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RISIKO MANAGER 04.2015

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RISIKO MANAGER

G 59071 04 . 2015 Inhalt 1, 8 Das Ende des Risikomanagers? 3 Standpunkt, Kurz & Bündig 10 Schutz kritischer Infrastrukturen und verkehrsträgerübergreifende Gefahrenabwehr 14 Buchbesprechung 15 Positionsrisiken im Kreditrisiko- Standardansatz (KSA) 27 FIRM News 34 Personalien 35 Impressum 36 Produkte & Unternehmen Bewertung von Derivaten Das Ende des Risikomanagers? Die letzten zehn Jahre haben die Bewertung von Derivaten maßgeblich verändert. Ein Zinsswap, der einmal ein sehr einfaches Produkt darstellte, ist durch die korrekte Berücksichtigung des Credit Support Annex’ (CSA) und diverser Anpassungen des Barwerts zu einem sehr komplexen Objekt geworden. Berücksichtigt man bei der Bewertung auch noch den zukünftigen Kapitalbedarf von Derivaten, stellt sich die Frage, ob Risikomanager überhaupt noch benötigt werden.Dennoch ist ein Finanzmarktmodell oft erst dann sinnvoll einsetzbar, wenn es möglich ist, Preisprozesspfade effizient zu simulieren. Aber wie simuliert man unendlich viele Sprünge? Genau dieser Frage widmen wir uns in dem heutigen Teil unserer Serie. Ohne Zweifel haben die Finanzkrisen der letzten sieben Jahre der Bankenwelt eine Menge Änderungen gebracht. Auf der einen Seite haben die Banken realisiert, dass sie bei der Bewertung von Derivaten mehr Vorsicht walten lassen und diverse Kosten und Risiken, die früher ausgeblendet wurden, berücksichtigen müssen: das Kontrahentenrisiko (auch das eigene!) selbst für besicherte Derivate; das Liquiditätsrisiko, unter dem die Beschaffung von Sicherheiten steht; die Kosten für die Unterlegung des Derivategeschäfts mit Kapital. Auf der anderen Seite haben die Regulatoren weltweit reagiert und den Banken höhere Kapitalquoten, zusätzliche Bezugsgrößen bei der Kapitalermittlung und größere Sorgfalt im Risikomanagement auferlegt. Insbesondere der zweite Fortsetzung auf Seite 8 Anzeige Menschen beraten, Ideen realisieren. Zukunftsweisendes Know-how für Ihr Risikomanagement Seminare zu Liquiditätskosten und Liquiditätssteuerung > Transferpreissystem und Ergebnisspaltung vom 20. bis 21. April 2015 in Hannover > Steuerung Verrechnungspreissystem und Preispolitik am 22. April 2015 in Hannover > Steuerung von Liquiditätsrisiken vom 23. bis 24. April 2015 in Hannover www.msg-gillardon.de/seminare

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