan Hirschmann Mitarbeiter dieser Ausgabe: David Aakervik, Sebastian Bodemer, Christina Strate, Prof. Dr. Frank Lehrbass, Prof. Dr. Daniel Ziggel, Jan-Frederik Mai, Stefan Hirschmann, Markus Haas, Dr. Luis A. Huergo, Dr. Markus Niedergesäss, Dr. Kai D. Schmid, Simon Joseph Stuber Verlag: Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 1, 50933 Köln Geschäftsführer: Wilhelm Niehoff (Sprecher), Michael Eichler, Matthias Strobel Mediaberatung: Alexander May, Tel.: 0221/5490-603 Fax: 0221/5490-315 E-Mail: alexander.may@bank-verlag.de Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 13 gültig ab 1. Januar 2017 Abo- und Leserservice: Tel.: 0221/5490-500, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: medien@bank-verlag.de Produktionsleitung: Armin Denzel Objektleitung: Bernd Tretow Layout: Katrin Frese, Cathrin Schmitz Lektorat: Ulrike Ascheberg-Klever, Köln Druck: ICS Internationale Communikations-Service GmbH Geschäftsführender Gesellschafter: Dipl.-Ing. Alois Palmer Voiswinkeler Str. 11d, 51467 Bergisch Gladbach Erscheinungsweise: 10 Mal im Jahr Bezugspreis: Jahresabo 411,95 € inkl. Versand und MwSt. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf Datenträgern. Die Beiträge sind mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, die Redaktion übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Inhalte. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie anderer Finanz- oder Versicherungsprodukte. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Für die Inhalte der Werbeanzeigen ist das jeweilige Unternehmen oder die Gesellschaft verantwortlich. Bildnachweise iStockPhoto.com: © 123ducu U1, S. 10, © 23d7d4d_101 S. 4, © Don Bayley 2016 S. 33 Red Bull Content Pool: © Gold & Goose S. 42.

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