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RISIKO MANAGER 01.2017

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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3 Inhaltsverzeichnis Regulierung Single Supervisory Mechanism: Qualitätssicherung des ILAAP » 04 Fotonachlese: Jahreskonferenz „Risk Governance“ 2016 » 06 Fotonachlese: RepRisk-Forum 2016 » 28 Editorial » 31 Interview » 32 Wissenschaft » 35 FIRM News und Termine » 36 Fotonachlese RiskNET » 37 Marktrisiko Zinsänderungsrisiko: Szenarienbezogene Immunisierung von Cashflow-Profilen » 08 Fundamental Review of the Trading Book: Die größten Fehler bei der Vorbereitung auf FRTB » 13 LDI unter R 3 : Das Liability Driven Investment unter Risiko-Rendite- Regulierungs-Aspekten » 14 Modellwahl für Faktormodelle: Steigende Komplexität im Marktrisiko: Evidenz durch Faktormodelle » 22 Nachlese: Risikomanagement-Workshop auf Schloss Reisensburg: Quantitatives Risikomanagement: Wenn a+b nicht c ist » 27 Dr. Andreas Igl, Henning Heuter, Sven Warnecke (Hrsg.) Handbuch SREP Jetzt bestellen ISBN 978-3-86556-467-2 Artikel-Nr. 22.525-1600 69,00 € www.bank-verlag-shop.de medien@bank-verlag.de Impressum www.risiko-manager.com Chefredaktion: (verantwortliche Redakteure) Frank Romeike Tel.: 0221/5490-532, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: frank.romeike@bank- verlag.de Prof. Dr. Matthias Scherer Tel.: 0221/5490-391, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: matthias.scherer@bank-verlag.de Gesamtleitung Kommunikation und Redaktion: Dr. Stefan Hirschmann Mitarbeiter dieser Ausgabe: Elmo Olieslagers, Mark Tuente, Bernhard Kübler, Hendrik Sumpf, Sadiq Javeri, Christian Eilert, Peter Kramlinger, PD Dr. Aleksey Min, Mirco Mahlstedt, Christian Pötz Verlag: Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße 1, 50933 Köln Geschäftsführer: Wilhelm Niehoff (Sprecher), Michael Eichler, Matthias Strobel Mediaberatung: Alexander May, Tel.: 0221/5490-603 Fax: 0221/5490-315 E-Mail: alexander.may@bank-verlag.de Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 13 gültig ab 1. Januar 2017 Abo- und Leserservice: Tel.: 0221/5490-500, Fax: 0221/5490-315 E-Mail: medien@bank- verlag.de Produktionsleitung: Armin Denzel Objektleitung: Bernd Tretow Layout: Katrin Frese Lektorat: Ulrike Ascheberg-Klever, Köln Druck: ICS Internationale Communikations-Service GmbH Geschäftsführender Gesellschafter: Dipl.-Ing. Alois Palmer Voiswinkeler Str. 11d, 51467 Bergisch Gladbach Erscheinungsweise: 10 Mal im Jahr Bezugspreis: Jahresabo 411,95 € inkl. Versand und MwSt. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags vervielfältigt werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf Datenträgern. Die Beiträge sind mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, die Redaktion übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Inhalte. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie anderer Finanz- oder Versicherungsprodukte. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Für die Inhalte der Werbeanzeigen ist das jeweilige Unternehmen oder die Gesellschaft verantwortlich. Bildnachweise iStockPhoto.com: © sorapol1150 S. 5, © aydinmutlu S. 8, © MarianVejcik S. 14, Sonstige: © M. Scherer S. 27, © Bernd Schaller Titelbild, S. 28, 29, © Myrzik und Jarisch S. 37, © Stefan Heigl S.38, 40, © Peter Neusser S. 39, © Kaat De Malsche/Red Bull Content Pool S. 42

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