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RISIKO MANAGER 01.2016

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RISIKO MANAGER ist das führende Medium für alle Experten des Financial Risk Managements in Banken, Sparkassen und Versicherungen. Mit Themen aus den Bereichen Kreditrisiko, Marktrisiko, OpRisk, ERM und Regulierung vermittelt RISIKO MANAGER seinen Lesern hochkarätige Einschätzungen und umfassendes Wissen für fortschrittliches Risikomanagement.

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30 RISIKO MANAGER 01|2016 ben einer Senkung der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderung, die Hoffnung, operationale Risiken aktiv managen zu können. Offenbar ein Trugschluss. Phase 6: Böses Erwachen Jerome Kerviel, Kweku Adoboli, the London Whale, Zinsmanipulationen, Steuertricksereien, Betrügereien mit CO 2 -Zertifikaten, Geldwäsche u. a. m. Keines dieser Ereignisse wurde von den internen OR-Modellen vorhergesehen, was auch schwerlich möglich war, da diese überwiegend auf historischen Daten basierten bzw. kalibriert wurden. Einige Modelle legten ein größeres Gewicht auf Szenarien, aber auch diese sagten nur das voraus, was an Phantasie für Extremereignisse in sie hineingesteckt wurde. Die Schäden, die unzählige operationale Ereignisse in den letzten Jahren verursacht haben, wurden nicht annähernd prognostiziert. Das Management operationaler Risiken, das in den meisten Banken praktiziert wurde, war eher rudimentär ausgebildet. Es richtete sich vornehmlich auf die Diskussion von Schadensereignissen, auf Verlustverteilungen und auf die Frage, ob das Berichtswesen vollständig sei. Weder spielte die Frage nach der (Un-)Wirksamkeit von Key-Risk-Indikatoren eine Rolle, noch verbesserten die OR-Manager die zentralen Prozesse. Man kann sich fragen, ob die bis 2007 eingeführten OR-Modelle und -Managementsysteme operationale Risiken überhaupt reduzierten. Oder ob es nicht eher die öffentlichkeitswirksamen Skandale, die Multi-Milliardenstrafen für Geldwäsche und Zinsmanipulation, die Gerichtsverfahren und Gefängnisstrafen für Betrüger (z. B. fünf Jahre für Jerome Kerviel, sieben Jahre für Kweku Adoboli oder 14 Jahre für Tom Hayes, das Mastermind der LIBOR- Manipulation) waren, die die Industrie zum Umdenken gezwungen haben. Der Baseler Ausschuss hat daraus inzwischen seine Konsequenzen gezogen. Stefan Ingves, Chairman das Ausschusses, hat in einer Rede Anfang November das Basel-II-Rahmenwerk mit dem schwedischen Kriegsschiff Vasa verglichen: Aufwändig, komplex und teuer – nach dem Stapellauf legte es nicht ganz eine Seemeile zurück, bevor es sank. Basel II wurde 2007 vom Stapel gelassen und bereits Anfang 2009 zum ersten Mal modifiziert (Basel 2,5). Der Baseler Ausschuss zog daraus laut Ingves den Schluss, die Flexibilität interner Modelle erheblich einschränken zu müssen. Interne OR-Modelle sollen in Zukunft gar nicht mehr zur Berechnung von aufsichtsrechtlichen Risikogewichten verwendet werden und werden durch ein modifiziertes Standardmodell ersetzt. Für Kredit- und Marktrisiken werden risikosensitivere Standardmodelle eingeführt, mit denen Banken jeweilige Kapitaluntergrenzen berechnen und vorhalten müssen. Phase 7: Alles auf Anfang Wie lassen sich operationale Risiken wirklich managen? Ein Blick auf die Besonderheiten dieser Risikoart hilft möglicherweise. Operationale Risiken werden zu tatsächlichen Verlusten, wenn Menschen Fehler machen oder die Technik versagt; in manchen Fällen passiert beides zugleich. Wenn operationales Risikomanagement wirksam sein will, muss es dieser Besonderheit Rechnung tragen. Technische Risiken, wie z. B. Cyber-Attacken, Sicherheitslücken, Konstruktionsfehler etc., müssen genau so verstanden und bewertet werden wie menschliches Fehlverhalten. Wir müssen verstehen, wann Null-Toleranz angemessen ist (z. B. bei Gefahr für Leib und Leben von Mitarbeitern und Kunden) und wann eine gewisse Fehlertoleranz akzeptabel ist und man das Pareto-Prinzip anwenden kann. Der ideale OR-Manager muss sowohl die Risiken komplexer technischer Sachverhalte analysieren als auch menschliche Neigungen zu Fehlern verstehen können. Das operationale Risikomanagement bietet in den nächsten Jahren die interessantesten und abwechslungsreichsten Herausforderungen in der Bankindustrie. Auf der Agenda stehen dabei folgende Arbeitspakete: 1. OR-Modelle müssen stetig weiterentwickelt werden. Zudem sollten Modellergebnisse im regelmäßigen Risikoberichtsprozess verwendet werden und dabei helfen, die Folgen von Extremszenarien abzuschätzen. 2. Jede Bank braucht eine präzise Definition ihrer Geschäfts-, Strategie- und Unterstützungsprozesse und aller zugehörigen Kontrollen. Der Schlüssel enthält drei Komponenten: a. Prozessaufnahme und Dokumentation, b. daraus abgeleitete Standardisierung und Vereinheitlichung von Prozessen sowie c. Implementierung eines echten Three-Lines-of-Defense-Rahmenwerks. 3. Daten und Systeme sind der wahre Schatz von Banken und müssen geschützt werden wie Kronjuwelen. 4. Menschen machen Fehler. Das Management menschlicher Fehler ist daher eine Schlüsselaufgabe des modernen Risikomanagements. Die Arbeit am operationalen Risikomanagement beginnt jetzt erst richtig. Man ist an den ESSO-Slogan aus den 1970er-Jahren erinnert: „Es gibt viel zu tun, packen wir es an!“ Fazit Verluste aus menschlichen Fehlern und Regelverletzungen, die Bedrohung durch Cyberrisiken sowie immer noch in vielen Fällen fehlende standardisierte Geschäftsund Kontrollprozesse haben den Bedarf für ein funktionierendes Risikomanagement operationaler Risiken deutlich verstärkt. OR-Manager wandeln sich von Sammlern und Kartographen von Verlustereignissen zu Risiko-Managern der vor den Banken liegenden Veränderungsprozesse. Autor Dr. Sebastian Fritz-Morgenthal ist Partner bei der Leadvise Reply GmbH, Darmstadt.

