Aufrufe
vor 2 Jahren

RISIKO MANAGER 01.2016

  • Text
  • Banken
  • Risiken
  • Risiko
  • Risikomanagement
  • Regulierung
  • Unternehmen
  • Informationen
  • Deutschen
  • Deutschland
  • Aktien
RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

36

36 RISIKO MANAGER 01|2016 len (makroökonomische Kennziffern ebenso wie eigene Planzahlen) in definierten Planungsprozessen müssen möglich sein. » Szenarien müssen erstellt und berechnet werden können. » Die verwendeten Daten müssen akkurat, korrekt und nachvollziehbar aggregiert werden. » Die Prozesssicherheit und notwendige Dokumentation muss gegeben sein. Die Anforderungen an die Reporterstellung können hervorragend über moderne Geschäftsprozessmodellierungswerkzeuge erfüllt werden. Die grafische Dokumentation der Prozesssteuerungsketten liefert einen schnellen und tiefen Überblick über die Reporterstellung, die zudem dadurch leichter anpassbar und erweiterbar ist als bei konventionellen Umsetzungen. Der Einsatz dieser Tools bedingt ein architektonisches Gesamtkonzept, welches nicht nur die üblichen IT-Themen wie IT- Risk oder Datenzugriffe / -organisation beinhaltet, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen ändert und in deren Organisation eingreift. Hier hat es in der Vergangenheit hauptsächlich an einer professionellen Umsetzung gemangelt. Regulatorik Das exponenzielle Ansteigen der regulatorischen Vorschriften – wie auch die hier diskutierten Auswirkungen des SREP-Papiers – zwingt Banken zu enormen Investitionen und in ein gewaltiges Korsett an Vorschriften und Anforderungen an Prozesse, Veränderungen der Aufbauorganisation und Reporting- bzw. Steuerungsfunktionen. In den letzten zehn Jahren ist bei den meisten Banken ein erheblicher Teil der Investitionsbudgets in die Bewältigung regulatorischer Aufgaben geflossen. Demzufolge stand Budget für Innovationen in Prozesse, Markt oder Produkte, wie sie oben beschrieben wurden, schlichtweg nicht zur Verfügung. Wie kann in diesem Umfeld die Regulatorik auch ein Innovationstreiber sein? Zum einen haben die umfassenden regulatorischen Anforderungen bei vielen Banken dazu geführt, dass Data Warehouses aufgebaut wurden, die Prozesse im Reporting definiert und transparent gemacht wurden. Data Governance ist nicht mehr nur ein Schlagwort. Damit wurden in den letzten Jahren wichtige Grundlagen geschaffen. Denn ohne Kenntnis über Kunden, eigene Prozesse und das aus Daten abgeleitete Kundenverhalten wird es schwierig, nachhaltige und erfolgreiche Innovationen am Geschäftsmodell umzusetzen. Als zweites lässt sich der im Peer-Group- Vergleich der Geschäftsmodelle liegende positive Konkurrenzeffekt bzw. der Wettbewerbsgedanke heranziehen. Erfolg findet immer Nachahmer – bzw. die Innovation in das eigene Geschäftsmodell wird umso wichtiger, je stärker die Konkurrenz ist und je umkämpfter der Markt ist. Positiv kann dabei auch die nachhaltige Auslegung des Beurteilungsprozesses wirken – Investitionen in einem Drei-Jahres-Horizont dürften schon erste positive Ergebnisse zeigen. Die Institute müssen noch mehr kritisch hinterfragen, wie nachhaltig aufgrund des eigenen Geschäftsmodells und der Konkurrenz die Ertragsmöglichkeiten sind. Wo liegen neue Chancen und Risiken? Wie sieht der Kundenbedarf von morgen aus, und was sind die eigenen Stärken und Schwächen? Diese bei allen Marktteilnehmern „erzwungene“ Beschäftigung mit dem eigenen Geschäftsmodell, dem Markt und der Konkurrenzsituation sowie dem damit verbundenen eigenen nachhaltigen Geschäftserfolg kann der Auslöser für Ideen und Innovationen sein. Fazit Banken müssen sich in Zukunft auf die neue Prüfungspraxis – die sich noch entwickeln muss – einstellen. Es bleibt zu hoffen, dass die Aufsicht immer noch nach dem Credo der ehemaligen BaFin-Chefin König handelt, „Eine vorausschauende Aufsicht wird immer versuchen, das Geschäftsmodell zu verstehen. Aber sie ist nicht diejenige, die sagt, wie es besser ginge [vgl. Wirtschaftswoche, 2014].“ Festzuhalten bleibt, dass es absolut notwendig wird, sich intensiv und strukturiert mit den makroökonomischen Rahmenbedingungen sowie der Leistungsfähigkeit des eigenen Instituts auseinanderzusetzen. Die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Institute, die Regulatorik nur um der Erfüllung der Regulatorik willen umsetzen, werden daraus keine positiven Impulse generieren können. Die intensive Auseinandersetzung stellt höchste Ansprüche an ein integriertes strategisches Bankmanagement. Für Banken, die zudem über eine hohe Umsetzungskompetenz in strategischen Projekten verfügen, kann dies eine Initialzündung in Bezug auf Innovationen sein. Quellenverzeichnis sowie weiterführende Literaturhinweise AnaCredit (2015): Beschluss der EZB über die Organisation von Vorbereitungsmaßnahmen für die Erhebung von granularen Daten zu Krediten durch das Europäische System der Zentralbanken [Hrsg.: EZB EZB/2014/6]. BaFin (2015): Unterlagen zur Jahrespressekonferenz der BaFin vom 12. Mai 2015, S. 4. BCBS 239 (2014): Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung [Hrsg.: Basler Ausschuss für Bankenaufsicht] vom Januar 2013. CEBS (2009): Risikoorientierte Aufsicht nach Umsetzung der zweiten Säule von Basel II – Veröffentlichung im Rahmen von CEBS supervisory disclosure [Hrsg.: Deutsche Bundesbank und BaFin] vom 27.09.2009. EBA (2014): Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) [Hrsg.: EBA, EBA/GL/2014/13] 19. December 2014. FINREP (2009): Guidelines for Implementation of the framework for consolidated financial reporting [Hrsg.: CEBS] vom 15 December 2009. Handelsblatt (2015): Paydirekt ist jetzt gestartet vom 03.11.2015. Hufeld (2015): BaFin kritisiert Deutsche Bank öffentlich, in: Börsen Zeitung vom 01.07.15. MaRisk (2012): Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Erläuterungen zu den MaRisk in der Fassung vom 14.12.2012. MaRisk (2014): Jahresbericht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht von 2014, S. 99. Wirtschaftswoche (2014): Geschäftsmodelle der Banken auf dem Prüfstand vom 02.12.2014. Autoren Peter Nuding, Senior Manager, plenum AG. Georg Müller, Senior Manager, plenum AG.

