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RISIKO MANAGER 05.2015

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RISIKO MANAGER

G 59071 05 . 2015 Inhalt 1, 8 Risikolose Bewertung und die Finanzkrise 3 Standpunkt, Kurz & Bündig 14 Buchbesprechung 15 Risikokultur erleichtert Spagat zwischen Compliance und Unternehmenssteuerung 18 Personalien 19 Impressum 19 Produkte & Unternehmen Multi-Curve-Valuation Risikolose Bewertung und die Finanzkrise Mit der Finanzkrise wurden viele grundlegende Annahmen für die Bewertung von Over-the-Counter (OTC)-Derivategeschäften widerlegt. Im Speziellen geht es um OTC-Derivategeschäfte, die während ihrer gesamten Laufzeit Zahlungsströme (Cashflows) generieren. Als Beispiel für solche OTC-Derivategeschäfte dienen Plain-Vanilla-Zinsswaps, Plain- Vanilla-Basis-Swaps (laufende Zinszahlungen) oder FX-Swaps (die bei Fälligkeit auszutauschenden Währungsbeträge). Um nach der Finanzkrise dem steigenden Kontrahentenrisiko aus bilateralen OTC-Derivategeschäften entgegenzuwirken, begann man verstärkt offene Exposures mit Sicherheiten zu unterlegen. Beim Einsatz sogenannter Collateral- Agreements spielt die risikolose Bewertung eine wichtige Rolle. Allerdings sind bis zum heutigen Tag die Konsequenzen der Finanzkrise noch nicht vollständig in einer einheitlichen Bewertungstheorie aufgefangen. Der folgende Artikel beschreibt den klassischen Bewertungsansatz der risikolosen Bewertung vor der Finanzkrise und erläutert den Zusammenbruch wichtiger Kernannahmen dieses Ansatzes. Des Weiteren wird der neue risikolose Bewertungsansatz, der durch die Finanzkrise entstanden ist, erläutert und anhand einer Beispielrechnung für die Bewertung eines Plain-Vanilla-Zinsswaps dargestellt. Fortsetzung auf Seite 8 Anzeige Investieren Sie in den Rohstoff der Zukunft: Know-How Seminare für Fach- und Führungskräfte der Finanzwirtschaft Wertorientierte Vertriebssteuerung: Methodik und Praxisumsetzung 14. – 15.04.2015 in Würzburg • Preis: 1.200 € zzgl. MwSt. Referenten: Frank Blass, Christoph Bleses Variables Geschäft 23. – 24.04.2015 in Würzburg • Preis: 1.200 € zzgl. MwSt. Referenten: Dr. Andreas Beck, Andreas Jung Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische Bankplanung 21. – 22.04.2015 in Würzburg • Preis: 1.200 € zzgl. MwSt. Referenten: Martin Feix, Martin Hesl Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung 28. – 29.04.2015 in Würzburg • Preis: 1.200 € zzgl. MwSt. Referenten: Dr. Andreas Beck, Martin Feix Detaillierte Informationen zu diesen und weiteren Seminaren finden Sie auf unserer Homepage www.icnova.de. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: ICnova AG An der RaumFabrik 33c 76227 Karlsruhe Fon: 0 72 1 / 464 72 33 - 0 Fax: 0 72 1 / 464 72 33 - 9 E-Mail: seminare@icnova.de Internet: www.icnova.de

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