Seminar-Termine 2016 IN KOOPERATION MIT Seminar Datum Ort Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick) Einführung aufsichtskonforme Risikosteuerung (MaRisk / EZB-SREP) Ratingverfahren: Modellerstellung, Validierung und Optimierung Large Exposure (Großkredit-) und Millionenkreditmeldungen Leverage Ratio und Asset Encumbrance Überblick über die bankenstatistischen Meldungen Liquidität und LCR / NSFR Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz 17. – 18.02.2016 Frankfurt 12. – 13.07.2016 Köln 23. – 24.11.2016 Frankfurt 16.03.2016 Köln 27.09.2016 Frankfurt 17.03.2016 Köln 28.09.2016 Frankfurt 16. – 17.03.2016 Frankfurt 29. – 30.09.2016 Köln 19.04.2016 Frankfurt 18.10.2016 Köln 20. – 21.04.2016 Frankfurt 19. – 20.10.2016 Köln 22.04.2016 Frankfurt 21.10.2016 Köln 18. – 19.05.2016 Frankfurt 10. – 11.11.2016 Köln Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden 21. – 22.06.2016 Frankfurt Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz 29.09.2016 Frankfurt Funktionsweise und aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungsinstrumenten 30.09.2016 Frankfurt WEITERE INFORMATIONEN: Stefan Lödorf, per Telefon: +49(0)221/5490-133 oder per E-Mail: events@bank-verlag.de | www.risiko-manager-trainings.com

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