37 Personalien Kurznachrichten Risikomanager Stemper wird Portigon-Chef Dr. Peter Stemper (Foto) wird zum 1. April 2016 den Vorstandsvorsitz der Portigon AG von Hubert Beckmann übernehmen, der planmäßig zum 31. März 2016 aus dem Gremium ausscheidet. Am selben Tage wird Frank Seyfert zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Bank. Seyfert ist seit 1985 in verschiedenen Funktionen für die Portigon AG respektive die ehemalige WestLB AG tätig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren der Swaphandel, das Marktrisikomanagement sowie das Treasury. Zuletzt verantwortete er unter anderem den Rückbau der Bilanz der Portigon AG. Die Ernennung von Peter Stemper zum Vorstandsvorsitzenden erfolgt aufgrund seiner Verdienste im Rahmen des Transformationsprozesses der Bank seit seinem Eintritt in das Gremium Anfang 2014. Nach dem Studium an der Universität Duisburg begann der gebürtige Oberhausener seine berufliche Karriere 1997 als Senior Risk Analyst bei der WestLB, wo er 2004 Leiter Quantifizierung Operational Risk wurde. 2007 übernahm er das Risikomanagement der Readybank und führte die Bank als Vorstand bis zur Verschmelzung auf die WestLB-Nachfolgegesellschaft Portigon AG im Jahr 2012. Neue Risikochefin für UBS Deutschland Birgit Dietl-Benzin (41, Foto) wird zum 1. Januar 2016 neues Vorstandsmitglied der UBS Deutschland AG und dort den neu geschaffenen Bereich Risk & Finance verantworten. Die gelernte Bankkauffrau und diplomierte Wirtschaftsingenieurin wechselte im November 2005 von Oliver Wyman zur UBS Deutschland AG, wo sie zunächst als Leiterin des Stabs des Chief Operating Officers tätig war und von 2007 bis 2010 die Stabsleitung für die Gesamtbank in Deutschland übernahm. Nach Rückkehr aus ihrer Elternzeit im Februar 2012 übernahm sie die Leitung der lokalen Risikoeinheit, die sie bis heute innehat. Im Bereich Risk & Finance werden die Aufgabengebiete Risikocontrolling, Compliance & Operational Risk Control, Credit Risk Control, Finance und die Auslagerungsbeauftragten-Funktion zusammengefasst. LV 1871: Risikomanager Schaller rückt auf Karl-Heinz Schaller (49, Foto) tritt zum 1. Januar 2016 in die Geschäftsleitung der LV 1871 Private Assurance AG ein. Sein Vorgänger Dr. Klaus Math wechselt in den Verwaltungsrat der Gesellschaft. Schaller erhält die Verantwortung für Produktentwicklung, Aktuariat und Risikomanagement. Er ist verantwortlicher Aktuar der LV 1871 und leitet auch weiterhin den Bereich Mathematik und Produktentwicklung. Seit 2009 ist er im Unternehmen. Dr. Klaus Math (47) war seit 2008 Mitglied der Geschäftsleitung der LV 1871 Private Assurance. Seit 2010 ist er Vorstand für Produkte, Versicherungstechnik und IT der LV 1871. Damit wird die LV 1871 Private Assurance ab 2016 von Karl-Heinz Schaller und dem CEO Markus Hetzer (49) geleitet, der die LV 1871-Tochter bereits bei deren Gründung begleitet hat. Risikomanager Krumbach geht zu Bosch Torsten Krumbach (47, Foto) wird neuer Compliance Officer bei Bosch Sicherheitssysteme. Krumbach arbeitete bei der Bayerischen Landesbank (BayernLB), wo er in den Bereichen Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention und der Internen Revision tätig war und u. a. die Einführung der internen Immobilien-Ratingverfahren verantwortete. Im Dezember 2007 ging er als Leiter der Internen Revision sowie des dort angesiedelten Risikomanagements zur Premiere AG nach Unterföhring. Krumbach hat sich neben seiner Tätigkeit im Risikomanagement der BayernLB auch als Dozent für Immobilien-Rating im Rahmen von nationalen und internationalen Seminaren sowie bankinternen Schulungen und Kunden-Informationsveranstaltungen engagiert. Zuletzt war er für Sky Deutschland tätig, wo er die Position des Group Compliance Officer innehatte. Er ist außerdem Mitglied des Präsidiums beim Berufsverband der Compliance Manager (BCM) e.V. sowie Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management. Neuer Leiter Risk Control für Vontobel Dr. Markus Voegelin (Foto), Chief Operating Officer und Deputy Chief Executive Officer der Coutts & Co. in Zürich, übernimmt zum 1. März 2016 die Leitung der Sparte Risk Control bei der Schweizer Bank Vontobel. Er zeichnet damit verantwortlich für die gruppenweiten Funktionen Market Risk/Product Control, Credit Risk, Operational Risk and Investment Control und berichtet an Chief Financial Officer Dr. Martin Sieg Castagnola. Voegelin studierte nach seiner Bankausbildung erfolgreich Wirtschaftswissenschaften in Zürich und Basel. Bevor er 2013 in die Geschäftsleitung von Coutts & Co. berufen wurde, fungierte er als CFO und Finance Director der Bank, zu der er 2007 von Julius Bär wechselte. Voegelin folgt Dr. Susanne Brandenberger, die als Verwaltungsratsmitglied und Leiterin des Risk Committee des Verwaltungsrats zur Privatbank EFG International wechselte. Meldewesen: AnaCredit erfährt Update Am 4. Dezember 2015 veröffentlichte die Europäische Zentralbank (EZB) einen Verordnungsentwurf zu AnaCredit. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen enthält der Entwurf nur noch Datenanforderungen für statistische Zwecke und regelt lediglich die Meldepflichten der Stufe 1. Planungen hinsichtlich einer vollständigen Anwendung auch aufsichtsrechtlicher AnaCredit-Anforderungen sind verworfen worden. Künftig werden nur noch Daten zu Krediten gegenüber juristischen Personen erhoben. Eine Meldung von Krediten gegenüber Privatpersonen ist nicht vorgesehen. Inwieweit derartige Kreditnehmer in Zukunft meldepflichtig sind, lässt der Entwurf noch offen. Die Meldeschwelle beträgt nach wie vor 25.000 ¤. Notleidende Kredite sind ab 100 ¤ zu melden. Die Anzahl der Attribute wurde auf 101 reduziert. Dazu zählen die Art und Höhe des Kredits, das Fälligkeitsdatum, die Restschuld, die Währung des Kredits, die Art und Höhe des Zinssatzes, Wertberichtigungen u. a. m. Transparency Exercise der EBA Die EBA hat die Ergebnisse der Transparency Exercise für 105 Banken aus 21 Ländern vorgelegt, darunter auch 20 deutsche Institute. Für jedes Kreditinstitut sind detaillierte Informationen zur Kapitalausstattung, deren risikogewichteten Aktiva, den Kredit- und Marktrisiken sowie den Staatenpositionen und Verschuldungsquoten enthalten. Durch die harmonisierten europäischen Meldewesen COREP & FINREP konnte die EBA diesmal leichter auf die Informationen zugreifen, was den Aufwand für die Aufsicht deutlich verringerte. Neu sind Zahlen zur Kreditqualität, notleidenden Risikopositionen und Stundungsmaßnahmen. Zusätzlich zu den bankenspezifischen Daten wurden auch Gesamtzahlen veröffentlicht, die zeigen, dass sich die Kapitallevels der Banken in der Eurozone weiter verbessert haben. EU entwickelt Cybersecurity-Standards Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf ein Paket von Cybersecurity-Standards geeinigt. Diese neuen Anforderungen sind besonders wichtig für kritische Infrastrukturen, zu denen auch Banken gehören, die häufig bevorzugte Ziele für Cyberattacken sind. Die Kombination der EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit (NIS) mit der General Data Protection Regulation (GDPR) soll die allgemeine Sicherheitslage von Unternehmen durch die auferlegten Mindestanforderungen für die Informationssicherheit verbessern. Während sich die GDPR vorwiegend auf den Schutz und die Speicherung von Daten konzentriert, zielt die NIS-Richtlinie auf die Risiken in Zusammenhang mit Vorfällen im Bereich Netzwerk- und Informationssicherheit. Zusätzlich soll die Berichtspflicht bei Sicherheitsvorfällen einen transparenteren Ansatz für die Threat Intelligence erzeugen.

RISIKO MANAGER

RISIKO MANAGER 01.2019
RISIKO MANAGER 02.2019
RISIKO MANAGER 03.2019
RISIKOMANAGER_04.2019
RISIKO MANAGER 05.2019
RISIKO MANAGER 06.2019
RISIKO MANAGER_07.2019
RISIKO MANAGER 08.2019
RISIKO MANAGER 09.2019
RISIKO MANAGER 01.2018
RISIKO MANAGER 02.2018
RISIKO MANAGER 03.2018
RISIKO MANAGER 04.2018
RISIKO MANAGER 05.2018
RISIKO MANAGER 06.2018
RISIKO MANAGER 07.2018
RISIKO MANAGER 08.2018
RISIKO MANAGER 09.2018
RISIKO MANAGER 10.2018
RISIKO MANAGER 01.2017
RISIKO MANAGER 02.2017
RISIKO MANAGER 03.2017
RISIKO MANAGER 04.2017
RISIKO MANAGER 05.2017
RISIKO MANAGER 06.2017
RISIKO MANAGER 07.2017
RISIKO MANAGER 08.2017
RISIKO MANAGER 09.2017
RISIKO MANAGER 10.2017
RISIKO MANAGER 01.2016
RISIKO MANAGER 02.2016
RISIKO MANAGER 03.2016
RISIKO MANAGER 04.2016
RISIKO MANAGER 05.2016
RISIKO MANAGER 06.2016
RISIKO MANAGER 07.2016
RISIKO MANAGER 08.2016
RISIKO MANAGER 09.2016
RISIKO MANAGER 10.2016
RISIKO MANAGER 01.2015
RISIKO MANAGER 02.2015
RISIKO MANAGER 03.2015
RISIKO MANAGER 04.2015
RISIKO MANAGER 05.2015
RISIKO MANAGER 06.2015
RISIKO MANAGER 07.2015
RISIKO MANAGER 08.2015
RISIKO MANAGER 09.2015
RISIKO MANAGER 10.2015
RISIKO MANAGER 11.2015
RISIKO MANAGER 12.2015
RISIKO MANAGER 13.2015
RISIKO MANAGER 15-16.2015
RISIKO MANAGER 17.2015
RISIKO MANAGER 18.2015
RISIKO MANAGER 19.2015
RISIKO MANAGER 20.2015
RISIKO MANAGER 21.2015
RISIKO MANAGER 22.2015
RISIKO MANAGER 23.2015
RISIKO MANAGER 24.2015
RISIKO MANAGER 25-26.2015
 

Copyright Risiko Manager © 2004-2017. All Rights Reserved.